Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Entry Advanced berdasarkan Moving Average, Support/Resistance, dan Volume

Strategi Entry Advanced berdasarkan Moving Average, Support/Resistance, dan Volume

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-14 15:40:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan tiga indikator teknis: Simple Moving Average (SMA), level support dan resistance, dan volume trading yang meningkat untuk membangun strategi trading yang komprehensif.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung SMA, level support, dan resistance untuk periode tertentu.
  2. Tentukan apakah volume perdagangan saat ini telah meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  3. Kondisi masuk panjang: Harga penutupan saat ini lebih besar dari harga penutupan periode sebelumnya, lebih besar dari SMA dan level support, dan harga berada pada jarak tertentu dari level resistance, disertai dengan peningkatan volume perdagangan.
  4. Kondisi masuk pendek: Harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga penutupan periode sebelumnya, lebih rendah dari SMA dan level support, dan harga berada pada jarak tertentu dari level resistance, disertai dengan peningkatan volume perdagangan.
  5. Kondisi stop-loss: Harga stop-loss panjang adalah harga masuk dikalikan dengan (1 - persentase stop-loss), dan harga stop-loss pendek adalah harga masuk dikalikan dengan (1 + persentase stop-loss).

Analisis Keuntungan

  1. Dengan menggabungkan beberapa indikator teknis, keandalan dan stabilitas strategi ditingkatkan.
  2. Mempertimbangkan kedua price breakout dari SMA dan level support/resistance memungkinkan untuk menangkap peluang tren dengan lebih baik.
  3. Memperkenalkan indikator volume perdagangan memastikan bahwa price breakout disertai dengan partisipasi pasar yang cukup, meningkatkan efektivitas sinyal.
  4. Menetapkan kondisi stop loss secara efektif mengendalikan risiko perdagangan.

Analisis Risiko

  1. Perhitungan level support dan resistance didasarkan pada data historis dan dapat kehilangan efektivitas selama fluktuasi pasar yang signifikan.
  2. Indikator volume perdagangan dapat mengalami fluktuasi yang tidak normal, yang mengarah pada sinyal palsu.
  3. Pengaturan kondisi stop-loss mungkin tidak sepenuhnya menghindari kerugian dalam situasi pasar yang ekstrem.

Arah Optimalisasi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya, seperti Relative Strength Index (RSI) atau Moving Average Convergence Divergence (MACD), untuk lebih memvalidasi keandalan sinyal perdagangan.
  2. Mengoptimalkan metode perhitungan untuk level support dan resistance, seperti mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  3. Meratakan indikator volume perdagangan untuk mengurangi dampak fluktuasi abnormal pada strategi.
  4. Mengoptimalkan pengaturan kondisi stop loss, seperti menggunakan stop loss trailing atau menyesuaikan persentase stop loss secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan indikator SMA, level support dan resistance, dan indikator volume trading untuk membangun strategi trading yang komprehensif. Keuntungan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap peluang tren sambil mengendalikan risiko trading. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan tertentu, seperti kemampuan beradaptasi dengan situasi pasar yang ekstrim membutuhkan perbaikan. Di masa depan, strategi dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan indikator teknis lainnya, mengoptimalkan metode perhitungan untuk level support dan resistance, meratakan indikator volume trading, dan mengoptimalkan kondisi stop-loss untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitasnya.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Advanced Entry Conditions with Support/Resistance, SMA, and Volume", overlay=true)

// Inputs
length = input(20, title="SMA Length")
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100
leftBars = input(15, title="Left Bars")
rightBars = input(15, title="Right Bars")
distanceThresh = input(1, title="Distance Threshold from Support/Resistance", type=input.float) / 100

// Calculations
smaValue = sma(close, length)
highUsePivot = fixnan(pivothigh(leftBars, rightBars)[1])
lowUsePivot = fixnan(pivotlow(leftBars, rightBars)[1])

// Volume Calculation
volumeIncrease = volume > volume[1]

// Entry Conditions
longEntryCondition = close[0] > close[1] and close[1] > smaValue and close[0] > smaValue and close[0] > lowUsePivot and close[1] > lowUsePivot and abs(close[0] - highUsePivot) > distanceThresh and volumeIncrease
shortEntryCondition = close[0] < close[1] and close[1] < smaValue and close[0] < smaValue and close[0] < lowUsePivot and close[1] < lowUsePivot and abs(close[0] - highUsePivot) > distanceThresh and volumeIncrease

// Calculate stop loss levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPerc)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc)

// Strategy Logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntryCondition)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntryCondition)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)

// Plotting
plot(smaValue, color=color.blue, title="SMA")
plot(highUsePivot, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance")
plot(lowUsePivot, color=color.green, linewidth=2, title="Support")

plotshape(series=longEntryCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Long Entry")
plotshape(series=shortEntryCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Entry")

// Background Color
bgcolor(longEntryCondition ? color.new(color.green, 90) : shortEntryCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi