Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Sistem perdagangan konfirmasi tren MACD ganda

Sistem perdagangan konfirmasi tren MACD ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-31 11:17:05
Tag:MACDEMASMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan indikator MACD, menggabungkan indikator MACD dari dua periode waktu untuk membuat keputusan perdagangan. Strategi ini terutama menggunakan indikator MACD 5 menit untuk menemukan peluang masuk, sementara menggunakan indikator MACD 1 jam untuk mengkonfirmasi tren pasar secara keseluruhan. Mekanisme konfirmasi ganda ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan perdagangan. Strategi ini juga mencakup target keuntungan tetap dan pengaturan stop-loss untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah memanfaatkan indikator MACD dari periode waktu yang berbeda untuk menangkap tren pasar dan peluang perdagangan.

  1. 5-menit MACD: Digunakan untuk menemukan sinyal masuk tertentu. Sinyal beli dihasilkan ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal.

  2. 1 jam MACD: Digunakan untuk mengkonfirmasi tren pasar secara keseluruhan. Pasar dianggap berada dalam tren naik hanya ketika histogram MACD 1 jam positif.

  3. Kondisi masuk: Strategi ini mengeksekusi operasi beli hanya ketika MACD 5 menit menghasilkan sinyal beli dan MACD 1 jam mengkonfirmasi tren naik.

  4. Manajemen Risiko: Strategi menetapkan target laba tetap (100 poin) dan stop-loss (20 poin) untuk mengelola risiko setiap perdagangan.

  5. Manajemen Posisi: Volume perdagangan tetap 100 unit digunakan untuk setiap perdagangan.

Keuntungan Strategi

  1. Konfirmasi multi-periode: Dengan menggabungkan indikator MACD jangka pendek (5 menit) dan jangka panjang (1 jam), strategi dapat menilai tren pasar secara lebih komprehensif, mengurangi sinyal palsu.

  2. Trend Following: Desain strategi mematuhi prinsip mengikuti tren, hanya membeli ketika tren keseluruhan dikonfirmasi naik, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.

  3. Manajemen Risiko yang Jelas: Pengaturan profit dan stop loss tetap membantu mengendalikan risiko setiap perdagangan, mencegah perdagangan tunggal menyebabkan kerugian yang berlebihan.

  4. Eksekusi Otomatis: Strategi dapat secara otomatis dilaksanakan di platform perdagangan, mengurangi gangguan emosional dan meningkatkan disiplin perdagangan.

  5. Parameter yang dapat disesuaikan: Strategi ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan parameter MACD sesuai dengan preferensi pribadi dan karakteristik pasar, meningkatkan fleksibilitas.

Risiko Strategi

  1. Sifat keterlambatan: MACD adalah indikator keterlambatan, yang dapat mengakibatkan sinyal tertunda di pasar yang berubah dengan cepat, yang mengarah pada entri atau keluar yang tidak tepat waktu.

  2. Tidak Cocok untuk Pasar Rentang: Di sisi, pasar bergolak, strategi dapat sering menghasilkan sinyal palsu, yang mengakibatkan kerugian berturut-turut.

  3. Stop-loss tetap mungkin tidak cukup: Di pasar yang sangat volatile, stop-loss tetap 20 poin mungkin tidak cukup untuk menangani fluktuasi besar tiba-tiba.

  4. Hanya Mempertimbangkan Posisi Panjang: Strategi ini dirancang hanya untuk perdagangan panjang, mengabaikan peluang pendek, berpotensi kehilangan beberapa peluang keuntungan.

  5. Sensitivitas Parameter: Pilihan parameter MACD secara signifikan mempengaruhi kinerja strategi, dan pasar atau periode yang berbeda mungkin memerlukan pengaturan parameter yang berbeda.

Arah Optimasi Strategi

  1. Stop-Loss Dinamis: Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop-loss dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  2. Tambahkan Logika Penjualan Singkat: Luaskan strategi untuk memasukkan perdagangan pendek, memanfaatkan sepenuhnya peluang pasar dua arah.

  3. Menggabungkan Analisis Volume: Menggabungkan indikator volume seperti OBV atau CMF untuk meningkatkan keandalan sinyal.

  4. Mengoptimalkan Manajemen Posisi: Pertimbangkan manajemen posisi dinamis berdasarkan ekuitas akun atau penilaian risiko, daripada volume perdagangan tetap.

  5. Menambahkan Kondisi Filter: Memperkenalkan indikator teknis atau sentimen pasar tambahan, seperti RSI atau VIX, untuk mengurangi sinyal palsu.

  6. Backtesting dan Optimization: Melakukan backtesting ekstensif pada pasar dan periode waktu yang berbeda untuk mengoptimalkan parameter MACD dan parameter strategi lainnya.

  7. Pertimbangkan Faktor Dasar: Tetapkan pembatasan perdagangan atau sesuaikan parameter strategi selama rilis data ekonomi atau peristiwa penting.

Kesimpulan

Sistem perdagangan konfirmasi tren MACD ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis tren pasar jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memanfaatkan indikator MACD dari periode waktu yang berbeda, strategi ini bertujuan untuk menangkap tren pasar dan perdagangan ketika tren ditetapkan. Aturan manajemen risiko tetap dan fitur eksekusi otomatis membuatnya menjadi sistem perdagangan yang relatif kuat. Namun, seperti semua strategi perdagangan, ia juga menghadapi beberapa risiko dan keterbatasan yang melekat.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kemampuan beradaptasi strategi, trader disarankan untuk mempertimbangkan memperkenalkan mekanisme stop-loss dinamis, memperluas logika short selling, mengoptimalkan manajemen posisi, dan menggabungkan alat analisis teknis dan fundamental lainnya.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi