Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Retracement Fibonacci Timeframe Lanjutan dengan Sistem Perdagangan Breakout Tinggi-Rendah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-28 15:01:25
Tag:HTFFIBOHLMABBRSI

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan beberapa alat analisis teknis, terutama berdasarkan tingkat retracement Fibonacci jangka waktu yang lebih tinggi dan kondisi harga tinggi-rendah untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini secara dinamis menghitung data harga jangka waktu yang lebih tinggi, menggabungkan tingkat retracement Fibonacci dan kondisi retracement harga yang disesuaikan untuk membentuk sistem keputusan perdagangan yang lengkap. Pendekatan ini mempertimbangkan tren pasar secara keseluruhan dan retracement harga jangka pendek, mampu menangkap peluang perdagangan potensial pada titik balik pasar.

Prinsip Strategi

Logika inti strategi ini dibangun pada tiga pilar utama: Pertama adalah analisis harga jangka waktu yang lebih tinggi, membangun perspektif pasar yang lebih makro melalui perhitungan harga OHLC harian atau jangka waktu yang lebih tinggi. Kedua adalah perhitungan dinamis tingkat retracement Fibonacci, menetapkan level support dan resistance utama berdasarkan kisaran harga jangka waktu yang lebih tinggi. Akhirnya, penentuan price breakout melalui penentuan harga tertinggi dan terendah selama periode lookback sebagai referensi breakout. Sinyal beli dipicu ketika harga menembus di atas level terendah dan melintasi di atas level retracement Fibonacci 50%, sementara sinyal jual dihasilkan ketika harga menembus di bawah level retracement Fibonacci 50%.

Keuntungan Strategi

Analisis multi-dimensi: Menggabungkan elemen yang paling dihormati dalam analisis teknis, termasuk aksi harga, mengikuti tren, dan dukungan / resistensi.
Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Parameter dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda, termasuk periode waktu, periode lookback, dan tingkat Fibonacci.
Manajemen risiko yang komprehensif: Mengurangi risiko kebocoran palsu melalui beberapa mekanisme konfirmasi.
Visualisasi yang tinggi: Semua tingkat harga utama terlihat dengan jelas pada grafik, memudahkan keputusan perdagangan.
Fleksibilitas yang tinggi: Berlaku pada berbagai instrumen perdagangan dan periode waktu.

Risiko Strategi

Sensitivitas parameter: Pengaturan periode lookback yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas sinyal.
Ketergantungan kondisi pasar: Dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan di pasar yang bervariasi.
Risiko keterlambatan: Karena penggunaan data periode mundur, mungkin kehilangan titik masuk yang optimal di pasar yang bergerak cepat.
Risiko over-optimasi: Optimasi parameter yang berlebihan dapat menyebabkan kinerja yang buruk di masa depan.

Arah Optimasi Strategi

Menambahkan penyaringan volatilitas: Disarankan menambahkan indikator seperti ATR atau Bollinger Bandwidth untuk menyaring periode volatilitas rendah.
Mengintegrasikan penyaringan tren: Dapat menambahkan sistem rata-rata bergerak untuk mengkonfirmasi arah tren keseluruhan.
Mengoptimalkan waktu masuk: Dapat meningkatkan waktu masuk dengan menggabungkan indikator momentum seperti RSI.
Penyesuaian parameter dinamis: Memperkenalkan mekanisme adaptif untuk menyesuaikan parameter secara otomatis berdasarkan kondisi pasar.
Pengendalian risiko yang ditingkatkan: Tambahkan pengaturan target stop-loss dan keuntungan yang dinamis.

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan yang dirancang dengan baik yang menciptakan strategi perdagangan yang teoritis dan praktis dengan menggabungkan beberapa alat analisis teknis klasik. Fitur terbesar dari strategi ini adalah kemampuannya untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan melalui analisis multi-dimensi sambil mempertahankan fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, stabilitas dan keandalan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui arah optimasi yang disarankan. Untuk pedagang yang bersedia menginvestasikan waktu dalam optimasi parameter dan peningkatan strategi, ini adalah kerangka dasar yang sangat baik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)

// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])

// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")

// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")

// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0 
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0

if newbar
    htfhigh := high
    htflow := low
    htfopen := open
    counter := 0
else
    htfhigh := math.max(htfhigh, high)
    htflow := math.min(htflow, low)
    counter += 1

var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
    open_ := htfopen[1]
    high_ := htfhigh[1]
    low_ := htflow[1]
    close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
    open_ := htfopen
    high_ := htfhigh
    low_ := htflow
    close_ := htfclose

// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)

// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")

// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]

plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")

// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi