Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Pemecahan Momentum dengan Standar Penyimpangan Ganda Bollinger Bands

Strategi Pemecahan Momentum dengan Standar Penyimpangan Ganda Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-28 15:10:20
Tag:BBSMASDMULTATR

img

Gambaran umum

Strategi ini merupakan aplikasi inovatif dari indikator Bollinger Bands, memanfaatkan band standar deviasi ganda untuk menangkap momentum. Mekanisme inti bergantung pada sistem Bollinger Bands yang dibangun menggunakan dua tingkat deviasi standar yang berbeda (1SD dan 2SD), menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus saluran 2SD. Melalui pemodelan matematika dan prinsip statistik yang tepat, strategi ini menyediakan pedagang dengan pendekatan perdagangan yang sistematis.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak 34 periode sebagai band tengah, dengan band atas dan bawah dihitung menggunakan penyimpangan standar tunggal dan ganda. sinyal beli dihasilkan ketika harga pecah di atas band atas 2SD, sementara sinyal jual terjadi ketika harga pecah di bawah band bawah 2SD. Strategi ini mencakup mekanisme stop-loss otomatis, menutup posisi panjang ketika harga pecah di bawah band bawah dan posisi pendek ketika harga pecah di atas band atas. Sistem manajemen uang diterapkan, menggunakan 30% ekuitas akun per perdagangan untuk pengendalian risiko yang efektif.

Keuntungan Strategi

  1. Desain standar deviasi ganda memberikan penilaian pasar ekstrim yang lebih tepat
  2. Mekanisme masuk/keluar otomatis mengurangi kesalahan penilaian manusia
  3. Sistem manajemen uang yang komprehensif memastikan risiko terkontrol
  4. Parameter yang sangat dapat disesuaikan yang cocok untuk kondisi pasar yang berbeda
  5. Tingkat visualisasi yang tinggi dengan sinyal perdagangan yang jelas
  6. Menggabungkan pendekatan perdagangan trend berikut dan volatility breakout

Risiko Strategi

  1. Dapat menghasilkan sering false breakout di berbagai pasar
  2. Pengaturan stop-loss dapat menyebabkan keluar dini di pasar yang sangat volatile
  3. Ukuran posisi tetap dapat meningkatkan risiko selama kerugian berturut-turut
  4. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan sinyal yang tertinggal Rekomendasi manajemen risiko:
  • Konfirmasi sinyal dengan indikator teknis tambahan
  • Mengatur secara dinamis pengganda standar deviasi
  • Mengimplementasikan mekanisme stop-loss trailing
  • Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan metode perhitungan standar deviasi adaptif untuk penyesuaian lebar pita secara otomatis berdasarkan volatilitas pasar
  2. Tambahkan mekanisme konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan sinyal pecah
  3. Mengoptimalkan sistem manajemen uang dengan ukuran posisi dinamis
  4. Mengimplementasikan filter tren untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang berbeda
  5. Mengembangkan sistem optimasi parameter cerdas untuk penyesuaian strategi otomatis

Ringkasan

Strategi inovatif ini berdasarkan indikator Bollinger Bands klasik menyediakan sistem perdagangan dengan dasar teoritis dan utilitas praktis melalui desain standar deviasi ganda. Sementara mempertahankan kesederhanaan operasional dan intuitif, strategi ini menawarkan pedagang alat perdagangan yang dapat diandalkan melalui pemodelan matematis yang ketat dan mekanisme kontrol risiko yang komprehensif. Meskipun ada ruang untuk optimasi, logika intinya bagus dan menunjukkan nilai praktis yang baik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

if (close > upper2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (close < lower2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (close <= lower2)
    strategy.close("Long")

if (close >= upper2)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi