Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi lintas rata-rata bergerak dinamis dan Bollinger Bands dengan model optimasi stop-loss tetap

Strategi lintas rata-rata bergerak dinamis dan Bollinger Bands dengan model optimasi stop-loss tetap

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 14:57:38
Tag:MABBSMAATRSLTP

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-mengikuti yang menggabungkan Moving Average (MA) dan Bollinger Bands indikator. Ini mengidentifikasi tren pasar dengan menganalisis hubungan harga dengan 200-periode moving average dan posisi Bollinger Bands, sambil menggabungkan mekanisme stop-loss persentase tetap untuk pengendalian risiko. Strategi ini menggunakan manajemen posisi 2,86%, kompatibel dengan leverage 35x, menunjukkan prinsip-prinsip manajemen dana yang bijaksana.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen kunci berikut:

  1. Menggunakan rata-rata bergerak 200 periode sebagai indikator tren utama
  2. Menggabungkan Bollinger Bands 20 periode saluran atas dan bawah untuk penilaian rentang volatilitas
  3. Membuka posisi panjang ketika:
    • Harga di atas 200 MA
    • Bollinger Bands band tengah di atas 200 MA
    • Harga melintasi di atas Bollinger Band bawah
  4. Membuka posisi pendek ketika:
    • Harga di bawah 200 MA
    • Bollinger Bands band tengah di bawah 200 MA
    • Harga melintasi di bawah Bollinger Band atas
  5. Menerapkan persentase stop-loss tetap 3% untuk pengendalian risiko
  6. Penutupan posisi panjang di Bollinger Band atas, posisi pendek di band bawah

Keuntungan Strategi

  1. Tren Kuat Mengikuti Kemampuan
  • Mengidentifikasi tren jangka panjang secara efektif menggunakan 200 MA
  • Bollinger Bands membantu mendeteksi perubahan tren jangka menengah dan pendek
  1. Pengendalian Risiko yang Komprehensif
  • Mekanisme stop-loss tetap secara efektif mengendalikan risiko per perdagangan
  • Desain take-profit yang dinamis meningkatkan peluang keuntungan
  1. Optimasi Parameter Fleksibel
  • Periode MA dan parameter Bollinger Bands yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar
  • Persentase stop loss yang dapat disesuaikan dengan toleransi risiko
  1. Sistematisasi Tinggi
  • Sinyal perdagangan yang jelas tanpa penilaian subjektif
  • Cocok untuk pelaksanaan perdagangan otomatis

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar sampingan
  • Sinyal breakout palsu dapat sering terjadi di pasar yang berbeda
  • Disarankan untuk berdagang hanya di pasar tren yang jelas
  1. Risiko tergelincir
  • Kemungkinan pergeseran signifikan selama periode volatilitas
  • Merekomendasikan pengaturan perlindungan tergelincir yang wajar
  1. Risiko Sistematis
  • Peristiwa pasar dapat menyebabkan kegagalan stop loss
  • Merekomendasikan kombinasi dengan tindakan pengendalian risiko lainnya
  1. Risiko Optimasi Parameter
  • Over-optimasi dapat menyebabkan overfit
  • Merekomendasikan backtesting di berbagai kerangka waktu

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi Stop-Loss Dinamis
  • Memperkenalkan indikator ATR untuk penyesuaian stop-loss dinamis
  • Persentase stop loss disesuaikan berdasarkan volatilitas pasar
  1. Optimasi Sinyal Masuk
  • Tambahkan indikator konfirmasi volume
  • Mengimplementasikan filter kekuatan tren
  1. Optimasi Manajemen Posisi
  • Mengimplementasikan ukuran posisi dinamis
  • Penyesuaian leverage berdasarkan volatilitas pasar
  1. Optimasi Waktu Perdagangan
  • Tambahkan indikator sentimen pasar
  • Mengimplementasikan filter waktu

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan indikator teknis klasik, menunjukkan kemampuan menangkap tren yang baik dan efek pengendalian risiko. Keuntungan utamanya terletak pada sistematisasi dan penyesuaian parameter yang tinggi, sambil mencapai kontrol risiko yang efektif melalui mekanisme stop-loss tetap. Meskipun kinerja mungkin tidak optimal di berbagai pasar, menerapkan optimasi yang disarankan dapat lebih meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi. Pedagang disarankan untuk mempertimbangkan kondisi pasar saat menerapkan perdagangan langsung dan menyesuaikan parameter sesuai dengan toleransi risiko mereka.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage

// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)

// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")

// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)

// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))

// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower

if (close_long_condition)
    strategy.close("Long")

if (close_short_condition)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi