Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Advanced WaveTrend dan EMA Ribbon Fusion Trading Strategy

Advanced WaveTrend dan EMA Ribbon Fusion Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-06 15:21:57
Tag:WTEMAHLC3SMAMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan indikator osilator WaveTrend dengan pita EMA. Dengan mengintegrasikan dua indikator teknis ini, ia menciptakan strategi perdagangan yang mampu menangkap dengan akurat titik pembalikan tren pasar. Strategi ini menggunakan pengaturan stop-loss dan take-profit dinamis untuk mengejar pengembalian yang lebih tinggi sambil melindungi modal.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini terletak pada penggunaan sinergis dari indikator WaveTrend dan delapan garis EMA untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan. Indikator WaveTrend mengukur kondisi pasar overbought dan oversold dengan menghitung penyimpangan antara harga dan moving average. EMA ribbon mengkonfirmasi arah tren melalui crossover dari moving average periode yang berbeda. Secara khusus:

  1. Sinyal panjang dipicu ketika EMA2 melintasi di atas EMA8, atau ketika sinyal segitiga biru muncul (EMA2 melintasi di atas EMA3) tanpa pola berlian darah
  2. Sinyal pendek dipicu ketika EMA8 melintasi EMA2, atau ketika pola berlian darah muncul
  3. Stop-loss ditetapkan pada titik ekstrim setelah sinyal counter sebelumnya, secara efektif mengendalikan risiko
  4. Target mengambil keuntungan ditetapkan pada 2-3 kali jarak stop-loss, menunjukkan rasio risiko-manfaat yang baik

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme konfirmasi ganda meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
  2. Pengaturan stop-loss dinamis lebih sesuai dengan volatilitas pasar
  3. Pengaturan rasio risiko-manfaat yang jelas
  4. EMA ribbon membantu menentukan tren pasar secara keseluruhan
  5. Indikator WaveTrend secara efektif mengidentifikasi kondisi pasar yang terlalu banyak dibeli/terlalu banyak dijual
  6. Logika strategi yang jelas yang mudah dimengerti dan dilaksanakan

Risiko Strategi

  1. Dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering di berbagai pasar
  2. Stop dinamis dapat dengan mudah dipicu selama volatilitas yang parah
  3. Indikator berdasarkan data historis mungkin gagal selama perubahan rezim pasar
  4. Beberapa indikator teknis dapat menyebabkan keterlambatan sinyal Solusi:
  • Tambahkan filter volatilitas untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang berbeda
  • Pertimbangkan untuk menggunakan pengaturan stop loss yang lebih luas
  • Menambahkan mekanisme konfirmasi kekuatan tren

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan indikator volatilitas (seperti ATR) untuk penyesuaian stop-loss dinamis
  2. Tambahkan mekanisme konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
  3. Pertimbangkan untuk menambahkan filter kekuatan tren untuk perdagangan hanya di pasar tren yang kuat
  4. Mengoptimalkan parameter WaveTrend untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda
  5. Studi sinergi sinyal di berbagai kerangka waktu

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan indikator trend dan oscillator dalam analisis teknis. Melalui penggunaan terkoordinasi pita WaveTrend dan EMA, ia dapat menangkap tren utama dan masuk tepat waktu pada titik pembalikan tren. Mekanisme manajemen stop-loss dan take-profit yang dinamis memberikan kemampuan pengendalian risiko yang baik. Potensi optimasi strategi terutama terletak pada peningkatan penyaringan sinyal dan manajemen risiko.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)

// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
    _esa = ta.ema(_src, _chlen)
    _de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
    _ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
    _tci = ta.ema(_ci, _avg)
    _wt1 = _tci
    _wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
    [_wt1, _wt2]

// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na      // 止损价格变量
var float targetPrice = na    // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na

// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')

// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")

// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)

// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0

// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross

// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
    highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
    lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))

// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond

// === 执行交易 ===
if (longCondition)
    // 记录多头入场价格
    lastLongPrice := close
    // 重置最高价跟踪
    highestSinceLastLong := high
    
    stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98)  // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
    float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
    targetPrice := close + (riskAmount * 2)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做多", strategy.long)
    strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

if (shortCondition)
    // 记录空头入场价格
    lastShortPrice := close
    // 重置最低价跟踪
    lowestSinceLastShort := low
    
    stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02)  // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
    float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
    targetPrice := close - (riskAmount * 3)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做空", strategy.short)
    strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")

// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")

// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi