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イチモク雲と移動平均戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-05-17 10:55:29
タグ:マルチSMAイチモク

概要

この戦略は,イチモク・クラウド,短期 (55) と長期 (200) のシンプル・ムービング・アベア (SMA) を組み合わせて,潜在的な買取・販売信号を特定する.買取信号は,価格がクラウドと長期SMAよりも高くなり,その上を横断した後,短期SMAを再テストすることを要求する.売却信号は,価格がクラウドと長期SMAよりも低くなり,その下を横断した後,短期SMAを再テストすることを要求する.この戦略は,これらの期間が1時間および2時間のタイムフレームで最も偽りになる傾向があるため,変動市場またはハイニュースイベント中に信号を生成することを避ける.バックテストは,戦略が1時間および2時間のタイムフレームで最もうまく機能することを示している.

戦略の原則

戦略は以下の原則に基づいています.

価格が雲と長期SMAを上回ると,市場は上昇傾向にあります.
価格が雲と長期SMAを下回ると,市場は下落傾向にあります.
短期SMAのクロスオーバーは傾向を確認し,短期SMAの再テストは低リスクのエントリー機会を提供します.
広範囲の市場や重要なニュースイベントには偽物が多いので避けるべきです

このコードは,まず必要なイチモククラウドコンポーネント (変換ライン,ベースライン,リードスパンAとB),および短期および長期SMAを計算する.その後,クラウドと移動平均値との関係で価格位置を特定するための複数の条件を定義する.すべての購入/販売条件が満たされると,コードはそれぞれ購入および販売信号を生成する.

戦略の利点

複数の指標を組み合わせて傾向を確認し,信号の信頼性を向上させる. イチモク・クラウドはノイズをフィルターし,SMAクロスオーバーは傾向を確認する.
確認された傾向の中で移動平均を再テストすることで低リスクのエントリー機会を探します
市場やニュースイベントの間で取引を避けることで偽造のリスクをさらに軽減します
1時間と2時間のタイムフレームで中長期取引に適しており,大きな利益の可能性のある大きなトレンドを捉えています

戦略リスク

トレンド逆転時に損失が発生する可能性があります.移動平均のクロスオーバーと雲のブレイクがトレンドを確認するにもかかわらず,それらはまだ遅れています.
明確なストップ・ロスのレベルがない.現在の条件はエントリータイミングに焦点を当てていますが,特定の出口ポイントを定義していません.
パラメータ選択は主観的で不確実である.クラウドパラメータ,移動平均長さなど,異なる選択が戦略のパフォーマンスに影響を与える.

戦略の最適化方向

単一の取引リスクを減らすために,以前の高低違反,ATR倍数など,明確なストップ・ロスのレベルを導入する.
他のトレンド確認指標 (MACD,DMIなど) とクロス参照して,より堅牢なシグナル組み合わせを形成する.
戦略の適応性を向上させる最良の組み合わせを見つけるためにパラメータを最適化します.
トレンドとレンジングの市場を区別し,トレンドのポジションを積極的に入力し,トレンドの取引頻度を減らす.

概要

イチモク・クラウド・アンド・ムービング・平均戦略は,既定のトレンドの中で,イチモク・クラウドとシンプル・ムービング・平均を組み合わせ,低リスクのエントリー機会を探しています. 市場変動やニュースイベントの際に取引をフィルタリングすることで,偽造リスクを軽減し,全体的なパフォーマンスを向上させます. 主に中長期のトレーダーに適しており,1時間および2時間のタイムフレームで良好なパフォーマンスを発揮します. しかし,より強力な戦略パフォーマンスを達成するために,明確なストップ・ロスの導入,シグナル組み合わせの最適化,および調整パラメータなどのさらなる最適化の余地があります.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)

// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")

// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)

// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2

// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")

// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA

// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA

// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

関連性

もっと

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イチモク雲と移動平均戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

概要

戦略の利点