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BTCの技術取引戦略 15分チャート

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年5月28日11時15分29秒
タグ:WTVWAPSMAエイマATR

概要

PipShiesty Swaggerは,TradingView向けに特別に設計された技術的取引戦略である.この戦略は,潜在的な取引信号を特定し,リスクを管理し,価格チャート上の過買い・過売状態を視覚化するために,WaveTrendオシレーター (WT) とボリューム重量平均価格 (VWAP) を活用する.オシレーターは,平均価格に適用される指数的な移動平均値 (EMA) のシリーズを使用して計算され,さらにスムーズ化された複合指数を生み出します.この戦略には, WaveTrendオシレーターの単純な移動平均値 (SMA) である信号線も含まれ,信号を確認し,取引戦略をフィルタリングします.さらに,ノイズには,リスク管理パラメータ,例えば,取引毎のリスク損失パーセントと,真の資本平均値 (ATR) に基づくストップマルチペラーなどが含まれ,リスクを管理および保護します.

戦略の原則

PipShiesty Swagger戦略の核心はWaveTrendオシレーター (WT) とボリューム重量平均価格 (VWAP) にあります.WTは,チャネル長と平均長という2つの主要なパラメータを使用して,平均価格に適用される一連の指数関数移動平均値 (EMA) を使用してオシレーターを計算します.その結果,複合指数が生成され,さらにスムーズ化されます.VWAPは,指定された期間中に計算され,全体的なトレンド方向性を特定するのに役立つ平均取引価格を理解するためのベンチマークとして使用されます.この戦略は,過買いと過売りの状況を特定するための特定のレベルを定義します.オシレーターがこれらのレベルを超えると,潜在的な市場のターニングポイントを示します.この戦略には,シグナルラインも含まれます.これはWaveTrendオシレーターの単純な移動平均音 (SMA) です.

戦略の利点

PipShiesty Swagger戦略は,WaveTrendオシレーター,VWAP,ATRなどの複数の技術指標を組み合わせ,市場の包括的な分析を提供します.
この戦略は,潜在的な上昇と下落の差異を特定し,トレーダーに潜在的な取引機会を提供します.
過剰購入と過剰販売のレベルを定義することで戦略はトレーダーが潜在的な市場転換点を特定するのに役立ちます
この戦略には,取引ごとにリスクパーセントやATRに基づくストップ損失倍数などのリスク管理パラメータが含まれ,リスク管理と資本保護に役立ちます.
この戦略は,チャート上で WaveTrend オシレーター,信号線,VWAP,背景色などの明確な視覚的指示を提供します. これにより,トレーダーは市場の状況を容易に解釈できます.

戦略リスク

PipShiesty Swagger 戦略は技術指標に依存し,特に市場変動が高く,傾向が不明である時期に誤った信号を生む可能性があります.
戦略のパフォーマンスは,チャネル長,平均長,過買い/過売りレベルなどのパラメータの選択によって影響を受ける可能性があります. 間違ったパラメータ設定は,非最適な結果につながる可能性があります.
戦略にはリスク管理のパラメータが含まれているが,特に極端な市場変動の際に,資本損失の潜在的なリスクは依然として存在している.
この戦略は主にBTCの15分チャートに焦点を当てており,他のタイムフレームにおける重要な市場動きを捉えることができない可能性があります.

戦略の最適化方向

信号の信頼性と正確性を向上させるために,追加の技術指標または市場情勢指標を組み込むことを検討する.
戦略パラメータの感度分析を最適化し,最適設定を決定し,戦略のパフォーマンスを向上させる.
リスクをより良く管理し,潜在的収益を最大化するためにダイナミックなストップ・ロスト・メカニズムと利益を引き出すメカニズムを導入する.
戦略を他の時間枠と取引手段に拡大し,より幅広い市場機会を把握する.

概要

PipShiesty Swaggerは,TradingViewのBTC15分チャートのために設計された強力な技術取引戦略である.それは,資本を保護するためにリスク管理パラメータを組み込む一方で,潜在的な取引信号を識別するためにWaveTrend OscillatorとVWAPを使用する.戦略が有望であるにもかかわらず,トレーダーはそれを実装する際に慎重に行動し,そのパフォーマンスと適応性を向上させるために戦略を最適化することを検討すべきである.継続的な精製と調整により,PipShiesty Swaggerはダイナミックな仮想通貨市場でナビゲートするトレーダーにとって貴重なツールになることができる.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na

if bullishDivergence
    showBullishSignal := true
if bearishDivergence
    showBearishSignal := true

// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
    showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
    showBearishSignal := false

plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    // Double the position size
    positionSize *= 2
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")

関連性

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BTCの技術取引戦略 15分チャート

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戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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戦略の利点