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先進的な二重移動平均勢力のトレンド 取引システム

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024年11月27日 16:54:54
タグ:SMAマルチEMD

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この戦略は,二重移動平均値に基づいたモメンタン・トレンド・フォロー・システムで,迅速な移動平均値と遅い移動平均値からのクロスオーバー・シグナルとフィルターラインを組み合わせ,エントリータイミングを最適化し,適切なマネーマネジメントとリスク管理を通じて安定した取引結果を達成します.

戦略の原則

ストラテジーは11期と31期のシンプル・ムービング・アベア (SMA) をメイン・シグナル・システムとして採用し,5期間のムービング・アベアをフィルターとして使用する.速いライン (SMA11) がスローライン (SMA31) を越えて価格がフィルター・平均を超えるとロング・エントリー・シグナルが生成される.速いラインがスローラインを下回るとポジションが閉鎖される.ストラテジーは固定ポジションサイジングを通じてリスク管理を実装する.

戦略 の 利点

  1. シンプルで明確なシグナルシステム,理解し実行しやすい
  2. 複数の移動平均値の確認は誤った信号を減らす
  3. 固定位置のサイズ化により制御可能なリスクが確保される
  4. 効率的な傾向は,能力を追求する
  5. 明確な入口と出口の論理は決断の躊躇を軽減します
  6. 異なる市場条件に適応可能

戦略リスク

  1. 取引が頻繁に行われる可能性がある
  2. 移動平均系における固有の遅延
  3. 固定ポジションのサイズ化により資本効率が最適化されない可能性があります
  4. 市場変動の変化は考慮されていない
  5. ストップ・ロスのメカニズムがない場合,大幅な引き上げにつながる可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. 市場変動に基づいて 適応可能な移動平均期を導入する
  2. 高波動環境でのポジションサイズ調整に波動性フィルターを追加する
  3. 資本効率を向上させるダイナミックなマネーマネジメントシステムの設計
  4. ストップ・ロスト・メカニズムと 利益引き取りメカニズムを導入し 単一取引リスクを制御する
  5. 進出タイミングを最適化するためにトレンド強度指標を追加することを検討する
  6. 不利な取引期間を避けるため,取引時間フィルターを追加する.

概要

この戦略は,複数の移動平均値を通じて比較的強固な傾向を追求するシステムを構築する.いくつかの固有の制限があるが,適切な最適化と改善によって安定性と収益性がさらに向上することができる.トレーダーは,ライブ取引で戦略を実行する際に特定の市場状況に基づいてパラメータを調整することをお勧めする.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)
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