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상거래 시스템을 따르는 고급 이중 이동 평균 모멘텀 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2024-11-27 16:54:54
태그:SMAMAEMD

이 전략은 이중 이동 평균에 기반한 동력 트렌드 다음 시스템으로, 적절한 돈 관리와 위험 통제를 통해 안정적인 거래 결과를 달성하여 입시 시기를 최적화하기 위해 빠르고 느린 이동 평균에서 필터 라인과 교차 신호를 결합합니다.

전략 원칙

이 전략은 11주기 및 31주기 간단한 이동 평균 (SMA) 을 주요 신호 시스템으로 사용하고, 5주기 이동 평균을 필터로 사용합니다. 빠른 라인 (SMA11) 이 느린 라인 (SMA31) 이상으로 넘어가고 가격이 필터 평균 이상으로 넘어가면 긴 입시 신호가 생성됩니다. 빠른 라인이 느린 라인 아래에 넘어가면 포지션은 닫습니다. 이 전략은 고정된 포지션 사이징을 통해 리스크 관리를 구현합니다.

전략적 장점

단순하고 명확한 신호 시스템, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다
여러 이동 평균 확인은 잘못된 신호를 줄입니다.
고정된 위치 크기는 통제 가능한 위험을 보장합니다.
능력에 따른 효과적 추세
명확한 입출구 논리 는 의사 결정 의 주저 를 줄여 준다
다른 시장 조건에 적응 할 수 있습니다.

전략 위험

다양한 시장에서 빈번한 거래가 발생할 수 있습니다.
이동평균 시스템에서의 내재적 지연
고정 포지션 크기는 자본 효율을 최적화 할 수 없습니다.
시장 변동성 변화는 고려되지 않습니다.
스톱 로스 메커니즘이 없는 경우 상당한 마감으로 이어질 수 있습니다.

전략 최적화 방향

시장 변동성에 기초한 적응형 이동 평균 기간을 도입
높은 변동성 환경에서 포지션 크기를 조정하기 위해 변동성 필터를 추가합니다.
자본 효율을 향상시키기 위한 동적 금전 관리 시스템 설계
단일 무역 위험을 통제하기 위해 스톱 로스 및 수익 취득 메커니즘을 구현하십시오.
진입 시기를 최적화하기 위해 트렌드 강도 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
불리한 거래 기간을 피하기 위해 거래 시간 필터를 포함합니다.

요약

이 전략은 여러 이동 평균을 통해 비교적 견고한 추세를 따르는 시스템을 구축합니다. 일부 고유 한 한계점이 있지만 적절한 최적화 및 개선으로 안정성과 수익성이 더욱 향상 될 수 있습니다. 트레이더들은 라이브 트레이딩에서 전략을 구현 할 때 특정 시장 조건에 따라 매개 변수를 조정하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)