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RSI 다이내믹 브레이크아웃 리트레이싱 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2025-01-17 14:35:15
태그:RSIMA피프스TPSLGMT

RSI Dynamic Breakout Retracement Trading Strategy

전반적인 설명

이 전략은 상대적 강도 지수 (RSI) 를 기반으로 한 동적 거래 시스템으로, 과잉 구매 및 과잉 판매 구역을 통해 거래를 식별합니다. 특정 시간 창 내에서 작동하여 부분 수익 및 동적 스톱-러스 메커니즘을 통합합니다. 시스템은 거래 결과를 최적화하기 위해 유연한 위치 관리 방법을 사용하여 거래 신호를 결정하기 위해 70 및 30 수준에서 RSI 돌파구를 모니터링합니다.

전략 원칙

핵심 논리는 RSI 지표에 기반을 두고 있으며 다음의 핵심 요소를 포함합니다. 1. 시장 동력을 계산하기 위해 14 기간 RSI를 사용합니다. 2. RSI 70 돌파구에서 짧은 신호와 RSI 30에서 긴 신호를 생성 3. 거래는 GMT+2 8:00~11:00 사이에 실행합니다. 4. 50%의 부분적 이익과 50%의 전체적인 이익의 목표와 함께 이중 영업 메커니즘을 사용 5. 부분 이윤 목표에 도달 한 후 스톱 로스를 브레이크 이븐으로 조정합니다. 6. 중지 손실 및 수익 목표에 고정된 PIPS를 사용

전략적 장점

거래창 제한은 잘못된 신호를 줄이고 거래 품질을 향상시킵니다.
이중 영업 메커니즘은 더 큰 이동에 대한 노출을 유지하면서 빠른 이익을 보장합니다.
동적 스톱 로스는 이윤을 보호하고 마감 위험을 줄여줍니다.
RSI 지표는 시장의 과잉 구매 및 과잉 판매 상황을 식별하는 데 도움이됩니다.
전략 매개 변수는 다양한 시장 조건에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.

전략 위험

RSI 지표는 다양한 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
고정 시간 창은 다른 기간에 기회를 놓칠 수 있습니다.
고정된 PIPS 중단은 모든 시장 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.
변동성 있는 시장 조건에서의 미끄러짐 위험
부분 이익 메커니즘은 강한 추세를 너무 일찍 벗어날 수 있습니다.

전략 최적화 방향

시장 조건에 더 잘 맞는 적응성 RSI 기간을 구현
변동성에 따라 스톱 로스 및 수익 수준을 동적으로 조정합니다.
트렌드 필터를 추가하여 다양한 시장에서 잘못된 신호를 줄이십시오.
시장 특성에 따라 거래 창을 최적화
신호 신뢰성을 향상시키기 위해 볼륨 확인을 포함합니다.

요약

이 전략은 엄격한 위험 관리와 시간 필터링을 결합하여 완전한 거래 시스템을 형성하여 RSI 지표를 통해 시장 과반 구매 및 과반 판매 기회를 포착합니다. 일부 제한이 있지만 제안된 최적화 방향은 전략 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 모듈형 디자인은 개인화 개선을위한 기본 전략으로 적합하여 조정 및 최적화를 용이하게합니다.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(title="RSI Overbought and Oversold Levels - Mikel Vaquero", shorttitle="RSI Levels", overlay=true)

// Configuración del RSI
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsiSourceInput = input.source(close, title="RSI Source")
rsiLevelOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiLevelOversold = input(30, title="Oversold Level")
rsiLevelMiddle = input(50, title="Middle Level") // Nueva entrada para el nivel 50

// Configuración del stop loss y take profit en pips
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(100, title="Take Profit (pips)")
partialProfitPips = input.int(50, title="Partial Profit (pips)")

// Configuración del horario de operación
startHour = input.int(8, title="Start Hour (GMT+2)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (GMT+2)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(11, title="End Hour (GMT+2)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(0, title="End Minute (GMT+2)", minval=0, maxval=59)

// Calcular el RSI
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// Condiciones de sobrecompra y sobreventa
overboughtCondition = ta.crossover(rsi, rsiLevelOverbought)
oversoldCondition = ta.crossunder(rsi, rsiLevelOversold)

// Plotear el RSI y los niveles
plot(rsi, "RSI", color=color.rgb(236, 222, 13))
hline(rsiLevelOverbought, "Overbought", color=color.rgb(6, 245, 6))
hline(rsiLevelOversold, "Oversold", color=color.rgb(243, 32, 4))
hline(rsiLevelMiddle, "Middle", color=color.blue) // Nueva línea para el nivel 50

// Plotear formas para las condiciones
plotshape(series=overboughtCondition, title="Overbought", location=location.top, color=color.rgb(26, 241, 6), style=shape.labeldown, text="B")
plotshape(series=oversoldCondition, title="Oversold", location=location.bottom, color=#fa0d05, style=shape.labelup, text="S")

// Condiciones de alerta
alertcondition(overboughtCondition, title='RSI Overbought', message='RSI has crossed above the overbought level')
alertcondition(oversoldCondition, title='RSI Oversold', message='RSI has crossed below the oversold level')

// Convertir los valores de pips a la escala de precios del gráfico
pipValue = syminfo.mintick * 10
stopLoss = stopLossPips * pipValue
takeProfit = takeProfitPips * pipValue
partialProfit = partialProfitPips * pipValue

// Configurar las horas de operación (horario español)
timeInRange = (hour(time, "GMT+2") > startHour or (hour(time, "GMT+2") == startHour and minute(time, "GMT+2") >= startMinute)) and (hour(time, "GMT+2") < endHour or (hour(time, "GMT+2") == endHour and minute(time, "GMT+2") < endMinute))

// Variables de estado para rastrear la señal actual
var bool longPositionTaken = false
var bool shortPositionTaken = false

// Estrategia de entrada y salida
if timeInRange
    if overboughtCondition and not longPositionTaken
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Partial Take Profit", from_entry="Long", qty_percent=50, limit=close + partialProfit)
        strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=close - stopLoss)
        strategy.exit("Full Take Profit", from_entry="Long", limit=close + takeProfit)
        longPositionTaken := true
        shortPositionTaken := false

    if oversoldCondition and not shortPositionTaken
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Partial Take Profit", from_entry="Short", qty_percent=50, limit=close - partialProfit)
        strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Short", stop=close + stopLoss)
        strategy.exit("Full Take Profit", from_entry="Short", limit=close - takeProfit)
        shortPositionTaken := true
        longPositionTaken := false

// Ajustar el stop loss a breakeven después de tomar la ganancia parcial
if strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price + partialProfit
    strategy.exit("Move Stop to Breakeven", stop=strategy.position_avg_price, qty_percent=50)

if strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price - partialProfit
    strategy.exit("Move Stop to Breakeven", stop=strategy.position_avg_price, qty_percent=50)