Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Pendaftaran panjang pada EMA Bersilang dengan Strategi Pengurusan Risiko

Pendaftaran panjang pada EMA Bersilang dengan Strategi Pengurusan Risiko

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-29 14:39:03
Tag:EMASLTPTSL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi masuk panjang berdasarkan persilangan Exponential Moving Average (EMA). Ia memasuki kedudukan panjang apabila harga melintasi di atas EMA dan keluar apabila harga melintasi di bawah EMA. Strategi ini juga menggabungkan stop loss (SL), target profit (TP), dan trailing stop loss (TSL) sebagai langkah pengurusan risiko tambahan untuk mengawal risiko penurunan yang berpotensi dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Mengira EMA untuk tempoh tertentu (contohnya, 20).
  2. Apabila harga melintasi EMA, jalankan entri panjang.
  3. Tetapkan harga stop loss pada peratusan tertentu (contohnya, 1%) di bawah harga masuk.
  4. Tetapkan harga keuntungan sasaran pada peratusan tertentu (contohnya, 2%) di atas harga kemasukan.
  5. Tetapkan harga hentian kerugian pada peratusan tertentu (contohnya, 0.5%) di bawah harga semasa dan bergerak ke atas apabila harga meningkat.
  6. Keluar dari kedudukan apabila harga melintasi di bawah EMA atau apabila harga stop loss, keuntungan sasaran, atau harga stop loss yang menyusul dicapai.

Kelebihan Strategi

  1. Kesederhanaan: Strategi ini berdasarkan penunjuk teknikal EMA yang digunakan secara meluas, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Mengikuti trend: Dengan memasuki kedudukan apabila harga memecahkan di atas EMA, strategi dapat menangkap peluang trend yang berpotensi.
  3. Pengurusan Risiko: Langkah-langkah kawalan risiko terbina dalam seperti stop loss, keuntungan sasaran, dan stop loss yang menyusul membantu mengawal risiko penurunan dan mengunci keuntungan.
  4. Kemudahan penyesuaian: Parameter seperti tempoh EMA, peratusan stop loss, peratusan keuntungan sasaran, dan peratusan stop loss trailing boleh diselaraskan secara fleksibel berdasarkan pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Penembusan palsu: Harga boleh berbalik dengan cepat selepas memecahkan di atas EMA, yang membawa kepada isyarat palsu dan potensi kerugian.
  2. Lag: Sebagai penunjuk yang tertinggal, EMA hanya boleh memberi isyarat selepas trend telah bermula, kehilangan peluang kemasukan awal.
  3. Pasaran yang berbelit-belit: Dalam keadaan pasaran yang berbelit-belit, persimpangan EMA yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan potensi kerugian.
  4. Sensitiviti Parameter: Tetapan parameter yang tidak sesuai (contohnya, tempoh EMA atau peratusan) boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Menggabungkan dengan Penunjuk Lain: Pertimbangkan untuk menggabungkan EMA dengan penunjuk teknikal lain (contohnya, RSI, MACD) untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan menapis isyarat palsu.
  2. Matlamat Stop Loss dan Keuntungan Dinamik: Sesuaikan sasaran Stop Loss dan Keuntungan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau tahap harga, dan bukannya menggunakan peratusan tetap.
  3. Pengesahan Trend: Selepas persilangan EMA, tunggu bukti lebih lanjut mengenai penubuhan trend (contohnya, paras tertinggi atau paras terendah yang lebih tinggi) untuk mengurangkan risiko pecah palsu.
  4. Analisis Kerangka Masa Berbilang: Memerhatikan persilangan EMA pada kerangka masa yang berbeza (contohnya, setiap hari, 4 jam) untuk mencari pengesahan konsistensi trend di pelbagai kerangka masa.

Ringkasan

Strategi ini menyediakan pendekatan yang mudah namun berkesan untuk berdagang berdasarkan persilangan EMA, mengikuti trend berpotensi yang memecahkan di atas EMA sambil menggunakan langkah kawalan risiko seperti stop loss, keuntungan sasaran, dan kehilangan berhenti. Walau bagaimanapun, strategi ini tertakluk kepada risiko seperti pecah palsu, isyarat tertinggal, prestasi yang buruk di pasaran yang bergelora, dan sensitiviti parameter. Pertimbangan pengoptimuman termasuk menggabungkan dengan penunjuk lain, tetapan sasaran stop loss dan keuntungan dinamik, pengesahan trend, dan pelbagai analisis jangka masa. Penyesuaian yang betul harus dibuat berdasarkan pasaran dan gaya perdagangan tertentu. Adalah penting untuk menguji dan mengoptimumkan strategi dengan teliti dalam persekitaran backtesting dan demo sebelum menyebarkannya di akaun sebenar.

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Entry on EMA Cross with Risk Management", overlay=true)

// Parameters
emaLength = input(20, title="EMA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss %")
targetPercent = input(2, title="Target %")
trailingStopLossPercent = input(0.5, title="Trailing Stop Loss %")

// Calculate EMA
ema = ema(close, emaLength)

// Long Entry Condition
longCondition = crossover(close, ema)

// Exit Condition
exitCondition = crossunder(close, ema)

// Stop Loss, Target Profit, Trailing Stop Loss
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
targetProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + targetPercent / 100)
trailingStopLossLevel = close * (1 - trailingStopLossPercent / 100)
trailingStopLossLevel := max(trailingStopLossLevel, nz(trailingStopLossLevel[1]))

// Submit Long Order
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)

// Submit Exit Orders
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossLevel, limit=targetProfitLevel, trail_offset=trailingStopLossLevel, when=exitCondition)

// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Stop Loss, Target Profit, and Trailing Stop Loss Levels
plot(stopLossLevel, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(targetProfitLevel, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2)
plot(trailingStopLossLevel, title="Trailing Stop Loss", color=color.orange, linewidth=2)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi