Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Bollinger Bands Penapisan Penyimpangan Standar Ganda Strategi Dagangan Kuantitatif 5 Minit

Bollinger Bands Penapisan Penyimpangan Standar Ganda Strategi Dagangan Kuantitatif 5 Minit

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-30 16:03:11
Tag:BollBBSMAstdev

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan pada penunjuk Bollinger Bands dan menggunakan penapisan penyimpangan standard berganda untuk mencapai perdagangan cepat dalam jangka masa 5 minit. Ia membeli apabila harga memecahkan di bawah band bawah dan menjual apabila ia memecahkan di atas band atas. Band atas dan bawah ditetapkan oleh penyimpangan standard yang berbeza dan ditandakan dengan warna yang berbeza, secara visual menunjukkan kekuatan trend.

Prinsip Strategi

  1. Mengira garis asas Bollinger Bands, band atas 1, band atas 2, band bawah 1, dan band bawah 2.
  2. Menghasilkan isyarat beli apabila harga penutupan melintasi di atas jalur bawah 1 dari bawah.
  3. Menghasilkan isyarat jual apabila harga penutupan melintasi di bawah jalur atas 1 dari atas.
  4. Selepas membeli, tutup kedudukan apabila isyarat jual muncul. Selepas menjual, tutup kedudukan apabila isyarat beli muncul.
  5. Garis atas 2 dan bawah 2 menunjukkan kekuatan trend dan memberikan penilaian tambahan.

Kelebihan Strategi

  1. Tetapan penyimpangan standard berganda meningkatkan ketepatan penilaian trend.
  2. Frekuensi perdagangan yang tinggi pada tahap 5 minit sesuai untuk masuk dan keluar dengan cepat.
  3. Penghakiman tambahan kekuatan trend membantu kawalan risiko.
  4. Parameter yang boleh diselaraskan menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Perdagangan yang kerap boleh membawa kepada komisen yang tinggi.
  2. Kesalahan dalam penilaian trend akan membawa kerugian.
  3. Kekurangan langkah-langkah stop-loss mendedahkan risiko yang lebih besar.
  4. Tidak mencukupi pemahaman mengenai trend satu hala.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko transaksi tunggal.
  2. Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands untuk meningkatkan keupayaan menangkap trend.
  3. Tambah penunjuk tambahan untuk penilaian trend, seperti MA, untuk meningkatkan kadar kemenangan.
  4. Tetapkan syarat penapisan untuk pasaran terhad julat.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan sifat statistik Bollinger Bands, dengan penapisan dua lapisan untuk meningkatkan penilaian trend, sesuai untuk menangkap peluang trend dengan cepat pada tahap 5 minit. Walau bagaimanapun, isu-isu dengan perdagangan yang kerap dan langkah kawalan risiko yang tidak mencukupi masih memerlukan pengoptimuman.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation

strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)

src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1

strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)

strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi