Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Masuk Lanjutan berdasarkan Purata Bergerak, Sokongan/Kekangan, dan Volume

Strategi Masuk Lanjutan berdasarkan Purata Bergerak, Sokongan/Kekangan, dan Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-14 15:40:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan tiga penunjuk teknikal: Purata Bergerak Sederhana (SMA), tahap sokongan dan rintangan, dan peningkatan jumlah dagangan untuk membina strategi dagangan yang komprehensif.

Prinsip Strategi

  1. Mengira tahap SMA, sokongan, dan rintangan untuk tempoh tertentu.
  2. Tentukan sama ada jumlah dagangan semasa telah meningkat berbanding tempoh sebelumnya.
  3. Keadaan kemasukan panjang: Harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan tempoh sebelumnya, lebih tinggi daripada SMA dan tahap sokongan, dan harga berada pada jarak tertentu dari tahap rintangan, disertai dengan peningkatan jumlah dagangan.
  4. Keadaan kemasukan pendek: Harga penutupan semasa adalah lebih rendah daripada harga penutupan tempoh sebelumnya, lebih rendah daripada tahap SMA dan sokongan, dan harga berada pada jarak tertentu dari tahap rintangan, disertai dengan peningkatan jumlah dagangan.
  5. Keadaan stop-loss: Harga stop-loss panjang adalah harga masuk dikalikan dengan (1 - peratusan stop-loss), dan harga stop-loss pendek adalah harga masuk dikalikan dengan (1 + peratusan stop-loss).

Analisis Kelebihan

  1. Dengan menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal, kebolehpercayaan dan kestabilan strategi meningkat.
  2. Mempertimbangkan kedua-dua harga harga SMA dan tahap sokongan / rintangan membolehkan untuk menangkap peluang trend yang lebih baik.
  3. Memperkenalkan penunjuk jumlah dagangan memastikan bahawa penembusan harga disertai dengan penyertaan pasaran yang mencukupi, meningkatkan keberkesanan isyarat.
  4. Menetapkan syarat-syarat stop-loss berkesan mengawal risiko perdagangan.

Analisis Risiko

  1. Pengiraan tahap sokongan dan rintangan bergantung kepada data sejarah dan mungkin kehilangan keberkesanan semasa turun naik pasaran yang ketara.
  2. Penunjuk jumlah dagangan mungkin mengalami turun naik yang tidak normal, yang membawa kepada isyarat palsu.
  3. Tetapan syarat stop-loss mungkin tidak sepenuhnya mengelakkan kerugian dalam keadaan pasaran yang melampau.

Arah pengoptimuman

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk teknikal lain, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) atau Divergensi Convergensi Purata Bergerak (MACD), untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
  2. Mengoptimumkan kaedah pengiraan tahap sokongan dan rintangan, seperti menggunakan pendekatan yang lebih dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  3. Meratakan penunjuk jumlah dagangan untuk mengurangkan kesan turun naik yang tidak normal pada strategi.
  4. Mengoptimumkan penetapan syarat-syarat stop-loss, seperti menggunakan stop-loss trailing atau menyesuaikan peratusan stop-loss secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan SMA, tahap sokongan dan rintangan, dan penunjuk jumlah dagangan untuk membina strategi dagangan yang komprehensif. Kelebihan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap peluang trend sambil mengawal risiko dagangan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai batasan tertentu, seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang melampau memerlukan penambahbaikan. Pada masa akan datang, strategi ini boleh dipertingkatkan dengan memperkenalkan penunjuk teknikal lain, mengoptimumkan kaedah pengiraan untuk tahap sokongan dan rintangan, meluruskan penunjuk jumlah dagangan, dan mengoptimumkan keadaan stop-loss untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Advanced Entry Conditions with Support/Resistance, SMA, and Volume", overlay=true)

// Inputs
length = input(20, title="SMA Length")
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100
leftBars = input(15, title="Left Bars")
rightBars = input(15, title="Right Bars")
distanceThresh = input(1, title="Distance Threshold from Support/Resistance", type=input.float) / 100

// Calculations
smaValue = sma(close, length)
highUsePivot = fixnan(pivothigh(leftBars, rightBars)[1])
lowUsePivot = fixnan(pivotlow(leftBars, rightBars)[1])

// Volume Calculation
volumeIncrease = volume > volume[1]

// Entry Conditions
longEntryCondition = close[0] > close[1] and close[1] > smaValue and close[0] > smaValue and close[0] > lowUsePivot and close[1] > lowUsePivot and abs(close[0] - highUsePivot) > distanceThresh and volumeIncrease
shortEntryCondition = close[0] < close[1] and close[1] < smaValue and close[0] < smaValue and close[0] < lowUsePivot and close[1] < lowUsePivot and abs(close[0] - highUsePivot) > distanceThresh and volumeIncrease

// Calculate stop loss levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPerc)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc)

// Strategy Logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntryCondition)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntryCondition)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)

// Plotting
plot(smaValue, color=color.blue, title="SMA")
plot(highUsePivot, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance")
plot(lowUsePivot, color=color.green, linewidth=2, title="Support")

plotshape(series=longEntryCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Long Entry")
plotshape(series=shortEntryCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Entry")

// Background Color
bgcolor(longEntryCondition ? color.new(color.green, 90) : shortEntryCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi