Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Heiken Ashi yang dihaluskan dua kali mengikut strategi

Trend Heiken Ashi yang dihaluskan dua kali mengikut strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-29 16:02:27
Tag:HAEMA

img

Ringkasan

Strategi Mengikuti Trend Heiken Ashi Berganda adalah pendekatan perdagangan kuantitatif yang memberi tumpuan untuk menangkap trend pasaran menaik. Strategi ini menggabungkan versi diubahsuai teknik lilin Heiken Ashi dengan pelembap ganda menggunakan Purata Bergerak Eksponensial (EMA), bertujuan untuk memberikan isyarat trend yang lebih jelas sambil mengurangkan bunyi pasaran. Kaedah ini sangat sesuai untuk persekitaran pasaran dengan trend yang kuat dan berterusan, membantu peniaga menangkap pergerakan kenaikan jangka panjang dengan lebih baik.

Prinsip Strategi

  1. Heiken Ashi Modifikasi: Strategi bermula dengan mengira lilin Heiken Ashi, tetapi tidak seperti kaedah tradisional, ia menggunakan Exponential Moving Averages (EMA) harga terbuka, tinggi, rendah, dan dekat untuk membina lilin Heiken Ashi yang diubah suai.

  2. Proses Penghapusan Ganda: Strategi ini menggunakan dua lapisan penghapusan. Lapisan pertama menggunakan EMA dalam mengira nilai Heiken Ashi, dan lapisan kedua menggunakan EMA lain untuk harga bukaan dan penutupan Heiken Ashi. Penghapusan ganda ini bertujuan untuk mengurangkan lagi bunyi pasaran dan memberikan isyarat trend yang lebih jelas.

  3. Strategi Long-Only: Strategi ini memberi tumpuan untuk menangkap trend menaik, hanya terlibat dalam perdagangan panjang. Semasa trend menurun, strategi ini menutup kedudukan panjang yang sedia ada daripada mengambil kedudukan pendek.

  4. Syarat kemasukan dan keluar:

    • Entry (Beli): Apabila warna lilin Heiken Ashi yang halus berubah dari merah ke hijau (menunjukkan permulaan potensi trend menaik).
    • Keluar (Jual): Apabila warna lilin Heiken Ashi yang dilencangkan berubah dari hijau ke merah (menunjukkan potensi akhir trend menaik).

  5. Bantuan Visual: Rancangan strategi memodifikasi lilin Heiken Ashi pada carta, dengan merah mewakili trend menurun dan hijau mewakili trend naik.

  6. Pengurusan Kedudukan: Strategi menggunakan kaedah ukuran kedudukan berdasarkan peratusan ekuiti akaun, lalai kepada 100% ekuiti yang tersedia setiap perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Keupayaan Mengikuti Trend yang Kuat: Dengan menggunakan lilin Heiken Ashi yang diubah suai dan pelusukan berganda, strategi ini dapat mengenal pasti dan mengikuti trend pasaran yang kuat dengan berkesan, terutama sesuai untuk pasaran trend.

  2. Pengurangan Kesan Kebisingan: Proses penghalusan berganda membantu menapis turun naik pasaran jangka pendek dan pecah palsu, menjadikan isyarat trend lebih jelas dan lebih boleh dipercayai.

  3. Intuisi visual: Strategi ini menyediakan petunjuk visual yang jelas, termasuk lilin berwarna dan penanda isyarat beli / jual, yang membolehkan peniaga menilai dengan cepat keadaan pasaran dan peluang perdagangan yang berpotensi.

  4. Fleksibiliti yang tinggi: Strategi ini membolehkan pengguna menyesuaikan parameter panjang EMA, yang membolehkan pengoptimuman untuk instrumen perdagangan dan jangka masa yang berbeza.

  5. Pengurusan Risiko: Melalui pendekatan jangka panjang dan saiz kedudukan berasaskan peratusan ekuiti, strategi ini menggabungkan mekanisme kawalan risiko tertentu.

  6. Perdagangan automatik: Strategi ini boleh dilaksanakan dengan mudah untuk perdagangan automatik, mengurangkan gangguan emosi dan meningkatkan kecekapan pelaksanaan.

Risiko Strategi

  1. Lag: Oleh kerana penggunaan pelinciran berganda, strategi mungkin bertindak balas perlahan pada titik pembalikan trend, yang membawa kepada kemasukan dan keluar yang sedikit tertunda.

  2. Prestasi yang lemah dalam pasaran yang berbeza: Dalam persekitaran pasaran yang berlawanan atau tanpa trend, strategi boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang mengakibatkan perdagangan berlebihan dan kerugian yang tidak perlu.

  3. Risiko Satu Arah: Sebagai strategi jangka panjang sahaja, ia mungkin kehilangan peluang jualan pendek yang berpotensi di pasaran yang terus menurun, yang mempengaruhi pulangan keseluruhan.

  4. Terlalu bergantung pada satu penunjuk tunggal: Strategi ini terutamanya bergantung pada lilin Heiken Ashi dan EMA, yang tidak mempunyai penunjuk teknikal tambahan atau analisis asas, yang mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting yang lain.

  5. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap pilihan parameter panjang EMA, yang berpotensi memerlukan penyesuaian yang kerap dalam keadaan pasaran yang berbeza.

  6. Risiko Penarikan: Dalam pembetulan tajam berikutan aliran menaik yang kuat, strategi mungkin tidak dapat mengurangkan kerugian tepat pada masanya, yang membawa kepada penarikan yang ketara.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penunjuk Tambahan: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk teknikal lain seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) atau Divergensi Convergensi Purata Bergerak (MACD) untuk memberikan pengesahan trend tambahan dan isyarat overbought / oversold yang berpotensi.

  2. Mengoptimumkan Logik Masuk dan Keluar: Eksperimen dengan keadaan yang lebih kompleks, seperti memerlukan beberapa lilin berturut-turut untuk mengesahkan perubahan trend, atau menggabungkan maklumat jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  3. Penyesuaian Parameter Dinamik: Melaksanakan panjang EMA adaptif yang secara automatik menyesuaikan parameter pelembap berdasarkan turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  4. Tambahkan Stop Loss dan Take Profit Mechanisms: Memperkenalkan trailing stop atau volatility-based dynamic stop losses untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan mengunci keuntungan.

  5. Menggabungkan penapisan keadaan pasaran: Membangunkan modul pengenalan keadaan pasaran untuk mengurangkan kekerapan dagangan secara automatik atau menghentikan dagangan di pasaran yang berbeza untuk meminimumkan isyarat palsu.

  6. Analisis Pelbagai Jangka Masa: Gabungkan maklumat dari jangka masa yang lebih lama dan lebih pendek untuk meningkatkan ketepatan dan ketepatan masa penilaian trend.

  7. Mengintegrasikan Data Dasar: Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk asas yang relevan atau faktor yang didorong oleh peristiwa untuk meningkatkan komprehensi strategi.

  8. Mengoptimumkan Pengurusan Posisi: Melaksanakan strategi pengurusan kedudukan yang lebih fleksibel, seperti penyesuaian saiz kedudukan berasaskan risiko atau teknik skala.

Kesimpulan

Strategi Pengikut Trend Heiken Ashi Berganda adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang inovatif yang menyediakan peniaga dengan alat trend berikut yang unik dengan menggabungkan teknik lilin Heiken Ashi yang diubah suai dengan pelunturan EMA berganda.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko dan batasan yang melekat, seperti kelewatan isyarat dan prestasi yang buruk di pasaran yang berbeza. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi strategi dan menguruskan risiko yang berkaitan, peniaga harus mempertimbangkan pengoptimuman dan penyempurnaan strategi lebih lanjut, seperti memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan, mengoptimumkan logik kemasukan dan keluar, dan melaksanakan penyesuaian parameter dinamik.

Secara keseluruhannya, Strategi Mengikuti Trend Heiken Ashi Ganda Lurus menawarkan arah penyelidikan yang berharga dalam bidang perdagangan kuantitatif. Melalui pengujian balik, pengoptimuman, dan pengesahan perdagangan langsung yang berterusan, strategi ini berpotensi menjadi komponen yang boleh dipercayai dalam sistem perdagangan. Walau bagaimanapun, ketika menggunakan strategi ini, peniaga masih harus mempertimbangkan dengan teliti keadaan pasaran, toleransi risiko peribadi, dan menggabungkannya dengan alat analisis lain dan teknik pengurusan risiko untuk membina strategi perdagangan yang komprehensif dan kukuh.

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true)

len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")

o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)
haclose = (o + h + l + c) / 4

var float haopen = 0.0
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))

o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
col = o2 > c2 ? 0 : 1 // 0 for red, 1 for lime

// Plotting candles without wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Smoothed HA", color=col == 0 ? color.red : color.lime)

// Strategy logic
longEntryCondition = col == 1 and col[1] == 0
longExitCondition = col == 0 and col[1] == 1

if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

// Plotting signals after the close of the candle
plotshape(longEntryCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, offset=1)
plotshape(longExitCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, offset=1)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi