Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Dagangan Pengesahan Trend MACD Berganda

Sistem Dagangan Pengesahan Trend MACD Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 11:17:05
Tag:MACDEMASMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan penunjuk MACD, menggabungkan penunjuk MACD dari dua tempoh masa untuk membuat keputusan perdagangan. Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk MACD 5 minit untuk mencari peluang kemasukan, sementara menggunakan penunjuk MACD 1 jam untuk mengesahkan trend pasaran secara keseluruhan. Mekanisme pengesahan berganda ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan perdagangan. Strategi ini juga termasuk sasaran keuntungan tetap dan tetapan stop-loss untuk menguruskan risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan penunjuk MACD dari tempoh masa yang berbeza untuk menangkap trend pasaran dan peluang perdagangan.

  1. MACD 5 minit: Digunakan untuk mencari isyarat masuk tertentu. Isyarat beli dihasilkan apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat.

  2. MACD 1 jam: Digunakan untuk mengesahkan trend pasaran secara keseluruhan. Pasaran dianggap berada dalam trend menaik hanya apabila histogram MACD 1 jam positif.

  3. Syarat kemasukan: Strategi menjalankan operasi beli hanya apabila MACD 5 minit menghasilkan isyarat beli dan MACD 1 jam mengesahkan aliran menaik.

  4. Pengurusan Risiko: Strategi menetapkan sasaran keuntungan tetap (100 mata) dan stop-loss (20 mata) untuk menguruskan risiko setiap perdagangan.

  5. Pengurusan Posisi: Volume dagangan tetap sebanyak 100 unit digunakan untuk setiap dagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan berbilang tempoh: Dengan menggabungkan penunjuk MACD jangka pendek (5 minit) dan jangka panjang (1 jam), strategi dapat menilai trend pasaran dengan lebih komprehensif, mengurangkan isyarat palsu.

  2. Mengikuti trend: Reka bentuk strategi mematuhi prinsip mengikuti trend, hanya membeli apabila trend keseluruhan disahkan meningkat, meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.

  3. Pengurusan Risiko yang jelas: Tetapan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian tetap membantu mengawal risiko setiap perdagangan, mencegah perdagangan tunggal menyebabkan kerugian yang berlebihan.

  4. Pelaksanaan automatik: Strategi boleh dilaksanakan secara automatik di platform perdagangan, mengurangkan gangguan emosi dan meningkatkan disiplin perdagangan.

  5. Parameter yang boleh disesuaikan: Strategi ini membolehkan pengguna menyesuaikan parameter MACD mengikut pilihan peribadi dan ciri pasaran, meningkatkan fleksibiliti.

Risiko Strategi

  1. Sifat ketinggalan: MACD adalah penunjuk ketinggalan, yang boleh menyebabkan isyarat tertunda dalam pasaran yang berubah dengan cepat, yang membawa kepada kemasukan atau keluar yang tidak tepat pada masanya.

  2. Tidak sesuai untuk pasaran yang berlainan: Dalam pasaran yang berbelit-belit, strategi ini sering menghasilkan isyarat palsu, yang mengakibatkan kerugian berturut-turut.

  3. Stop-Loss Tetap Mungkin Tidak mencukupi: Di pasaran yang sangat tidak menentu, stop-loss tetap 20 mata mungkin tidak mencukupi untuk menangani turun naik besar tiba-tiba.

  4. Hanya Mempertimbangkan Posisi Panjang: Strategi ini direka hanya untuk perdagangan panjang, mengabaikan peluang pendek, berpotensi kehilangan beberapa peluang keuntungan.

  5. Sensitiviti Parameter: Pilihan parameter MACD memberi kesan yang ketara terhadap prestasi strategi, dan pasaran atau tempoh yang berbeza mungkin memerlukan tetapan parameter yang berbeza.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Stop-Loss Dinamik: Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop-loss dinamik berdasarkan ATR atau turun naik untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Tambah Logik Jualan Pendek: Luaskan strategi untuk memasukkan perdagangan pendek, memanfaatkan sepenuhnya peluang pasaran dua hala.

  3. Menggabungkan Analisis Volume: Gabungkan penunjuk jumlah seperti OBV atau CMF untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  4. Mengoptimumkan Pengurusan Posisi: Pertimbangkan pengurusan kedudukan dinamik berdasarkan ekuiti akaun atau penilaian risiko, dan bukannya jumlah dagangan tetap.

  5. Tambah Syarat Penapisan: Memperkenalkan penunjuk teknikal atau sentimen pasaran tambahan, seperti RSI atau VIX, untuk mengurangkan isyarat palsu.

  6. Ujian balik dan pengoptimuman: Melakukan ujian balik yang luas di pasaran dan tempoh masa yang berbeza untuk mengoptimumkan parameter MACD dan parameter strategi lain.

  7. Pertimbangkan Faktor Asas: Tetapkan sekatan perdagangan atau sesuaikan parameter strategi semasa siaran data ekonomi atau peristiwa penting.

Kesimpulan

Sistem Perdagangan Pengesahan Trend MACD Berganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis trend pasaran jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menggunakan penunjuk MACD dari tempoh masa yang berbeza, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan berdagang apabila trend ditubuhkan. Peraturan pengurusan risiko tetap dan ciri pelaksanaan automatik menjadikannya sistem perdagangan yang agak kukuh.

Untuk meningkatkan lagi keberkesanan dan kebolehsesuaian strategi, peniaga dinasihatkan untuk mempertimbangkan pengenalan mekanisme stop-loss dinamik, memperluaskan logik penjualan pendek, mengoptimumkan pengurusan kedudukan, dan menggabungkan alat analisis teknikal dan asas lain. Ujian balik berterusan dan pengoptimuman parameter sangat penting untuk mengekalkan keberkesanan strategi. Akhirnya, peniaga harus sentiasa ingat bahawa tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, dan pengurusan risiko dan pembelajaran berterusan adalah kunci kejayaan jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi