Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Integrasi Multi-Indikator dan Kawalan Risiko Cerdas Sistem Dagangan Kuantitatif

Integrasi Multi-Indikator dan Kawalan Risiko Cerdas Sistem Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 11:47:23
Tag:EMARVIALML

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan penunjuk analisis teknikal dengan kecerdasan buatan yang disimulasikan. Ia mengintegrasikan penunjuk teknikal tradisional seperti EMA dan RVI, sambil menggabungkan isyarat AI yang disimulasikan untuk keputusan perdagangan. Strategi ini juga merangkumi sistem pengurusan wang dan kawalan risiko yang komprehensif, melindungi modal melalui mekanisme berhenti kerugian dan mengambil keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini dibina di atas beberapa komponen teras:

  1. Menggunakan purata bergerak eksponen 20 hari dan 200 hari (EMA) untuk menentukan trend pasaran
  2. Menggunakan Indeks Volatiliti Relatif (RVI) untuk menilai turun naik pasaran
  3. Merangkumi isyarat AI yang disimulasikan untuk sokongan keputusan
  4. Melaksanakan peruntukan modal tetap dengan 200 unit setiap perdagangan
  5. Menetapkan 2% stop-loss dan 4% mengambil keuntungan untuk kawalan risiko

Isyarat beli dihasilkan apabila EMA20 melintasi di atas EMA200 dengan RVI positif; isyarat jual berlaku apabila EMA20 melintasi di bawah EMA200 dengan RVI negatif.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan isyarat pelbagai dimensi meningkatkan ketepatan perdagangan
  2. Sistem kawalan risiko yang komprehensif menguruskan pengeluaran secara berkesan
  3. Pelan peruntukan modal tetap memudahkan pengurusan wang
  4. Integrasi isyarat simulasi AI meningkatkan kebolehsesuaian strategi
  5. Parameter yang boleh diselaraskan memberikan fleksibiliti yang baik

Risiko Strategi

  1. Penunjuk EMA boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran pelbagai
  2. Peratusan stop-loss tetap mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran
  3. Sifat rawak isyarat AI yang disimulasikan boleh menjejaskan kestabilan strategi
  4. Peruntukan modal tetap mungkin kehilangan peluang dalam trend yang kuat

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan untuk penapisan isyarat
  2. Membangunkan mekanisme berhenti rugi dan mengambil keuntungan yang bersesuaian
  3. Mengoptimumkan pengurusan wang dengan saiz kedudukan dinamik
  4. Meningkatkan algoritma simulasi AI untuk kualiti isyarat yang lebih baik
  5. Tambah mekanisme pengiktirafan keadaan pasaran

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap dengan menggabungkan analisis teknikal tradisional dengan kaedah kuantitatif moden. Walaupun terdapat risiko tertentu, pengoptimuman dan peningkatan berterusan harus membawa kepada hasil perdagangan yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gold Bot with Simulated AI, Viamanchu, EMA20, EMA200, RVI, and Risk Management", overlay=true)

// Parámetros de las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Relative Volatility Index (RVI)
length = input(14, title="RVI Length")
rvi = ta.rma(close - close[1], length) / ta.rma(math.abs(close - close[1]), length)

// Simulación de Viamanchu (aleatoria)
var int seed = time
simulated_vi_manchu_signal = math.random() > 0.5 ? 1 : -1  // 1 para compra, -1 para venta

// Configuración de gestión de riesgos
capital_total = 2000  // Capital total
capital_operado = 200  // Capital asignado a cada operación
stop_loss_percent = input.float(2, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)  // 2% de stop loss
take_profit_percent = input.float(4, title="Take Profit %", minval=0.1, step=0.1)  // 4% de take profit

// Cálculo de stop loss y take profit en base al precio de entrada
stop_loss = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit = close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rvi > 0 and simulated_vi_manchu_signal == 1
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rvi < 0 and simulated_vi_manchu_signal == -1

// Ejecutar compra
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Ejecutar venta
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi