Sumber dimuat naik... memuat...

Retracement Fibonacci Jangka Masa Lanjutan dengan Sistem Dagangan Breakout Tinggi-Rendah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-28 15:01:25
Tag:HTFFIBOHLMABBRSI

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan pelbagai alat analisis teknikal, terutamanya berdasarkan tahap retracement Fibonacci jangka masa yang lebih tinggi dan keadaan pecah harga tinggi-rendah untuk menjana isyarat perdagangan. Strategi ini secara dinamik mengira data harga jangka masa yang lebih tinggi, menggabungkan tahap retracement Fibonacci dan keadaan pecah harga yang disesuaikan untuk membentuk sistem keputusan perdagangan yang lengkap. Pendekatan ini mempertimbangkan kedua-dua trend pasaran keseluruhan dan pecah harga jangka pendek, yang mampu menangkap peluang perdagangan berpotensi pada titik perubahan pasaran.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini dibina di atas tiga tiang utama: Pertama adalah analisis harga bingkai masa yang lebih tinggi, mewujudkan perspektif pasaran yang lebih makro melalui pengiraan harga OHLC harian atau bingkai masa yang lebih tinggi. Kedua adalah pengiraan dinamik tahap retracement Fibonacci, menetapkan tahap sokongan dan rintangan utama berdasarkan julat harga bingkai masa yang lebih tinggi. Akhirnya, penentuan penembusan harga melalui penetapan harga tertinggi dan terendah selama tempoh melihat kembali sebagai rujukan penembusan. Isyarat beli diaktifkan apabila harga memecahkan di atas paras terendah baru-baru ini dan melintasi di atas paras retracement Fibonacci 50%, sementara isyarat jual dihasilkan apabila harga memecahkan di bawah paras tertinggi baru-baru ini dan jatuh di bawah tahap retracement Fibonacci 50%.

Kelebihan Strategi

Analisis berbilang dimensi: Menggabungkan elemen yang paling dihormati dalam analisis teknikal, termasuk tindakan harga, trend berikut, dan sokongan / rintangan.
Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Parameter boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza, termasuk tempoh masa, tempoh melihat kembali, dan tahap Fibonacci.
Pengurusan risiko yang komprehensif: Mengurangkan risiko pecah palsu melalui pelbagai mekanisme pengesahan.
Visualisasi yang tinggi: Semua tahap harga utama dapat dilihat dengan jelas pada carta, memudahkan keputusan perdagangan.
Kelembapan yang tinggi: Boleh digunakan untuk pelbagai instrumen dagangan dan tempoh masa.

Risiko Strategi

Sensitiviti parameter: Tetapan tempoh melihat balik yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan yang ketara dalam kualiti isyarat.
Kebergantungan keadaan pasaran: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan di pasaran yang berbeza.
Risiko kelewatan: Oleh kerana penggunaan data tempoh melihat kembali, mungkin terlepas titik kemasukan yang optimum dalam pasaran yang bergerak cepat.
Risiko pengoptimuman berlebihan: Pengoptimuman parameter yang berlebihan boleh menyebabkan prestasi masa depan yang buruk.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Tambah penapisan turun naik: Disyorkan menambah penunjuk seperti ATR atau Bollinger Bandwidth untuk menapis tempoh turun naik yang rendah.
Mengintegrasikan penapisan trend: Boleh menambah sistem purata bergerak untuk mengesahkan arah trend keseluruhan.
Mengoptimumkan masa kemasukan: Dapat meningkatkan masa kemasukan dengan menggabungkan penunjuk momentum seperti RSI.
Penyesuaian parameter dinamik: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian untuk menyesuaikan parameter secara automatik berdasarkan keadaan pasaran.
Kawalan risiko yang lebih baik: Tambah tetapan sasaran stop-loss dan keuntungan yang dinamik.

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan yang direka dengan baik yang mewujudkan strategi perdagangan yang teoritis dan praktikal dengan menggabungkan beberapa alat analisis teknikal klasik. Ciri terbesar strategi ini adalah keupayaannya untuk memberikan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai melalui analisis berbilang dimensi sambil mengekalkan fleksibiliti yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza. Walaupun terdapat beberapa risiko yang melekat, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan. Bagi peniaga yang bersedia untuk melabur masa dalam pengoptimuman parameter dan peningkatan strategi, ini adalah kerangka asas yang sangat baik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)

// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])

// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")

// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")

// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0 
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0

if newbar
    htfhigh := high
    htflow := low
    htfopen := open
    counter := 0
else
    htfhigh := math.max(htfhigh, high)
    htflow := math.min(htflow, low)
    counter += 1

var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
    open_ := htfopen[1]
    high_ := htfhigh[1]
    low_ := htflow[1]
    close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
    open_ := htfopen
    high_ := htfhigh
    low_ := htflow
    close_ := htfclose

// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)

// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")

// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]

plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")

// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi