Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. VWAP Standard Deviation Mean Reverssion Trading Strategy

VWAP Standard Deviation Mean Reverssion Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 15:06:33
Tag:VWAPSDMR

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan pembalikan purata berdasarkan Harga Purata Bertimbang Volume (VWAP) dan saluran penyimpangan standard. Strategi ini mengenal pasti peluang perdagangan dengan mengukur penyimpangan harga dari VWAP, memasuki kedudukan kontra-tren apabila harga memecahkan jalur penyimpangan standard, dan menutup kedudukan apabila harga kembali ke VWAP. Pendekatan ini memanfaatkan ciri-ciri pembalikan purata pasaran, menggabungkan analisis teknikal dan prinsip statistik.

Prinsip Strategi

Mekanisme teras bergantung pada pengiraan VWAP dan kelembapan harga penyimpangan standard untuk menetapkan julat dagangan.

  1. Pengiraan VWAP kumulatif: Menggunakan hasil kumulatif harga dan jumlah dibahagikan dengan jumlah kumulatif
  2. Pengiraan deviasi standard: Berdasarkan deviasi standard 20 tempoh harga penutupan
  3. Membina saluran: Menambah dan mengurangkan 2 penyimpangan standard dari VWAP
  4. Isyarat perdagangan:
    • Pendaftaran panjang: Harga melintasi bawah jalur bawah
    • Entry pendek: Harga melintasi di atas jalur atas
    • Syarat keluar: Harga kembali ke tahap VWAP

Kelebihan Strategi

  1. Asas statistik: Strategi yang dibina di atas prinsip statistik pembalikan purata yang boleh dipercayai
  2. Isyarat perdagangan objektif: Menggunakan penunjuk matematik yang jelas, mengelakkan pertimbangan subjektif
  3. Kawalan risiko yang kukuh: Mengehadkan titik masuk melalui saluran penyimpangan standard, menggunakan pembalikan VWAP untuk mengambil keuntungan
  4. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Pengganda penyimpangan standard boleh diselaraskan untuk keadaan pasaran yang berbeza
  5. Pertimbangan kecairan: VWAP adalah rujukan utama bagi peniaga institusi, yang berdagang di zon kecairan tinggi

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran trend: andaian pembalikan purata mungkin gagal dalam pasaran trend yang kuat
  2. Risiko perubahan turun naik: Pergeseran turun naik pasaran boleh membawa kepada kerugian berhenti yang luas
  3. Risiko pengurusan wang: Memerlukan saiz kedudukan yang betul untuk setiap perdagangan
  4. Risiko lipatan: Boleh menghadapi lipatan yang ketara semasa turun naik yang tinggi Langkah-langkah pengurangan:
  • Tambah penapis trend
  • Mengatur secara dinamik pengganda penyimpangan standard
  • Tetapkan masa tahan maksimum
  • Melaksanakan hentian berasaskan peratusan

Arahan pengoptimuman

  1. Tambah pengiktirafan trend:
    • Menggabungkan kombinasi purata bergerak untuk pengesanan trend
    • Hentikan perdagangan kontra-trend semasa trend yang kuat
  2. Mengoptimumkan parameter:
    • Melaksanakan pengganda penyimpangan piawai adaptif
    • Penyesuaian stop loss berdasarkan turun naik
  3. Meningkatkan pengurusan risiko:
    • Tambah had masa tahan maksimum
    • Memperkenalkan penapis turun naik
  4. Meningkatkan ketepatan:
    • Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk pengesahan isyarat
    • Pertimbangkan perubahan jumlah

Ringkasan

Ini adalah strategi neutral pasaran berdasarkan prinsip statistik, menangkap penyimpangan harga dan pembalikan menggunakan VWAP dan saluran penyimpangan standard. Strategi ini mempunyai ciri objektif dan sistematik tetapi memerlukan perhatian kepada kawalan risiko dan pengoptimuman parameter dalam aplikasi praktikal. Kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui penambahan penapis trend dan mekanisme pengurusan risiko yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader

//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)

// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")

// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume)        // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol  // VWAP calculation

// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev

// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")

// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)

// Execute trades
if (go_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi