Ini adalah strategi perdagangan pembalikan purata berdasarkan Harga Purata Bertimbang Volume (VWAP) dan saluran penyimpangan standard. Strategi ini mengenal pasti peluang perdagangan dengan mengukur penyimpangan harga dari VWAP, memasuki kedudukan kontra-tren apabila harga memecahkan jalur penyimpangan standard, dan menutup kedudukan apabila harga kembali ke VWAP. Pendekatan ini memanfaatkan ciri-ciri pembalikan purata pasaran, menggabungkan analisis teknikal dan prinsip statistik.
Mekanisme teras bergantung pada pengiraan VWAP dan kelembapan harga penyimpangan standard untuk menetapkan julat dagangan. 1. Mengira VWAP kumulatif: Menggunakan hasil kumulatif harga dan jumlah dibahagikan dengan jumlah kumulatif 2. Pengiraan penyimpangan standard: Berdasarkan penyimpangan standard 20 tempoh harga penutupan 3. Membina saluran: Menambah dan mengurangkan 2 penyimpangan standard dari VWAP 4. Isyarat perdagangan: - Entry panjang: Harga melintasi bawah barisan bawah - Entry ringkas: Harga melintasi di atas barisan atas - Syarat keluar: Harga kembali ke tahap VWAP
Ini adalah strategi neutral pasaran berdasarkan prinsip statistik, menangkap penyimpangan harga dan pembalikan menggunakan VWAP dan saluran penyimpangan standard. Strategi ini mempunyai ciri objektif dan sistematik tetapi memerlukan perhatian kepada kawalan risiko dan pengoptimuman parameter dalam aplikasi praktikal. Kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui penambahan penapis trend dan mekanisme pengurusan risiko yang lebih baik.
/*backtest start: 2024-12-03 00:00:00 end: 2024-12-10 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © jklonoskitrader //@version=5 strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true) // Input for standard deviation multiplier std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier") // Calculate cumulative VWAP cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation // Calculate standard deviation of the closing price length = input.int(20, title="Standard Deviation Length") std_dev = ta.stdev(close, length) upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev // Plot VWAP and its bands plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP") plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band") plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band") // Strategy conditions go_long = ta.crossunder(close, lower_band) go_short = ta.crossover(close, upper_band) // Execute trades if (go_long) strategy.entry("Long", strategy.long) if (go_short) strategy.entry("Short", strategy.short) // Exit strategy if (strategy.position_size > 0 and close > vwap) strategy.close("Long") if (strategy.position_size < 0 and close < vwap) strategy.close("Short")