Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Analisis Strategi Anomali Jumaat Emas Berbilang Dimensi

Sistem Analisis Strategi Anomali Jumaat Emas Berbilang Dimensi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 16:32:12
Tag:MARSIROCSLTPMACDEMARisikoPNLATR

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan berdasarkan anomali pasaran, terutamanya menggunakan ciri-ciri tingkah laku pasaran antara penutupan petang Khamis dan penutupan Jumaat. Strategi ini menggunakan masa masuk dan keluar tetap, mengesahkan corak pasaran ini melalui backtesting. Ia menggunakan 10% modal setiap perdagangan dan mempertimbangkan faktor slippage dan komisen untuk memastikan hasil backtesting yang realistik.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini berdasarkan beberapa elemen utama:

  1. Syarat kemasukan: Masukkan kedudukan panjang pada hari Khamis, berdasarkan analisis data sejarah.
  2. Keadaan keluar: Tutup kedudukan pada hari Jumaat, dengan tempoh tahan tetap.
  3. Pengurusan Wang: Menggunakan 10% daripada modal akaun setiap perdagangan, saiz kedudukan konservatif ini membantu mengawal risiko.
  4. Pelaksanaan Perdagangan: Perintah dilaksanakan pada harga penutupan, mengelakkan kesan turun naik intraday.

Kelebihan Strategi

  1. Sederhana dan Jelas: Peraturan dagangan adalah mudah, tanpa kombinasi penunjuk yang rumit, mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Risiko Terkawal: Tempoh penyimpanan tetap dan pelan pengurusan wang memudahkan penilaian dan kawalan risiko.
  3. Automasi Tinggi: Logik strategi mudah yang sesuai untuk pelaksanaan perdagangan automatik.
  4. Fleksibiliti yang tinggi: Parameter boleh diselaraskan untuk persekitaran pasaran yang berbeza, menunjukkan kesesuaian yang baik.

Risiko Strategi

  1. Kebergantungan Masa: Strategi sangat bergantung pada tingkap masa tertentu, mungkin dipengaruhi oleh berita utama semasa jam bukan dagangan.
  2. Perubahan persekitaran pasaran: corak statistik sejarah mungkin tidak sah pada masa akan datang, yang memerlukan pemantauan prestasi strategi yang berterusan.
  3. Risiko pelaksanaan: Kecairan mungkin tidak mencukupi semasa tempoh penutupan, yang membawa kepada peningkatan slippage. Cadangan pengurusan risiko:
  • Tetapkan paras stop-loss dan mengambil keuntungan
  • Sesuaikan tempoh penahan secara dinamik
  • Tambah syarat penapisan

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memasukkan Penunjuk Volatiliti: Tambah penunjuk ATR untuk ukuran kedudukan dinamik, menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
  2. Mengoptimumkan Waktu Masuk: Gabungkan corak harga dan penunjuk teknikal untuk meningkatkan ketepatan masuk.
  3. Meningkatkan Kawalan Risiko: Tambah mekanisme berhenti rugi dinamik untuk melindungi keuntungan yang sedia ada.
  4. Tambah Syarat Penapis: Pertimbangkan untuk menambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak baik.

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan klasik berdasarkan anomali pasaran, mencari potensi pulangan melalui pengurusan masa yang ketat dan pengurusan wang konservatif. Walaupun logik strategi adalah mudah, perhatian mesti diberikan kepada risiko dari perubahan persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu

//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy", 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     slippage = 1, commission_value=0.0005,
     process_orders_on_close = true,
     initial_capital = 50000,
     default_qty_value=500,
     overlay = true)
     

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                 . USER INPUTS .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')

// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                              . STRATEGY LOGIC .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)

// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0

// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1

// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          . STRATEGY ENTRY & EXIT .                              //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
    strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)

// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
    strategy.close("BuyOnFriday")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi