Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Penembusan Zon Multi-SMA dengan Strategi Perdagangan Kuantitatif Kunci Keuntungan Dinamis

Penembusan Zon Multi-SMA dengan Strategi Perdagangan Kuantitatif Kunci Keuntungan Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-20 16:28:54
Tag:SMA

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan trend yang dinamik berdasarkan penunjuk SMA, menggabungkan zon harga, penunjuk stokastik, dan pelbagai mekanisme perlindungan keuntungan. Strategi ini memantau pergerakan harga di zon yang berbeza, mengintegrasikan isyarat crossover purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, dan menggunakan penunjuk stokastik untuk menentukan keadaan pasaran dan kekuatan trend untuk menangkap trend yang cekap. Strategi ini menggabungkan kedua-dua mekanisme pengambilan keuntungan berdasarkan peratusan dan titik tetap untuk menyeimbangkan pulangan dan risiko dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Logik teras merangkumi beberapa komponen utama:

  1. Menggunakan SMA 19 tempoh dan 74 tempoh untuk membina rangka trend
  2. Menggunakan penunjuk stokastik 60 tempoh untuk menilai keadaan pasaran, mengkategorikan warna SMA ke dalam keadaan kuning, hijau, merah, dan oren
  3. Membahagikan zon harga kepada 5 tahap penting untuk menentukan kekuatan harga
  4. Syarat kemasukan memerlukan:
    • SMA dalam keadaan hijau atau kuning
    • Penembusan harga di atas zon oren
    • Harga penutupan di atas SMA jangka pendek
  5. Melaksanakan dua mekanisme mengambil keuntungan:
    • Perlindungan pengambilan berasaskan peratusan daripada harga tertinggi
    • Kunci keuntungan bertaraf tetap

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berbilang mengurangkan isyarat palsu
  2. Pembahagian zon dinamik menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
  3. Mekanisme keuntungan berganda memberikan kawalan risiko yang lebih baik
  4. Klasifikasi keadaan pasaran yang jelas membantu menangkap irama pasaran
  5. Pemantauan status perdagangan masa nyata memudahkan penyesuaian strategi
  6. Menggabungkan penunjuk teknikal dengan analisis tindakan harga

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan perdagangan berlebihan di pasaran yang berbeza
  2. Mengambil keuntungan titik tetap mungkin terlepas daripada trend yang lebih besar
  3. Pengoptimuman parameter boleh membawa kepada overfitting
  4. Potensi kerugian keuntungan semasa pembalikan pasaran yang cepat
  5. Keadaan pengesahan berbilang mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan Penyelesaian:
  • Tambah penapis turun naik
  • Sesuaikan parameter keuntungan secara dinamik
  • Meningkatkan pengiktirafan persekitaran pasaran
  • Mengoptimumkan keputusan masa keluar

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk turun naik untuk pelarasan parameter dinamik
  2. Sesuaikan syarat mengambil keuntungan berdasarkan keadaan pasaran
  3. Tambah mekanisme pengesahan jumlah
  4. Masukkan penapis kekuatan trend
  5. Mengoptimumkan kaedah pembahagian zon dengan mengambil kira ciri pasaran
  6. Meningkatkan mekanisme pengurusan risiko, termasuk:
    • Stop loss harian
    • Kawalan pengambilan maksimum
    • Tempoh pemegangan kedudukan

Ringkasan

Strategi ini membina sistem dagangan yang komprehensif melalui penggunaan bersepadu pelbagai penunjuk teknikal dan kaedah analisis tindakan harga. Kekuatannya terletak pada pelbagai mekanisme pengesahan dan sistem pengambilan keuntungan yang fleksibel, sementara perhatian mesti diberikan kepada kesan persekitaran pasaran terhadap prestasi strategi. Melalui pengoptimuman berterusan dan peningkatan pengurusan risiko, strategi menunjukkan potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SMA Color Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=10000,
     max_bars_back=5000,
     max_labels_count=500,
     max_boxes_count=500,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1,
     currency=currency.NONE,
     process_orders_on_close=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
profitLockPct = input.float(50, "Profit Lock Percentage", minval=1, maxval=100, step=5) / 100
ticksToLock = input.int(12, "Ticks to Activate Lock", minval=1, tooltip="Number of ticks price must move up to activate tick-based lock")
ticksToSecure = input.int(10, "Ticks to Secure", minval=1, tooltip="Number of ticks to lock in once activated")

// Calculate tick values
tickSize = syminfo.mintick
ticksToLockPoints = ticksToLock * tickSize
ticksToSecurePoints = ticksToSecure * tickSize

// Calculate price zones
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// Calculate SMAs
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// Stochastic calculation for color logic
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)

// SMA Color Logic with state tracking
var color currentSMAColor = color.orange
var color previousSMAColor = color.orange
var string currentColorName = "ORANGE"
var string previousColorName = "ORANGE"

smaColor = if d >= 80 or d <= 20
    color.rgb(255, 215, 0)
else if d > d[1]
    color.green
else if d < d[1]
    color.red
else
    color.orange

// Update color state and names
if smaColor != currentSMAColor
    previousSMAColor := currentSMAColor
    currentSMAColor := smaColor
    previousColorName := currentColorName
    currentColorName := if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
        "YELLOW"
    else if smaColor == color.green
        "GREEN"
    else if smaColor == color.red
        "RED"
    else
        "ORANGE"

// Color logic for SMA74
sma74Color = if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
    color.rgb(255, 215, 0)                          
else if sma74 < sma19                               
    color.green
else                                                
    color.red

// === ENTRY CONDITIONS ===
smaIsGreen = smaColor == color.green
greenCandle = close > open
candleAboveOrange = close > lvl4
candleAboveSMA = close > sma19
crossedAboveOrange = ta.crossover(close, lvl4)
smaIsYellow = smaColor == color.rgb(255, 215, 0)

longCondition1 = smaIsGreen and greenCandle and candleAboveOrange and candleAboveSMA and crossedAboveOrange
longCondition2 = smaIsYellow and crossedAboveOrange and candleAboveSMA

// === PROFIT LOCK SYSTEM ===
var float entryPrice = na
var float maxPrice = na
var float profitLockLevel = na
var bool tickLockActivated = false
var float tickBasedLockLevel = na

// Reset variables on new trade entry
if (longCondition1 or longCondition2)
    entryPrice := close
    maxPrice := close
    profitLockLevel := close * (1 - profitLockPct)
    tickLockActivated := false
    tickBasedLockLevel := na

// Update maximum price and profit locks when in a trade
if strategy.position_size > 0
    maxPrice := math.max(maxPrice, high)
    profitLockLevel := math.max(profitLockLevel, maxPrice * (1 - profitLockPct))
    
    // Check if price has moved up enough to activate tick-based lock
    if not tickLockActivated and (maxPrice - entryPrice) >= ticksToLockPoints
        tickLockActivated := true
        tickBasedLockLevel := entryPrice + ticksToSecurePoints

// === EXIT CONDITIONS ===
exitOnYellowLine = close < lvl3
exitOnProfitLock = low < profitLockLevel and strategy.position_size > 0
exitOnTickLock = tickLockActivated and low < tickBasedLockLevel

// === TRADE MANAGEMENT ===
if (longCondition1 or longCondition2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    if exitOnYellowLine
        strategy.close("Long", comment="Close below yellow")
    if exitOnProfitLock
        strategy.close("Long", comment="Profit lock triggered")
    if exitOnTickLock
        strategy.close("Long", comment="Tick-based lock triggered")

// Plot indicators
plot(sma19, "SMA 19", color=smaColor, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot profit lock levels
plot(strategy.position_size > 0 ? profitLockLevel : na, "Profit Lock Level", color=color.purple, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 and tickLockActivated ? tickBasedLockLevel : na, "Tick Lock Level", color=color.fuchsia, style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Fill zones
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Debug Table
if barstate.islast
    var table debugTable = table.new(position.top_right, 2, 13, bgcolor=color.new(color.black, 70), frame_width=1)
    
    table.cell(debugTable, 0, 0, "Current Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 0, currentColorName, text_color=currentSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 1, "Previous Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 1, previousColorName, text_color=previousSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 2, "Entry 1 (Green)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 2, str.tostring(longCondition1), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 3, "Entry 2 (Yellow)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 3, str.tostring(longCondition2), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 4, "Current Position", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 4, str.tostring(strategy.position_size), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 5, "Entry Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 5, str.tostring(entryPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 6, "Max Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 6, str.tostring(maxPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 7, "Profit Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 7, str.tostring(profitLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 8, "Tick Lock Active", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 8, str.tostring(tickLockActivated), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 9, "Tick Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 9, str.tostring(tickBasedLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 10, "Price Move (Ticks)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 10, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? (maxPrice - entryPrice) / tickSize : 0), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 11, "Locked Profit %", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 11, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? ((maxPrice - entryPrice) / entryPrice * 100) : 0.0) + "%", text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 12, "Exit Signals", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 12, "Y:" + str.tostring(exitOnYellowLine) + " P:" + str.tostring(exitOnProfitLock) + " T:" + str.tostring(exitOnTickLock), text_color=color.white)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi