Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Pergerakan purata dinamik dan Bollinger Bands strategi silang dengan model optimum stop-loss tetap

Pergerakan purata dinamik dan Bollinger Bands strategi silang dengan model optimum stop-loss tetap

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 14:57:38
Tag:MABBSMAATRSLTP

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-mengikuti yang menggabungkan purata bergerak (MA) dan Bollinger Bands penunjuk. Ia mengenal pasti trend pasaran dengan menganalisis hubungan harga dengan purata bergerak 200-periode dan kedudukan Bollinger Bands, sambil menggabungkan mekanisme stop-loss peratusan tetap untuk kawalan risiko. Strategi menggunakan pengurusan kedudukan 2.86% yang serasi dengan leverage 35x, menunjukkan prinsip pengurusan dana yang bijak.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan unsur-unsur utama berikut:

  1. Menggunakan purata bergerak 200 tempoh sebagai penunjuk trend utama
  2. Menggabungkan 20 tempoh Bollinger Bands saluran atas dan bawah untuk penilaian julat turun naik
  3. Membuka kedudukan panjang apabila:
    • Harga di atas 200 MA
    • Bollinger Bands band tengah adalah di atas 200 MA
    • Harga melintasi di atas Bollinger Band bawah
  4. Membuka kedudukan pendek apabila:
    • Harga di bawah 200 MA
    • Bollinger Bands band tengah adalah di bawah 200 MA
    • Harga melintasi di bawah Bollinger Band atas
  5. Melaksanakan peratusan stop-loss tetap 3% untuk kawalan risiko
  6. Penutupan kedudukan panjang di Bollinger Band atas, pendek di band bawah

Kelebihan Strategi

  1. Trend Kuat Berikutan Keupayaan
  • Mengenali trend jangka panjang dengan berkesan menggunakan 200 MA
  • Bollinger Bands membantu dalam mengesan perubahan trend jangka sederhana dan pendek
  1. Kawalan Risiko yang Komprehensif
  • Mekanisme stop-loss tetap mengawal risiko setiap dagangan dengan berkesan
  • Reka bentuk mengambil keuntungan yang dinamik meningkatkan peluang keuntungan
  1. Pengoptimuman Parameter Fleksibel
  • Tempoh MA dan parameter Bollinger Bands yang boleh diselaraskan dengan ciri pasaran
  • Peratusan stop-loss yang boleh diselaraskan dengan toleransi risiko
  1. Sistematisasi Tinggi
  • Isyarat perdagangan yang jelas tanpa pertimbangan subjektif
  • Sesuai untuk pelaksanaan perdagangan automatik

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran sampingan
  • Isyarat pecah palsu boleh berlaku dengan kerap di pasaran pelbagai
  • Disyorkan untuk berdagang hanya di pasaran yang jelas
  1. Risiko tergelincir
  • Kemungkinan pergeseran yang signifikan semasa tempoh tidak menentu
  • Mencadangkan untuk menetapkan perlindungan lipatan yang munasabah
  1. Risiko Sistematik
  • Kejadian pasaran boleh menyebabkan kegagalan stop-loss
  • Mencadangkan menggabungkan dengan langkah kawalan risiko lain
  1. Risiko pengoptimuman parameter
  • Keupayaan yang berlebihan boleh membawa kepada overfit
  • Mencadangkan pengujian belakang dalam jangka masa yang berbeza

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman Stop-Loss Dinamik
  • Memperkenalkan penunjuk ATR untuk pelarasan stop-loss dinamik
  • Penyesuaian peratusan stop-loss berdasarkan turun naik pasaran
  1. Pengoptimuman Isyarat Masuk
  • Tambah penunjuk pengesahan jumlah
  • Melaksanakan penapis kekuatan trend
  1. Pengoptimuman Pengurusan Kedudukan
  • Melaksanakan saiz kedudukan dinamik
  • Penyesuaian leverage berdasarkan turun naik pasaran
  1. Pengoptimuman Masa Dagangan
  • Tambah penunjuk sentimen pasaran
  • Melaksanakan penapis masa

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan penunjuk teknikal klasik, menunjukkan keupayaan menangkap trend yang baik dan kesan kawalan risiko. Kelebihan utamanya terletak pada sistematisasi dan penyesuaian parameter yang tinggi, sambil mencapai kawalan risiko yang berkesan melalui mekanisme stop-loss tetap. Walaupun prestasi mungkin kurang optimum di pasaran yang berbeza, pelaksanaan pengoptimuman yang dicadangkan dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage

// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)

// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")

// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)

// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))

// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower

if (close_long_condition)
    strategy.close("Long")

if (close_short_condition)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi