Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Peralihan tekanan lanjutan dan strategi tumpang tindih candlestick

Peralihan tekanan lanjutan dan strategi tumpang tindih candlestick

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 13:54:56
Tag:VOLSMATP

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan tekanan pasaran dan corak tumpang tindih lilin. Strategi ini mengenal pasti titik pembalikan pasaran yang berpotensi dengan menganalisis jumlah dagangan, corak lilin, dan hubungan tumpang tindih harga, digabungkan dengan syarat mengambil keuntungan untuk perdagangan automatik. Strategi ini menggunakan saiz kedudukan tetap dan menetapkan sasaran mengambil keuntungan 20%.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini menggabungkan dua dimensi utama: tekanan pasaran dan tumpang tindih lilin. Untuk tekanan pasaran, strategi menentukan tekanan membeli dan menjual dengan membandingkan jumlah dagangan semasa dengan purata bergerak jumlah 20 tempoh. Apabila jumlah lilin hijau (bullish) melebihi purata bergerak, ia menunjukkan tekanan membeli; apabila jumlah lilin merah (bearish) melebihi purata bergerak, ia menunjukkan tekanan jualan. Untuk tumpang tindih lilin, strategi memberi tumpuan kepada hubungan tumpang tindih antara lilin bersebelahan. Apabila lilin hijau tumpang tindih dengan lilin merah sebelumnya, ia dianggap sebagai isyarat panjang berpotensi; apabila lilin merah tumpang tindih dengan lilin hijau sebelumnya, ia dianggap sebagai isyarat pendek berpotensi.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan isyarat pelbagai dimensi: Menggabungkan jumlah, corak lilin, dan pertindihan harga untuk pengesahan isyarat, meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan.
  2. Sasaran keuntungan tetap: Tetapkan sasaran keuntungan 20% yang jelas, membantu mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
  3. Tahap automasi yang tinggi: Strategi dijalankan secara automatik tanpa campur tangan manual.
  4. Pengurusan kedudukan yang jelas: Menggunakan saiz kedudukan tetap untuk perdagangan, memudahkan kawalan risiko.
  5. Pembinaan isyarat logik: Menentukan tekanan pasaran melalui perbandingan jumlah semasa dengan purata bergerak, mengekalkan logik yang ketat.

Risiko Strategi

  1. Risiko turun naik pasaran: Dalam pasaran yang sangat turun naik, sasaran mengambil keuntungan mungkin sukar dicapai atau mencetuskan terlalu cepat.
  2. Risiko pecah palsu: corak tumpang tindih candlestick boleh menghasilkan pecah palsu, yang membawa kepada isyarat yang salah.
  3. Risiko tergelincir: Perdagangan sebenar mungkin mengalami penyimpangan harga kemasukan akibat tergelincir.
  4. Risiko kecairan: Di pasaran dengan kecairan yang tidak mencukupi, perdagangan mungkin sukar untuk dilaksanakan pada harga yang dikehendaki.
  5. Batasan keuntungan tetap: Sasaran keuntungan 20% yang seragam mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Mengambil keuntungan dinamik: Sesuaikan sasaran mengambil keuntungan berdasarkan turun naik pasaran untuk kebolehsesuaian yang lebih baik.
  2. Penapisan isyarat: Tambah keadaan penapisan trend, seperti sistem purata bergerak, untuk mengurangkan pecah palsu.
  3. Pengoptimuman kedudukan: Memperkenalkan pengurusan kedudukan dinamik untuk menyesuaikan jumlah dagangan berdasarkan turun naik pasaran.
  4. Penapisan masa: Tambah sekatan tetingkap masa dagangan untuk mengelakkan tempoh dagangan yang tidak menguntungkan.
  5. Gabungan penunjuk: Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal lain, seperti RSI atau MACD, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang pembalikan pasaran dengan menggabungkan tekanan pasaran dan corak tumpang tindih candlestick, menunjukkan asas teori yang kukuh dan kelayakan praktikal. Kekuatannya terletak pada pengesahan isyarat berbilang dimensi dan kawalan risiko yang jelas, walaupun ia menghadapi risiko pasaran tertentu dan mempunyai ruang untuk pengoptimuman. Melalui pengoptimuman dan penyempurnaan lanjut, strategi menunjukkan potensi untuk meningkatkan prestasi dalam perdagangan sebenar.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pressure Reversal & Candle Overlap", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0.1)
 
// Parameters
take_profit_percent = 20  // Take Profit Percentage
qty = 0.1  // Quantity to trade (BTC)
 
// Candle Definitions
green_candle = close > open
red_candle = close < open
current_body = math.abs(close - open)
 
// Previous Candle Data
prev_close = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, close, 1)
prev_open = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, open, 1)
 
// Check Candle Overlaps
green_overlaps_red = green_candle and close >= prev_open and open <= prev_close
red_overlaps_green = red_candle and close <= prev_open and open >= prev_close
 
// Define Buying and Selling Pressure
buying_pressure = green_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
selling_pressure = red_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
 
// Entry Conditions
long_entry_pressure = selling_pressure
long_entry_overlap = green_overlaps_red
short_entry_pressure = buying_pressure
short_entry_overlap = red_overlaps_green
 
// Calculate Take Profit Levels
take_profit_level_long = close * (1 + 20 / 100)
take_profit_level_short = close * (1 - 20 / 100)
 
// Strategy Logic
if (long_entry_pressure or long_entry_overlap)
    strategy.entry("Buy Long", strategy.long, qty=qty)
    strategy.exit("TP Long", "Buy Long", limit=take_profit_level_long)
 
if (short_entry_pressure or short_entry_overlap)
    strategy.entry("Sell Short", strategy.short, qty=qty)
    strategy.exit("TP Short", "Sell Short", limit=take_profit_level_short)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi