Estratégia de negociação de Bitcoin, Binance Coin e Ethereum Pullback em vários prazos
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-29 17:36:12Tags:MASMASL
Resumo
Esta estratégia se concentra no Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) e Ethereum (ETH) em prazos de 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas. O objetivo é capitalizar os pullbacks de preços de curto prazo dentro da tendência mais ampla. Ao identificar retrocessos contra a tendência predominante e usando sinais de confirmação como padrões de velas e condições de sobrevenda, os comerciantes podem entrar em posições com metas de risco e lucro definidas.
Princípios de estratégia
A estratégia emprega duas médias móveis simples (SMA) para capturar tendências de mercado e oportunidades potenciais de retração. A SMA de período mais longo (ma1) serve como indicador de confirmação de tendência, enquanto a SMA de período mais curto (ma2) é usada para identificar desvios de preço da tendência primária. Quando o preço está acima de ma1, indica uma tendência de alta, e a estratégia procura retrações abaixo de ma2 como pontos de entrada potenciais. Além disso, a estratégia incorpora parâmetros
Vantagens da estratégia
- Análise de quadros de tempo múltiplos: A estratégia opera em quadros de tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas, proporcionando uma perspectiva de mercado mais abrangente e oportunidades comerciais potenciais.
- Seguimento de tendências: ao utilizar a SMA de período mais longo como indicador de confirmação de tendência, a estratégia adapta-se às diferentes tendências do mercado e procura oportunidades de entrada dentro da tendência.
- A estratégia consiste na identificação de retracements de preços dentro de uma tendência de alta, permitindo melhores preços de entrada, reduzindo o risco de negociação contra a tendência.
- Gestão do risco: a estratégia incorpora mecanismos de stop-loss e controles de dimensionamento das posições para limitar o potencial risco de queda e proteger o capital de negociação.
- Optimização de parâmetros: os parâmetros da estratégia, como comprimentos médios móveis e percentagens de stop-loss, podem ser otimizados com base nas condições do mercado e nas preferências pessoais, proporcionando flexibilidade.
Riscos estratégicos
- Sensibilidade de parâmetros: o desempenho da estratégia depende de alguns parâmetros escolhidos, como comprimentos de média móvel e filtros de retração.
- Ruído do mercado: As flutuações de preços a curto prazo podem conduzir a sinais falsos, resultando em negociações desnecessárias e aumento dos custos.
- A estratégia pode ser executada com uma taxa de juro de 0,01%, ou seja, uma taxa de juro de 0,01%.
- Custos de deslizamento e negociação: a negociação frequente pode resultar em custos de deslizamento e transação mais elevados, o que afeta o desempenho geral da estratégia.
Orientações para a otimização da estratégia
- A taxa de prejuízo dinâmica: ajustar os níveis de prejuízo com base na volatilidade do mercado ou no comportamento dos preços para se adaptar melhor às diferentes condições do mercado.
- Confirmação multifatorial: Incorporar indicadores técnicos adicionais, como o índice de força relativa (RSI) ou o oscilador estocástico, para confirmar tendências e retrações, aumentando a fiabilidade do sinal.
- Dimensão das posições ajustada ao risco: ajustar dinamicamente a dimensão das posições para cada operação com base na volatilidade actual do mercado ou na tolerância pessoal ao risco.
- Optimização da sessão de negociação: Analisar o comportamento dos preços e a volatilidade durante diferentes sessões de negociação para identificar os períodos de negociação mais favoráveis para melhorar o desempenho da estratégia.
- Incorporação de análise do sentimento do mercado: integrar indicadores do sentimento do mercado, como o Índice de Medo e Ganância, para avaliar melhor o humor do mercado e os pontos de virada potenciais.
Resumo
Esta estratégia de negociação de pullback de Bitcoin, Binance Coin e Ethereum oferece uma abordagem estruturada para capturar oportunidades de retração de curto prazo dentro da tendência predominante. Combinando os princípios de trading de tendência e pullback e aplicando medidas apropriadas de gerenciamento de risco, a estratégia visa otimizar oportunidades de negociação em potencial. No entanto, o desempenho da estratégia está sujeito à seleção de parâmetros e condições de mercado, exigindo monitoramento e otimização contínuos. Ao incorporar aprimoramentos como stop-loss dinâmico, confirmação de múltiplos fatores e análise de sentimento de mercado, a robustez e adaptabilidade da estratégia podem ser melhoradas.
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GOLU_PARDHAAN
//@version=5
strategy("Pullback stretegy", overlay=true,initial_capital = 1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100)
//input
ma_lenth1=input.int(200,'MA lenth 1',step=10,group = 'Moving avrege pprameter',inline = 'MA')
ma_lenth2=input.int(13,'MA lenth 2',step=1,group = 'Moving avrege pprameter',inline = 'MA')
sl=input.float(title = "stop loss%",defval=0.07,step=0.1,group = 'moving avrege pprameter')
too_deep=input.float(title = 'Too deep(%)',defval = 0.27,step=0.01,group='Too Deep and Too Thin',inline='Too')
too_thin=input.float(title = 'Too thin(%)',defval = 0.03,step=0.01,group='Too Deep and Too Thin',inline='Too')
//claulation
ma1=ta.sma(close,ma_lenth1)
ma2=ta.sma(close,ma_lenth2)
too_deep2= (ma2/ma1-1)<too_deep
too_thin2= (ma2/ma1-1)>too_thin
//entry and colose Conditionq
var float buy_price=0
buy_condition=(close>ma1)and(close<ma2)and strategy.position_size==0 and too_deep2 and too_thin2
close_condition1=(close>ma2)and strategy.position_size>0 and (close<low[1])
stop_distance=strategy.position_size>0? ((buy_price-close)/close): na
close_condition2=strategy.position_size>0 and stop_distance>sl
stop_price= strategy.position_size>0?buy_price-(buy_price*sl): na
//entry and close order
if buy_condition
strategy.entry('Long',strategy.long)
if buy_condition[1]
buy_price:=open
if close_condition1 or close_condition2
strategy.close('Long' ,comment = "exite"+(close_condition2 ? "SL=ture":""))
buy_price :=na
plot(ma1,color = color.blue)
plot(ma2,color = color.orange)
- A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa.
- Estratégia de negociação quantitativa adaptativa com duplo cruzamento da média móvel e take profit/stop loss
- Estabilização dinâmica de tracção
- Estratégia de negociação de ruptura de desvio padrão adaptativo: Sistema de otimização de vários períodos baseado na volatilidade dinâmica
- Estratégia de Stop Loss & Take Profit com filtro de tendência e saída de exceção
- A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação.
- Estratégia de captura de tendência de média móvel dupla com stop-loss e filtro dinâmicos
- Sistema integrado de análise de impulso multi-indicador
- Média móvel adaptativa baseada em rede dinâmica de velas contínuas com estratégia de stop loss dinâmica
- Estratégia de negociação de média móvel dupla da SMA
- Estratégia de Pivot e Momentum
- Estratégia de cruzamento triplo da EMA
- Estratégia de negociação abrangente da média móvel e do RSI
- Estratégia de alavancagem cruzada de média móvel exponencial
- Ação de Preço, Pirâmide, Objetivo de Lucro de 5%, Stop Loss de 3%.
- Estratégia de recuperação de terça-feira (Filtro de fim de semana)
- Bollinger Bands Filtragem de Desvio Padrão Duplo Estratégia de Negociação Quantitativa de 5 Minutos
- Estratégia de reversão do pivô com saída do pivô
- A Estratégia Avellaneda-Stoikov de Khaled Tamim
- Estratégia de média móvel dupla GM-8 e ADX
- Estratégia reforçada de cruzamento da EMA com o RSI/MACD/ATR
- Estratégia de compra de retracement da razão de ouro de Fibonacci
- Tendência do Z-Score Seguindo a Estratégia
- MA99 Estratégia de stop-loss dinâmica e de toque
- Estratégia de negociação do Donchian Breakout
- Ichimoku liderando a estratégia de fuga do Span B.
- Introdução longa na EMA cruzada com a estratégia de gestão de riscos
- Estratégia de negociação combinada de longo prazo do MACD e do RSI
- DCA Dual Moving Average Turtle Trading Strategy (Estratégia de negociação de média móvel dupla)
- Estratégia de negociação do VWAP