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Estratégia de cruzamento de média móvel de índices de ciclo de tempo múltiplos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-07-30 12:02:23
Tags:EMASLTPTF

多时间周期指数移动平均交叉策略

Resumo

Esta estratégia de cruzamento de média móvel de índices de vários períodos é um sistema de negociação automatizado baseado em sinais de cruzamento de EMA. Ele usa EMAs de diferentes períodos de tempo para gerar sinais de negociação e combina mecanismos de stop-loss e ganho-ganho para gerenciar o risco. A estratégia depende principalmente do cruzamento entre EMAs rápidas e lentas e EMAs de períodos de tempo mais altos para identificar oportunidades de negociação em potencial.

Princípios estratégicos

O princípio central da estratégia é usar as médias móveis (EMA) do índice em vários ciclos de tempo para identificar tendências de mercado e gerar sinais de negociação.

  1. Usando uma EMA de 9 ciclos como linha rápida, uma EMA de 50 ciclos como linha lenta e uma EMA de 100 ciclos em ciclos de 15 minutos como linha de referência de ciclos de tempo mais altos.

  2. Condições para compra de sinal:

    • O EMA rápido passa pelo EMA lento e o EMA rápido fica acima do EMA de um ciclo de tempo mais alto; ou
    • A EMA mais rápida usa um EMA de ciclo de tempo mais alto.

  3. Condições de venda do sinal:

    • O EMA rápido passa por baixo do EMA lento e o EMA rápido fica abaixo do EMA do ciclo de tempo mais alto; ou
    • A EMA mais rápida passa por um EMA de ciclo mais alto.

  4. Gestão de transações:

    • Estabeleça uma meta de prejuízo fixo (SL) e de lucro fixo (TP).
    • Quando o preço atinge o primeiro objetivo de lucro (TP1), o 25% da posição é liquidado e o stop-loss é movido para a posição de reserva.
    • A posição remanescente continua a funcionar até o segundo objetivo de ganho (TP2) ou stop loss.

  5. Controle do tempo de negociação:

    • O tempo e o dia de negociação podem ser definidos.

Vantagens estratégicas

  1. Análise de vários ciclos de tempo: combinando EMAs com diferentes ciclos de tempo, ajuda a reduzir falsos sinais e melhorar a qualidade do negócio.

  2. Seguimento de tendências: captação eficaz das tendências do mercado através de EMAs e relações de localização.

  3. Gerenciamento de riscos: adotar uma estratégia de stop loss fixo e ganho gradual, que limita os perdos potenciais e permite que os lucros continuem a crescer.

  4. Flexibilidade: pode ajustar os parâmetros EMA, stop-loss e nível de lucro de acordo com diferentes mercados e estilos de negociação.

  5. Automatização: estratégias para realizar transações totalmente automatizadas através da plataforma TradingView e do PineConnector.

  6. Gerenciamento de tempo: é possível definir horas e dias específicos de negociação para evitar negociações em um ambiente de mercado desfavorável.

Risco estratégico

  1. Retardo: A EMA é, por sua natureza, um indicador atrasado e pode não reagir em tempo hábil em mercados altamente voláteis.

  2. Falsos sinais: Em mercados horizontais, o cruzamento da EMA pode gerar falsos sinais frequentes, levando a um excesso de negociação.

  3. Stop Losses Fixos: O stop loss com um número fixo de pontos pode não ser adequado para todas as condições do mercado e, às vezes, pode ser muito grande ou muito pequeno.

  4. Dependência de dados históricos: a eficácia da estratégia depende muito do comportamento do mercado durante o retrospecto, que pode apresentar um desempenho diferente no futuro.

  5. Adaptabilidade ao mercado: a estratégia funciona bem em alguns pares de moedas, mas pode funcionar mal em outros pares de moedas.

Estratégias de otimização

  1. Ajuste de parâmetros dinâmicos: considere ajustar o ciclo EMA, o nível de stop-loss e de lucro de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado.

  2. Aumentar a condição de filtragem: introduzir indicadores técnicos ou de sentimento de mercado adicionais para filtrar sinais de negociação e reduzir os falsos sinais.

  3. Melhorar a estratégia de stop loss: realizar stop loss de rastreamento ou stop loss dinâmicos baseados em ATR para se adaptar melhor às flutuações do mercado.

  4. Optimize o horário de negociação: faça uma análise de tempo mais detalhada para encontrar o melhor horário e data de negociação.

  5. Aumentar a gestão do volume de negociação: ajustar o tamanho das posições de acordo com a volatilidade do mercado e o risco da conta.

  6. Análise de correlação de duas moedas: considerar a correlação entre vários pares de moedas para evitar a exposição excessiva a riscos de mercado semelhantes.

  7. Integração de aprendizagem de máquina: utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar a seleção de parâmetros e o processo de geração de sinais.

Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel de índices multi-período é um sistema de negociação automatizado que combina rastreamento de tendências e gerenciamento de riscos. Através da utilização de sinais de cruzamento de EMA de diferentes períodos de tempo, a estratégia visa capturar tendências de mercado e negociar no momento apropriado. Embora a estratégia se encontre bem em certas condições de mercado, ainda há alguns riscos e limitações inerentes. Para aumentar ainda mais a solidez e a adaptabilidade da estratégia, pode-se considerar a introdução de ajustes de parâmetros dinâmicos, condições de filtragem adicionais e técnicas de gerenciamento de risco mais complexas.

/*backtest
start: 2023-07-30 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Miles Multi TF EMA Strategy v 1", overlay=true)

Fast = input.int(9, "Fast EMA")
Xslow = input.int(50, "Slow EMA")

var bool inTrade = false // Ensure inTrade is declared and initialized
var int tradeDirection = 0
var float buy_slPrice = na
var float buy_tp1Price = na
var float buy_tp2Price = na
var float sell_slPrice = na
var float sell_tp1Price = na
var float sell_tp2Price = na
var bool tp1Hit = false
var bool buytp1Hit = false
var bool selltp1Hit = false
var float entryPrice = na
var float lastSignalBar = na
fastEMA = ta.ema(close, Fast)
XslowEMA = ta.ema(close, Xslow)
var int step = 0

// Example SL and TP settings (adjust according to your strategy)
slPips = input.int(150, "Stop Loss")
tp1Pips = input.int(75, "Take Profit 1")
tp2Pips = input.int(150, "Take Profit 2")
beoff = input.int(25, "Breakeven Offset")

// Define the higher time frame
higherTimeFrame = input.timeframe("15", "Higher Timeframe EMA")

// Fetch the EMA from the higher time frame
higherTimeFrameEMA = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeFrame, ta.ema(close, 100))

// Input for trading start and end times, allowing end time to extend beyond midnight
startHour = input.int(1, "Start Hour", minval=0, maxval=23)
endHour = input.int(25, "End Hour", minval=0, maxval=47) // Extend maxval to 47 to allow specifying times into the next day

// Adjust endHour to be within 24-hour format using modulo operation
adjustedEndHour = endHour % 24

// Function to determine if the current time is within the trading hours
isTradingTime(currentHour) =>
    if startHour < adjustedEndHour
        currentHour >= startHour and currentHour < adjustedEndHour
    else
        currentHour >= startHour or currentHour < adjustedEndHour

// Get the current hour in the exchange's timezone
currentHour = hour(time, "Australia/Sydney")

// Check if the current time is within the trading hours
trading = isTradingTime(currentHour)

// Plot background color if within trading hours
bgcolor(trading ? color.new(color.blue, 90) : na)

// Inputs for trading days
tradeOnMonday = input.bool(true, "Trade on Monday")
tradeOnTuesday = input.bool(true, "Trade on Tuesday")
tradeOnWednesday = input.bool(true, "Trade on Wednesday")
tradeOnThursday = input.bool(true, "Trade on Thursday")
tradeOnFriday = input.bool(true, "Trade on Friday")

// Current time checks
currentDayOfWeek = dayofweek(time, "Australia/Sydney")

// Check if current time is within trading hours
isTradingHour = (currentHour >= startHour and currentHour < endHour)

// Check if trading is enabled for the current day of the week
isTradingDay = (currentDayOfWeek == dayofweek.monday and tradeOnMonday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.tuesday and tradeOnTuesday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.wednesday and tradeOnWednesday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.thursday and tradeOnThursday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.friday and tradeOnFriday)

// Combined check for trading time and day
isTradingTime = isTradingHour and isTradingDay

buySignal = false
sellSignal = false

// Conditions
if (step == 0 or step == 4) and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 1

if (step == 0 or step == 4) and ta.crossover(fastEMA, higherTimeFrameEMA)
    step := 1

if step == 3 and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 3

if step == 2 and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 1

if (step == 0 or step == 3) and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 2

if (step == 0 or step == 3) and ta.crossunder(fastEMA, higherTimeFrameEMA)
    step := 2

if step == 4 and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 4

if step == 1 and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 2

// For buy signals
if step == 1 and isTradingTime and fastEMA > ta.ema(close, Xslow) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    buySignal := true
    inTrade := true
    entryPrice := close
    tradeDirection := 1
    buytp1Hit := false
    lastSignalBar := bar_index
    buy_slPrice := entryPrice - slPips * syminfo.mintick
    buy_tp1Price := entryPrice + tp1Pips * syminfo.mintick // Set TP1
    buy_tp2Price := entryPrice + tp2Pips * syminfo.mintick // Set TP2
    tp1Hit := false
    step := 3
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buy_slPrice, limit=buy_tp1Price)

if step == 2 and isTradingTime and fastEMA < ta.ema(close, Xslow) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    sellSignal := true
    inTrade := true
    entryPrice := close
    tradeDirection := -1
    lastSignalBar := bar_index
    selltp1Hit := false
    sell_slPrice := entryPrice + slPips * syminfo.mintick
    sell_tp1Price := entryPrice - tp1Pips * syminfo.mintick // Set TP1
    sell_tp2Price := entryPrice - tp2Pips * syminfo.mintick // Set TP2
    tp1Hit := false
    step := 4
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=sell_slPrice, limit=sell_tp1Price)

// Move SL to breakeven once TP1 is hit and close 25% of the trade
if (ta.valuewhen(strategy.position_size != 0, strategy.position_size, 0) > 0)
    if high >= buy_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        buy_slPrice := entryPrice + beoff * syminfo.mintick
        strategy.close("Buy", qty_percent = 25, comment = "TP1 Hit")
        strategy.exit("Close", from_entry="Buy", stop=buy_slPrice, limit=buy_tp2Price)
        
if (ta.valuewhen(strategy.position_size != 0, strategy.position_size, 0) < 0)
    if low <= sell_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        sell_slPrice := entryPrice - beoff * syminfo.mintick
        strategy.close("Sell", qty_percent = 25, comment = "TP1 Hit")
        strategy.exit("Close", from_entry="Sell", stop=sell_slPrice, limit=sell_tp2Price)

// Managing the trade after it's initiated
if inTrade and tradeDirection == 1 and sellSignal
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    buy_slPrice := na
    buy_tp1Price := na
    buy_tp2Price := na
    tp1Hit := false
    step := 2

if inTrade and tradeDirection == -1 and buySignal
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    sell_slPrice := na
    sell_slPrice := na
    sell_tp2Price := na
    tp1Hit := false
    step := 1

if inTrade and tradeDirection == 1 and step == 1
    step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and step == 2
    step := 0

if inTrade and tradeDirection == 1 and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if high >= buy_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        buytp1Hit := true
        lastSignalBar := bar_index
        buy_slPrice := entryPrice + beoff * syminfo.mintick
        step := 3

    if low <= buy_slPrice and not tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        strategy.close("Buy", qty_percent = 100, comment = "SL Hit")
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == 1 and tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if low <= buy_slPrice
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

    if high >= buy_tp2Price and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if low <= sell_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        lastSignalBar := bar_index
        selltp1Hit := true
        sell_slPrice := entryPrice - beoff * syminfo.mintick
        step := 4

    if high >= sell_slPrice and not tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        strategy.close("Sell", qty_percent = 100, comment = "SL Hit")
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and tp1Hit  and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if high >= sell_slPrice
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0
    if low <= sell_tp2Price
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0
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