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Sistema de negociação quantitativa de integração de múltiplos indicadores e controlo inteligente dos riscos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-12 11:47:23
Tags:EMARVIA.I.ML

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Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo que combina indicadores de análise técnica com inteligência artificial simulada. Integra indicadores técnicos tradicionais como EMA e RVI, ao mesmo tempo em que incorpora sinais de IA simulados para decisões de negociação. A estratégia também inclui um sistema abrangente de gerenciamento de dinheiro e controle de risco, protegendo o capital através de mecanismos de stop-loss e take-profit.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em vários componentes essenciais:

  1. Utiliza médias móveis exponenciais (EMA) de 20 e 200 dias para determinar as tendências do mercado
  2. Utiliza o índice de volatilidade relativa (RVI) para avaliar a volatilidade do mercado
  3. Incorpora sinais de IA simulados para apoio à decisão
  4. Implementa a alocação de capital fixo com 200 unidades por negócio
  5. Estabelece 2% de stop-loss e 4% de take-profit para controlo do risco

Os sinais de compra são gerados quando o EMA20 cruza acima do EMA200 com RVI positivo; os sinais de venda ocorrem quando o EMA20 cruza abaixo do EMA200 com RVI negativo.

Vantagens da estratégia

  1. A confirmação do sinal multidimensional melhora a precisão da negociação
  2. Um sistema abrangente de controlo dos riscos permite gerir eficazmente os saques
  3. Plano de alocação de capital fixo facilita a gestão do dinheiro
  4. A integração de sinais de simulação de IA aumenta a adaptabilidade da estratégia
  5. Parâmetros ajustáveis proporcionam boa flexibilidade

Riscos estratégicos

  1. Os indicadores da EMA podem gerar falsos sinais em mercados variáveis
  2. Percentagem fixa de stop-loss pode não corresponder a todas as condições de mercado
  3. A natureza aleatória dos sinais de IA simulados pode afetar a estabilidade da estratégia
  4. A alocação de capital fixo pode perder oportunidades em fortes tendências

Orientações de otimização

  1. Introduzir indicadores técnicos adicionais para a filtragem de sinais
  2. Desenvolver mecanismos adaptativos de stop-loss e take-profit
  3. Otimizar a gestão do dinheiro com dimensionamento dinâmico das posições
  4. Melhorar o algoritmo de simulação de IA para melhorar a qualidade do sinal
  5. Adicionar mecanismos de reconhecimento das condições de mercado

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação relativamente completo, combinando análise técnica tradicional com métodos quantitativos modernos.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gold Bot with Simulated AI, Viamanchu, EMA20, EMA200, RVI, and Risk Management", overlay=true)

// Parámetros de las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Relative Volatility Index (RVI)
length = input(14, title="RVI Length")
rvi = ta.rma(close - close[1], length) / ta.rma(math.abs(close - close[1]), length)

// Simulación de Viamanchu (aleatoria)
var int seed = time
simulated_vi_manchu_signal = math.random() > 0.5 ? 1 : -1  // 1 para compra, -1 para venta

// Configuración de gestión de riesgos
capital_total = 2000  // Capital total
capital_operado = 200  // Capital asignado a cada operación
stop_loss_percent = input.float(2, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)  // 2% de stop loss
take_profit_percent = input.float(4, title="Take Profit %", minval=0.1, step=0.1)  // 4% de take profit

// Cálculo de stop loss y take profit en base al precio de entrada
stop_loss = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit = close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rvi > 0 and simulated_vi_manchu_signal == 1
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rvi < 0 and simulated_vi_manchu_signal == -1

// Ejecutar compra
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Ejecutar venta
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)
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