A estratégia quantitativa de bandas de Bollinger de alta frequência combinada com o sistema de ruptura de alta e baixa frequência
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-04 15:15:50Tags:BBSMAS.D.RRHHLL
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação de alta frequência que combina indicadores de Bollinger Bands com sinais de ruptura de preço. A estratégia monitora a relação entre o preço e as Bandas de Bollinger, combinada com sinais de ruptura de pontos altos e baixos anteriores, para executar negociações de reversão durante condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O sistema implementa uma relação risco-recompensação de 1: 1 para metas de lucro e perda e visualiza os principais níveis de preço para ajudar os comerciantes a entender intuitivamente as tendências do mercado.
Princípios de estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se em duas condições principais: um sinal de compra é acionado quando o preço ultrapassa o máximo anterior e esse alto está abaixo da faixa de Bollinger inferior; um sinal de venda é acionado quando o preço ultrapassa o mínimo anterior e esse baixo está acima da faixa de Bollinger superior. Os parâmetros de Bollinger Bands usam uma média móvel de 20 períodos com 2 desvios padrão para determinar a faixa de volatilidade do mercado e as áreas de sobrecompra / sobrevenda. Após a ação dos sinais de negociação, o sistema define automaticamente os níveis de stop-loss e alvo correspondentes, visualizando-os através de diferentes estilos de linha.
Vantagens da estratégia
- Combina as abordagens de negociação de ruptura de tendência e de reversão média, mantendo a estabilidade em diferentes condições de mercado
- Utiliza um rácio de risco/retorno fixo para a gestão de posições, benéfico para uma negociação rentável a longo prazo
- Visualiza os níveis de entrada, stop-loss e alvo, melhorando a operabilidade da estratégia
- Utiliza Bandas de Bollinger para identificar as condições de sobrecompra/supervenda do mercado, melhorando a precisão da negociação
- Lógica de estratégia simples e clara, fácil de entender e executar
Riscos estratégicos
- A negociação de alta frequência pode enfrentar custos de transacção mais elevados, que exigem a consideração dos impactos das comissões
- Pode gerar sinais de ruptura falsos frequentes em mercados variados
- O rácio risco/retorno fixo pode não captar plenamente os fortes movimentos da tendência
- Os parâmetros de Bollinger Bands fixos podem não se adaptar a todas as condições de mercado
- Requer monitorização do mercado em tempo real para garantir a execução atempada do sinal
Orientações para a otimização da estratégia
- Incorporar indicadores de volume para confirmação de sinal, melhorando a confiabilidade da fuga
- Ajustar dinamicamente os parâmetros das bandas de Bollinger com base na volatilidade do mercado
- Adicionar filtros de tendência para evitar negociações frequentes em mercados variados
- Considere adicionar filtros de tempo para evitar negociação durante períodos inativos
- Desenvolver mecanismos adaptativos de fixação do rácio risco/recompensa
Resumo
Este é um sistema de negociação abrangente que integra vários conceitos de análise técnica. Através da combinação de indicadores de Bollinger Bands e breakouts de preços, a estratégia pode capturar oportunidades de reversão em áreas de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Scalping", overlay=true)
// Input for Bollinger Bands length and standard deviation
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
stdDev = input(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Calculate and plot the Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
deviation = stdDev * ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + deviation
lowerBB = basis - deviation
// Get previous candle's values
prevHigh = high[1] // Previous candle high
prevLow = low[1] // Previous candle low
// Buy Signal Condition: Current high crossed above previous high and previous high is below the lower Bollinger Band
buyCondition = ta.crossover(high, prevHigh) and (prevHigh < lowerBB[1])
// Sell Signal Condition: Current low crossed below previous low and previous low is above the upper Bollinger Band
sellCondition = ta.crossunder(low, prevLow) and (prevLow > upperBB[1])
// Entry and exit for Buy signals
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Calculate target and stop loss
stopLossPrice = prevLow
targetPrice = prevHigh + (prevHigh - stopLossPrice) // 1:1 RR target
// Set stop loss and target orders
strategy.exit("Sell", "Buy", limit=targetPrice, stop=stopLossPrice)
// // Plot entry line
// line.new(x1=bar_index, y1=prevHigh, x2=bar_index + 12, y2=prevHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// // Plot stop loss line
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPrice, x2=bar_index + 12, y2=stopLossPrice, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
// // Plot target line
// line.new(x1=bar_index, y1=targetPrice, x2=bar_index + 12, y2=targetPrice, color=color.blue, width=2, style=line.style_solid)
// Entry and exit for Sell signals
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Calculate target and stop loss
stopLossPriceSell = prevHigh
targetPriceSell = prevLow - (stopLossPriceSell - prevLow) // 1:1 RR target
// Set stop loss and target orders
strategy.exit("Cover", "Sell", limit=targetPriceSell, stop=stopLossPriceSell)
// // Plot entry line
// line.new(x1=bar_index, y1=prevLow, x2=bar_index + 12, y2=prevLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// // Plot stop loss line
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPriceSell, x2=bar_index + 12, y2=stopLossPriceSell, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)
// // Plot target line
// line.new(x1=bar_index, y1=targetPriceSell, x2=bar_index + 12, y2=targetPriceSell, color=color.blue, width=2, style=line.style_solid)
// Plotting Bollinger Bands with 70% transparency
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper Bollinger Band", transp=70)
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower Bollinger Band", transp=70)
plot(basis, color=color.blue, title="Middle Band", transp=70)
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