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Sistema de preços de volatilidade baseado em IA Estratégia de negociação de divergência

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-27 13:51:33
Tags:VPSRSIATRO quê?A.I.

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Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação avançado de tendência que incorpora tecnologia de inteligência artificial, integrando principalmente os indicadores de divergência VPS (Volatility Price System) e a metodologia de tendência WOW. Utiliza o VPS para identificar a volatilidade do mercado e a força da tendência, combinando a divergência RSI para detectar potenciais pontos de reversão de preços. A estratégia pode fornecer sinais de entrada precisos para negociações longas e curtas, aumentando a precisão da previsão do mercado alavancando o ímpeto da tendência e a análise de divergência.

Princípios de estratégia

A estratégia baseia-se em três componentes fundamentais:

  1. Indicador de tendência WOW para confirmar alterações de tendência (de alta para baixa ou vice-versa)
  2. Condições VPS para verificar a volatilidade e a força da tendência
  3. Análise de divergência do RSI para identificar pontos de reversão potenciais

O sistema primeiro calcula canais de suporte e resistência dinâmicos com base no ATR, combinado com o parâmetro de comprimento do VPS (padrão 11) para avaliar as condições do mercado.

Vantagens da estratégia

  1. Análise multidimensional: fornece uma perspectiva de mercado mais abrangente, combinando a análise de tendências, volatilidade e divergência
  2. Forte adaptabilidade: utiliza canais ATR dinâmicos que se ajustam automaticamente à volatilidade do mercado
  3. Gerenciamento abrangente do risco: mecanismos integrados de obtenção de lucros e de stop-loss com encerramento automático de posições com base em objetivos de lucro pré-estabelecidos
  4. Mecanismo de confirmação de sinal: exige que sejam cumpridas simultaneamente várias condições para os gatilhos de negociação, reduzindo os falsos sinais
  5. Capacidade de negociação bidirecional: Capta oportunidades de negociação longas e curtas, aproveitando plenamente a volatilidade do mercado

Riscos estratégicos

  1. Ruído do mercado: pode gerar sinais falsos em ambientes laterais ou de baixa volatilidade
  2. Sensibilidade do parâmetro: o desempenho da estratégia é altamente dependente das definições dos parâmetros do indicador (por exemplo, comprimento do VPS, níveis de sobrecompra/supervenda)
  3. Risco de deslizamento: pode sofrer um impacto significativo de deslizamento em prazos curtos (por exemplo, 5 minutos)
  4. Retardo do sinal: mecanismos de confirmação múltiplos podem levar a um tempo de entrada relativamente atrasado
  5. Gestão do dinheiro: o método de alocação de capital fixo pode funcionar de forma diferente em diferentes condições de mercado

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Ajuste dinâmico de parâmetros: introduzir mecanismos adaptativos de parâmetros para ajustar dinamicamente o comprimento do VPS e os limiares de sobrecompra/supervenda com base nas condições de mercado
  2. Filtragem do ambiente de mercado: adicionar módulo de reconhecimento do ambiente de mercado para pausar a negociação durante condições desfavoráveis de mercado
  3. Optimização do stop-loss: conceber mecanismos de stop-loss mais flexíveis baseados no ATR para melhorar a precisão do controlo do risco
  4. Optimização do período de tempo: ajustar parâmetros de estratégia e regras de negociação para diferentes sessões de negociação
  5. Optimização da gestão de capitais: introduzir uma gestão dinâmica das posições para ajustar o tamanho das operações com base na volatilidade do mercado e no estado dos lucros/perdas

Resumo

Esta é uma estratégia de negociação abrangente que integra múltiplos indicadores técnicos e métodos analíticos. Ao combinar a tecnologia de inteligência artificial com a análise técnica tradicional, a estratégia pode fornecer alta precisão de negociação, mantendo a robustez. As principais vantagens estão em seu mecanismo de confirmação de sinal em várias camadas e sistema abrangente de gerenciamento de riscos, enquanto as principais áreas de otimização estão no ajuste dinâmico de parâmetros e reconhecimento do ambiente de mercado. Através da otimização e melhoria contínua, esta estratégia tem o potencial de manter um desempenho estável em diferentes condições de mercado.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("AI+VPS Vijay Prasad Strategy", overlay=true)

// --- VPS Divergence Strategy Inputs ---
vps_length = input.int(11, title="VPS Length")
vps_overbought = input.int(78, title="VPS Overbought Level")  // Overbought level for VPS
vps_oversold = input.int(27, title="VPS Oversold Level")  // Oversold level for VPS

// Calculate VPS (Relative Strength Index alternative) - here using a custom divergence condition
vps = ta.rsi(close, vps_length)

// Plot VPS on the chart
plot(vps, title="VPS", color=color.blue, linewidth=2)
hline(vps_overbought, "Overbought", color=color.red, linewidth=1)
hline(vps_oversold, "Oversold", color=color.green, linewidth=1)

// Define Buy and Sell Conditions based on Overbought/Oversold VPS
vps_buy_condition = vps < vps_oversold  // Buy signal when VPS is oversold
vps_sell_condition = vps > vps_overbought  // Sell signal when VPS is overbought

// Define Bullish and Bearish Divergence conditions
bullish_divergence = (low[1] < low[2] and vps[1] > vps[2] and low < low[1] and vps > vps[1])
bearish_divergence = (high[1] > high[2] and vps[1] < vps[2] and high > high[1] and vps < vps[1])

// Combine Buy and Sell signals: 
// Buy when VPS is oversold or Bullish Divergence occurs
vps_buy_condition_final = vps_buy_condition or bullish_divergence
// Sell when VPS is overbought or Bearish Divergence occurs
vps_sell_condition_final = vps_sell_condition or bearish_divergence

// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=vps_buy_condition_final, title="VPS Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=vps_sell_condition_final, title="VPS Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")

// VPS Divergence Highlight
bgcolor(bullish_divergence ? color.new(color.green, 90) : na)  // Highlight background for Bullish Divergence
bgcolor(bearish_divergence ? color.new(color.red, 90) : na)  // Highlight background for Bearish Divergence

// Strategy: Buy and Sell with target
if vps_buy_condition_final
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if vps_sell_condition_final
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Capital settings for the strategy (for backtesting purposes)
capital_per_trade = input.float(1000, title="Capital per Trade (INR)", minval=1)
buy_target_inr = 1500  // Profit target for Buy in INR
sell_target_inr = 1000  // Profit target for Sell in INR

trade_value = close * (capital_per_trade / close)  // Value of one contract at current price

// Profit threshold calculation
buy_profit_target = buy_target_inr / trade_value  // Profit in price movement for Buy
sell_profit_target = sell_target_inr / trade_value  // Profit in price movement for Sell

// Exit based on profit targets
if strategy.position_size > 0
    profit_inr = (close - strategy.position_avg_price) * strategy.position_size
    if profit_inr >= buy_target_inr
        strategy.close("Buy", comment="Profit Target Reached")

if strategy.position_size < 0
    profit_inr = (strategy.position_avg_price - close) * -strategy.position_size
    if profit_inr >= sell_target_inr
        strategy.close("Sell", comment="Profit Target Reached")

// --- WoW Trends + VPS (Vijay Prasad Strategy) Logic ---
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(close, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=1.7)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method ?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy/Sell Signals ?", defval=true)

// --- ATR Calculation ---
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = na(up[1]) ? up : up[1]
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = na(dn[1]) ? dn : dn[1]
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

// --- WoW Trends Logic ---
var trend = 1
trend := na(trend[1]) ? 1 : trend
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// --- VPS Logic (Vijay Prasad Strategy) ---
vpsVolatilityCondition = (high - low) > (1.5 * ta.sma(ta.tr, 20))  // VPS condition based on volatility
vpsTrendCondition = trend == 1  // VPS condition to check if trend is up
vpsSignal = vpsVolatilityCondition and vpsTrendCondition  // Combine both VPS conditions

// --- Buy/Sell Signal Logic ---
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1  // Signal to Buy (when trend switches to up)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1  // Signal to Sell (when trend switches to down)

// --- Combined Buy/Sell Signal Logic (WoW Trends + VPS) ---
combinedBuySignal = buySignal and vpsSignal
combinedSellSignal = sellSignal and vpsSignal

// --- Plot WoW Trends Lines using plot() ---
plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", color=color.green, linewidth=2)
plot(trend == -1 ? dn : na, title="Down Trend", color=color.red, linewidth=2)

// --- Plot VPS Signals ---
plotshape(vpsSignal and showsignals, title="VPS Signal", text="VPS", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.blue, textcolor=color.white)

// --- Plot Combined Buy/Sell Signals ---
plotshape(combinedBuySignal and showsignals, title="Combined Buy Signal", text="BUY", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.small, color=color.green, textcolor=color.white)
plotshape(combinedSellSignal and showsignals, title="Combined Sell Signal", text="SELL", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.small, color=color.red, textcolor=color.white)

// --- Strategy Entries ---
if (combinedBuySignal)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (combinedSellSignal)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

// --- Highlight Bars for Buy/Sell Signals ---
barcolor(combinedBuySignal ? color.green : na, offset=-1)
barcolor(combinedSellSignal ? color.red : na, offset=-1)
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