В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь стратегии
  2. Блинтовая лента стандартные ошибки двойной слой фильтрации пять минут количественной стратегии торговли

Блинтовая лента стандартные ошибки двойной слой фильтрации пять минут количественной стратегии торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-30 16:03:11
Тэги:БоллББSMAstdev

布林带标准差双层过滤五分钟量化交易策略

Обзор

Стратегия, основанная на индикаторе Блинн-ленда, обеспечивает быструю торговлю в 5-минутных временных рамках с помощью двух уровней стандартного фильтрации разницы.

Принципы стратегии

  1. Вычисляется Блин-бейнд-береклайн, трасса 1, трасса 2, трасса 1 и трасса 2.
  2. Когда цена закрытия переходит в сторону ниже трассы 1, то возникает сигнал покупки.
  3. Когда цена закрытия переходит вверх по траектории 1, то появляется сигнал продажи.
  4. После покупки, когда появляется сигнал продажи. После продажи, когда появляется сигнал покупки.
  5. В верхней и нижней части трассы 2 обозначается интенсивность тренда, что дает вспомогательные данные.

Стратегические преимущества

  1. Неправильная установка двух уровней стандартов повышает точность определения тенденций.
  2. Высокая частота сделок на уровне 5 минут подходит для быстрого входа и выхода.
  3. В результате, в результате выявления рисков, которые могут возникнуть в результате использования методов оценки интенсивности тренда, риск снижается.
  4. Параметры могут быть настроены, чтобы адаптироваться к различным рынкам.

Стратегические риски

  1. Частые транзакции могут привести к высоким платежам.
  2. Популярные тенденции в мире, в частности, влияют на экономику.
  3. Недостаток мер по предотвращению возникновения последствий повышает риск.
  4. Недостаточно понимать односторонние тенденции.

Оптимизация стратегии

  1. Внедрение механизмов предотвращения потерь и сдерживания риска, чтобы контролировать риск одной сделки.
  2. Оптимизировать параметры ленты Брин, чтобы улучшить способность улавливать тенденции.
  3. Включение вспомогательных индикаторов, таких как MA, повышает шансы на победу.
  4. Например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.

Подведение итогов

Стратегия использует статистические свойства ленты Брин, двухслойные фильтры усиливают тенденционное суждение и подходят для быстрого улавливания трендовых возможностей на уровне 5 минут. Однако проблемы частой торговли и недостаточных мер контроля ветра все еще нуждаются в оптимизации. В будущем можно продолжить совершенствование таких аспектов, как предотвращение убытков, выбор параметров и вспомогательное суждение, чтобы повысить общую устойчивость и рентабельность.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation

strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)

src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1

strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)

strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
Содержание
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно