В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия перекрестного использования сверхдвигающейся средней и верхней полосы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-17 13:50:50
Тэги:ЕМАSMA

Обзор

Стратегия Super Moving Average и Upperband Crossover - это количественная торговая стратегия, основанная на технических показателях. Стратегия использует показатели экспоненциальной скользящей средней (EMA) и верхней полосы для улавливания восходящих тенденций на рынке. Когда цена закрытия пробивается через верхнюю полосу и соответствует определенным условиям, стратегия генерирует сигнал покупки. Когда цена закрытия падает ниже 3-дневной EMA, стратегия генерирует сигнал продажи. Эта стратегия подходит для рынков с высоким объемом торговли и ясными тенденциями, такими как Биткойн.

Принцип стратегии

Основой этой стратегии является использование EMA и Upperband технических индикаторов для определения рыночных тенденций и сроков покупки и продажи. Во-первых, стратегия рассчитывает индикатор Upperband, который учитывает волатильность цен. Когда отклонение цены от средней цены большое, стоимость Upperband соответствующим образом увеличится. Затем стратегия определяет, прорвала ли цена закрытия скользящую среднюю верхнюю полосу и соответствует ли она другим условиям покупки. Если да, она генерирует сигнал покупки. После удержания позиции, когда цена закрытия падает ниже 3-дневной EMA, стратегия генерирует сигнал продажи.

Преимущества стратегии

Подходит для рынков с сильными тенденциями: эта стратегия хорошо работает в восходящих тенденциях и особенно подходит для инструментов с высокой волатильностью и ясными тенденциями, такими как Биткойн.
Объединяет цены и волатильность: показатель Upperband всесторонне рассматривает уровни цен и волатильность цен и может более полно отражать рыночные условия.
Простая и простая в использовании: логика стратегии ясна, а используемые показатели просты и просты в понимании и реализации.
Подходит для краткосрочной торговли: стратегия часто генерирует сигналы купли и продажи, что делает ее подходящей для краткосрочной торговли.

Стратегические риски

Осиляционный рыночный риск: на очень волатильном и без тренда колеблющемся рынке стратегия может часто торговаться, что приводит к большим сдвигам и затратам на транзакции.
Риск параметров показателей: стратегия чувствительна к параметрам показателей, и неправильное настройка параметров может привести к плохой эффективности стратегии.
Риск чрезмерной адаптации: стратегия хорошо работает на конкретных рынках, но может не быть в состоянии адаптироваться к изменениям рыночных условий, что приводит к риску чрезмерной адаптации.

Направления оптимизации стратегии

Введение индикаторов подтверждения тренда: индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD, могут быть введены для фильтрации ложных сигналов на колеблющихся рынках.
Оптимизировать выбор параметров: оптимальные комбинации параметров показателей можно найти с помощью методов оптимизации, таких как генетические алгоритмы.
Добавить модуль управления рисками: для снижения стратегического риска могут быть введены меры контроля риска, такие как стоп-лосс и динамическое управление позициями.
Многообразие адаптации: машинное обучение и другие методы могут быть использованы для адаптации стратегии к различным сортам и рыночным условиям.

Резюме

Стратегия Super Moving Average и Upperband Crossover - это простая и практичная количественная стратегия торговли, подходящая для рынков с сильными тенденциями. Стратегия использует индикаторы EMA и Upperband для улавливания восходящих тенденций, и ее логика ясна и проста в реализации. Однако стратегия также имеет определенные риски, такие как колеблющийся рыночный риск, риск параметров и риск перенапряжения. В будущем стратегия может быть оптимизирована с точки зрения подтверждения тренда, оптимизации параметров, контроля риска и многообразной адаптации для повышения надежности и адаптивности стратегии.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Cruzamento de Bandas", overlay=true)

// Entradas
factor = input(0.001, title="Factor")
length = input(20, title="Length")

// Cálculo da Upperband
Upperband = high * (1 + 2 * ((((high - low) / ((high + low) / 2)) * 1000) * factor))

// Condição de Compra
buy_condition = close > ta.ema(close, 3)

// Variável para controlar se a compra foi feita
var bought = false

// Sinal de compra
buy_signal = (close[1] <= ta.sma(Upperband, length)[1]) and (close > ta.sma(Upperband, length)) and buy_condition

// Sinal de venda
sell_signal = close < ta.ema(close, 3) and bought

// Atualizar o status de compra
if buy_signal
    bought := true
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
else if sell_signal
    bought := false
    strategy.close("Compra")

// Plotagem dos sinais de compra e venda no gráfico
plotshape(series=buy_signal, title="Compra", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sell_signal, title="Venda", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

Связанные

Больше