В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Двойная торговая система подтверждения тренда MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-31 11:17:05
Тэги:MACDЕМАSMA

Обзор

Эта стратегия - торговая система, основанная на индикаторе MACD, объединяющая индикаторы MACD из двух периодов времени для принятия торговых решений. Стратегия в основном использует 5-минутный индикатор MACD для поиска возможностей входа, а 1-часовой индикатор MACD для подтверждения общей тенденции рынка. Этот механизм двойного подтверждения направлен на улучшение точности и надежности сделок. Стратегия также включает фиксированные цели прибыли и настройки стоп-лосса для управления рисками и блокировки прибыли.

Принципы стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в использовании индикаторов MACD из разных временных периодов для определения рыночных тенденций и торговых возможностей.

5-минутный MACD: используется для поиска конкретных сигналов входа. Сигнал покупки генерируется, когда линия MACD пересекает линию сигнала.
1-часовой MACD: используется для подтверждения общей тенденции рынка. Рынок считается в восходящем тренде только тогда, когда 1-часовая гистограмма MACD положительна.
Условия входа: стратегия выполняет операцию покупки только тогда, когда 5-минутный MACD генерирует сигнал покупки, а 1-часовой MACD подтверждает восходящий тренд.
Управление рисками: Стратегия устанавливает фиксированные цели прибыли (100 пунктов) и стоп-лосс (20 пунктов) для управления риском каждой сделки.
Управление позициями: для каждой сделки используется фиксированный объем торговли в 100 единиц.

Преимущества стратегии

Многопериодное подтверждение: путем объединения краткосрочных (5-минутных) и долгосрочных (1-часовых) индикаторов MACD стратегия может более полно оценивать тенденции рынка, уменьшая ложные сигналы.
Следование тренду: Стратегия придерживается принципа следования тренду, покупая только тогда, когда общая тенденция подтверждается, что она повышается, увеличивая уровень успеха торгов.
Ясное управление рисками: фиксированные параметры получения прибыли и стоп-лосса помогают контролировать риск каждой сделки, предотвращая чрезмерные потери от отдельных сделок.
Автоматическое исполнение: стратегия может быть автоматически выполнена на торговых платформах, уменьшая эмоциональное вмешательство и улучшая торговую дисциплину.
Регулируемые параметры: стратегия позволяет пользователям корректировать параметры MACD в соответствии с личными предпочтениями и характеристиками рынка, увеличивая гибкость.

Стратегические риски

Низкий уровень задержки: MACD является задержанным индикатором, который может привести к задержке сигналов на быстро меняющихся рынках, что приводит к несвоевременным входам или выходам.
Не подходит для рыночных рынков: на боковых, неуравновешенных рынках стратегия может часто генерировать ложные сигналы, что приводит к последовательным потерям.
Фиксированный стоп-лосс может быть недостаточным: на очень волатильных рынках фиксированный стоп-лосс в 20 пунктов может быть недостаточным для решения резких больших колебаний.
Только рассматривает длинные позиции: стратегия предназначена только для длинных сделок, игнорируя короткие возможности, потенциально упуская некоторые возможности получения прибыли.
Чувствительность параметров: выбор параметров MACD существенно влияет на эффективность стратегии, и на разных рынках или периодах могут потребоваться различные настройки параметров.

Направления оптимизации стратегии

Динамический стоп-лосс: рассмотреть возможность внедрения механизма динамического стоп-лосса на основе ATR или волатильности для адаптации к различным рыночным условиям.
Добавьте логику короткой продажи: расширьте стратегию, чтобы включить короткие сделки, полностью используя двусторонние возможности рынка.
Включение анализа объема: объединение показателей объема, таких как OBV или CMF, для повышения надежности сигнала.
Оптимизировать управление позициями: рассмотреть динамическое управление позициями, основанное на собственном капитале счета или оценке риска, а не на фиксированном объеме торговли.
Добавление условий фильтрации: внедрение дополнительных технических или рыночных индикаторов настроения, таких как RSI или VIX, для уменьшения ложных сигналов.
Обратное тестирование и оптимизация: проведение обширного обратного тестирования на разных рынках и периодах времени для оптимизации параметров MACD и других параметров стратегии.
Принимать во внимание основные факторы: устанавливать торговые ограничения или корректировать параметры стратегии во время выпуска важных экономических данных или событий.

Заключение

Двойная торговая система подтверждения тренда MACD - это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе краткосрочный и долгосрочный анализ рыночных тенденций. Используя индикаторы MACD из разных периодов времени, стратегия направлена на захват рыночных тенденций и торговлю при установлении тенденций.

Для дальнейшего улучшения эффективности и адаптивности стратегии трейдерам рекомендуется рассмотреть возможность внедрения динамических механизмов стоп-лосса, расширения логики короткой продажи, оптимизации управления позициями и включения других инструментов технического и фундаментального анализа.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)

Связанные

Больше