В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многопоказательная интеграция и интеллектуальный контроль рисков

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-12 11:47:23
Тэги:ЕМАРВИА.Л.ML

Обзор

Эта стратегия представляет собой количественную торговую систему, которая сочетает в себе индикаторы технического анализа с имитируемым искусственным интеллектом. Она интегрирует традиционные технические индикаторы, такие как EMA и RVI, при этом включает в себя имитируемые сигналы ИИ для принятия торговых решений. Стратегия также включает в себя комплексную систему управления деньгами и контроля рисков, защищающую капитал с помощью механизмов стоп-лосса и берущей прибыли.

Принцип стратегии

Стратегия основана на нескольких основных компонентах:

Использует 20-дневные и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) для определения рыночных тенденций.
Использует индекс относительной волатильности для оценки волатильности рынка
Включает симулированные сигналы ИИ для поддержки принятия решений
Внедряет распределение основного капитала на 200 единиц на одну сделку
Установка 2% стоп-лосса и 4% прибыли для контроля риска

Сигналы покупки генерируются, когда EMA20 пересекается выше EMA200 с положительным RVI; сигналы продажи возникают, когда EMA20 пересекается ниже EMA200 с отрицательным RVI.

Преимущества стратегии

Многомерное подтверждение сигнала повышает точность торговли
Всеобъемлющая система контроля рисков эффективно управляет извлечениями
План распределения основного капитала облегчает управление деньгами
Интеграция симуляционных сигналов ИИ повышает адаптивность стратегии
Регулируемые параметры обеспечивают хорошую гибкость

Стратегические риски

Показатели EMA могут генерировать ложные сигналы на различных рынках
Фиксированный процент стоп-лосса может не соответствовать всем рыночным условиям
Случайный характер симулируемых сигналов ИИ может повлиять на стабильность стратегии
В условиях сильной тенденции распределение основного капитала может упустить возможности

Руководство по оптимизации

Внедрение дополнительных технических показателей для фильтрации сигналов
Разработка адаптивных механизмов стоп-лосса и получения прибыли
Оптимизировать управление деньгами с помощью динамического размещения позиций
Улучшить алгоритм моделирования ИИ для улучшения качества сигнала
Добавление механизмов признания рыночных условий

Резюме

Стратегия строит относительно полную торговую систему путем сочетания традиционного технического анализа с современными количественными методами.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gold Bot with Simulated AI, Viamanchu, EMA20, EMA200, RVI, and Risk Management", overlay=true)

// Parámetros de las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Relative Volatility Index (RVI)
length = input(14, title="RVI Length")
rvi = ta.rma(close - close[1], length) / ta.rma(math.abs(close - close[1]), length)

// Simulación de Viamanchu (aleatoria)
var int seed = time
simulated_vi_manchu_signal = math.random() > 0.5 ? 1 : -1  // 1 para compra, -1 para venta

// Configuración de gestión de riesgos
capital_total = 2000  // Capital total
capital_operado = 200  // Capital asignado a cada operación
stop_loss_percent = input.float(2, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)  // 2% de stop loss
take_profit_percent = input.float(4, title="Take Profit %", minval=0.1, step=0.1)  // 4% de take profit

// Cálculo de stop loss y take profit en base al precio de entrada
stop_loss = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit = close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rvi > 0 and simulated_vi_manchu_signal == 1
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rvi < 0 and simulated_vi_manchu_signal == -1

// Ejecutar compra
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Ejecutar venta
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)

Связанные

Больше