В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Адаптивный прорыв Боллинджера с системой количественной стратегии скользящего среднего

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-27 15:55:28
Тэги:ББМ.А.SMA

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой системой, которая сочетает в себе прорыв полос Боллинджера с движущимися средними тенденциями. Система автоматически захватывает рыночные возможности путем мониторинга ценовых отношений с полосами Боллинджера, используя 100-дневную движущуюся среднюю для подтверждения тренда. Она реализует динамическое размещение позиций на основе собственного капитала счета для автоматического управления рисками.

Принципы стратегии

Основная логика основана на следующих ключевых элементах:

Использует 20-периодные полосы Боллинджера в качестве каналов волатильности с двумя стандартными отклонениями
Использует 100-дневную скользящую среднюю в качестве подтверждения среднесрочной и долгосрочной тенденции
Появляется длинный сигнал, когда цена переходит верхнюю полосу и не была выше в предыдущий период.
Сгенерирует короткие сигналы, когда цена проходит ниже нижней полосы и не была ниже в предыдущем периоде.
Динамически рассчитывает размер позиции на основе собственного капитала текущего счета
Автоматически закрывает позиции по противоположным сигналам для своевременного управления рисками

Преимущества стратегии

Высокая адаптивность - полосы Боллинджера автоматически корректируют ширину канала на основе волатильности рынка
Контролируемый риск - Динамическое размещение позиций обеспечивает соответствие риска размеру счета
Подтверждение тренда - интеграция с скользящей средней повышает надежность сигнала
Своевременное прекращение потерь - четкие условия выхода предотвращают чрезмерные потери
Двусторонняя торговля - фиксирует как восходящие, так и нисходящие тенденции для повышения эффективности капитала
Чистый код - четкая логика стратегии для простого обслуживания и оптимизации

Стратегические риски

Ложные прорывы на различных рынках могут привести к последовательным потерям
Параметры фиксированных полос Боллинджера могут не соответствовать всем рыночным условиям
Отсутствие остановок может не обеспечить эффективную прибыль
Длинный период скользящей средней может привести к задержке сигналов
Стоимость торговли не учитывается, производительность в режиме реального времени может отличаться от обратных тестов

Руководство по оптимизации

Добавление фильтров волатильности для снижения частоты торговли в условиях низкой волатильности
Внедрение динамических механизмов стоп-лосса на основе волатильности рынка
Оптимизировать параметры полос Боллинджера с помощью адаптивных периодов
Добавить фильтры объема и времени ожидания
Включить дополнительные технические показатели для подтверждения сигнала
Установление максимальных пределов привлечения средств для усиления контроля рисков

Резюме

Эта стратегия создает полную количественную торговую систему путем сочетания полос Боллинджера и скользящих средних. Сохраняя простую логику, она реализует основные функциональные возможности, включая генерацию сигналов, управление позициями и контроль рисков.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Breakout with MA 100 Strategy", overlay=true)

// Parameter Bollinger Bands
length = input(20, title="BB Length")
stdDev = input(2.0, title="BB Standard Deviation")

// Hitung Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = stdDev * ta.stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Hitung Moving Average 100
ma100 = ta.sma(close, 100)

// Logika untuk sinyal beli dan jual
longCondition = close > upperBB and close[1] <= upperBB[1]
shortCondition = close < lowerBB and close[1] >= lowerBB[1]

// Menentukan ukuran posisi (jumlah lot)
size = strategy.equity / close // Menentukan ukuran posisi berdasarkan ekuitas saat ini

// Eksekusi order
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=size)

// Menutup posisi ketika kondisi terbalik
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")

if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")

// Plotting
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper BB")
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower BB")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis BB")
plot(ma100, color=color.orange, title="MA 100")

// Menambahkan informasi ke grafik
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Background")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Background")

Связанные

Больше