Это средняя реверсионная стратегия торговли, основанная на средневзвешенной цене объема (VWAP) и каналах стандартного отклонения. Стратегия определяет торговые возможности путем измерения отклонений цен от VWAP, вхождения в позиции против тренда, когда цена проходит через диапазоны стандартного отклонения, и закрытия позиций, когда цена возвращается к VWAP. Этот подход использует характеристики среднего рыночного реверсия, сочетая технический анализ и статистические принципы.
Основной механизм основан на расчете стандартных отклонений VWAP и волатильности цен для установления диапазонов торговли.
Это нейтральная стратегия рынка, основанная на статистических принципах, которая фиксирует отклонение цен и реверсию с использованием VWAP и каналов стандартного отклонения. Стратегия имеет объективные и систематические характеристики, но требует внимания к контролю рисков и оптимизации параметров в практическом применении. Стабильность и надежность стратегии могут быть дополнительно повышены за счет добавления фильтров тренда и улучшенных механизмов управления рисками.
/*backtest start: 2024-12-03 00:00:00 end: 2024-12-10 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © jklonoskitrader //@version=5 strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true) // Input for standard deviation multiplier std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier") // Calculate cumulative VWAP cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation // Calculate standard deviation of the closing price length = input.int(20, title="Standard Deviation Length") std_dev = ta.stdev(close, length) upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev // Plot VWAP and its bands plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP") plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band") plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band") // Strategy conditions go_long = ta.crossunder(close, lower_band) go_short = ta.crossover(close, upper_band) // Execute trades if (go_long) strategy.entry("Long", strategy.long) if (go_short) strategy.entry("Short", strategy.short) // Exit strategy if (strategy.position_size > 0 and close > vwap) strategy.close("Long") if (strategy.position_size < 0 and close < vwap) strategy.close("Short")