В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Прорыв из зоны многократных СМА с динамической стратегией количественного регулирования прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-20 16:28:54
Тэги:SMA

Обзор

Это динамическая стратегия торговли, основанная на индикаторах SMA, объединяющая ценовые зоны, стохастические индикаторы и множество механизмов защиты прибыли. Стратегия отслеживает движение цен в разных зонах, интегрирует краткосрочные и долгосрочные движущиеся средние перекрестные сигналы и использует стохастические индикаторы для определения рыночных условий и силы тренда для эффективного захвата тренда. Стратегия включает как процентные, так и фиксированные механизмы получения прибыли для эффективного сбалансирования доходности и рисков.

Принципы стратегии

Основная логика включает в себя несколько ключевых компонентов:

Использует 19-периодические и 74-периодические SMA для создания структуры тренда
Использует 60-периодный стохастический индикатор для оценки рыночных условий, классифицируя цвета SMA на жёлтые, зеленые, красные и оранжевые состояния
Разделяет ценовые зоны на 5 важных уровней для определения силы цен
Условия въезда требуют:
- SMA в зеленом или желтом состоянии
- Прорыв цены выше оранжевой зоны
- Цена закрытия выше краткосрочной SMA
Внедряет два механизма получения прибыли:
- Процентная защита от максимальной цены
- Закрытие прибыли по фиксированной ставке

Преимущества стратегии

Механизмы множественного подтверждения уменьшают количество ложных сигналов
Динамическое зонирование адаптируется к различным рыночным условиям
Механизмы двойного получения прибыли обеспечивают лучший контроль рисков
Ясная классификация состояния рынка помогает определить рыночный ритм
Наблюдение за состоянием торговли в режиме реального времени облегчает отладку стратегии
Комбинирует технические показатели с анализом ценового действия

Стратегические риски

Может привести к чрезмерной торговле на различных рынках
Приобретение фиксированной прибыли может пропустить более крупные тенденции
Оптимизация параметров может привести к перенастройке
Потенциальная потеря прибыли при быстрых перепадах на рынке
Некоторые торговые возможности могут быть упущены при наличии нескольких условий подтверждения Решения:

Добавить фильтры волатильности
Динамическое регулирование параметров получения прибыли
Улучшение признания рыночной среды
Оптимизируйте решение о времени выхода

Направления оптимизации стратегии

Ввести индикаторы волатильности для корректировки динамических параметров
Применение условий получения прибыли на основе состояния рынка
Добавить механизм подтверждения объема
Включить фильтры силы тренда
Оптимизировать метод зонирования с учетом особенностей рынка
Усиление механизмов управления рисками, включая:
- Ежедневный стоп-потеря
- Контроль максимального использования
- Сроки хранения позиции

Резюме

Стратегия строит комплексную торговую систему посредством интегрированного использования нескольких технических индикаторов и методов анализа ценового действия. Ее сильные стороны заключаются в нескольких механизмах подтверждения и гибких системах получения прибыли, при этом необходимо обратить внимание на влияние рыночной среды на эффективность стратегии. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению управления рисками стратегия показывает потенциал для поддержания стабильной производительности в различных рыночных условиях.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SMA Color Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=10000,
     max_bars_back=5000,
     max_labels_count=500,
     max_boxes_count=500,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1,
     currency=currency.NONE,
     process_orders_on_close=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
profitLockPct = input.float(50, "Profit Lock Percentage", minval=1, maxval=100, step=5) / 100
ticksToLock = input.int(12, "Ticks to Activate Lock", minval=1, tooltip="Number of ticks price must move up to activate tick-based lock")
ticksToSecure = input.int(10, "Ticks to Secure", minval=1, tooltip="Number of ticks to lock in once activated")

// Calculate tick values
tickSize = syminfo.mintick
ticksToLockPoints = ticksToLock * tickSize
ticksToSecurePoints = ticksToSecure * tickSize

// Calculate price zones
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// Calculate SMAs
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// Stochastic calculation for color logic
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)

// SMA Color Logic with state tracking
var color currentSMAColor = color.orange
var color previousSMAColor = color.orange
var string currentColorName = "ORANGE"
var string previousColorName = "ORANGE"

smaColor = if d >= 80 or d <= 20
    color.rgb(255, 215, 0)
else if d > d[1]
    color.green
else if d < d[1]
    color.red
else
    color.orange

// Update color state and names
if smaColor != currentSMAColor
    previousSMAColor := currentSMAColor
    currentSMAColor := smaColor
    previousColorName := currentColorName
    currentColorName := if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
        "YELLOW"
    else if smaColor == color.green
        "GREEN"
    else if smaColor == color.red
        "RED"
    else
        "ORANGE"

// Color logic for SMA74
sma74Color = if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
    color.rgb(255, 215, 0)                          
else if sma74 < sma19                               
    color.green
else                                                
    color.red

// === ENTRY CONDITIONS ===
smaIsGreen = smaColor == color.green
greenCandle = close > open
candleAboveOrange = close > lvl4
candleAboveSMA = close > sma19
crossedAboveOrange = ta.crossover(close, lvl4)
smaIsYellow = smaColor == color.rgb(255, 215, 0)

longCondition1 = smaIsGreen and greenCandle and candleAboveOrange and candleAboveSMA and crossedAboveOrange
longCondition2 = smaIsYellow and crossedAboveOrange and candleAboveSMA

// === PROFIT LOCK SYSTEM ===
var float entryPrice = na
var float maxPrice = na
var float profitLockLevel = na
var bool tickLockActivated = false
var float tickBasedLockLevel = na

// Reset variables on new trade entry
if (longCondition1 or longCondition2)
    entryPrice := close
    maxPrice := close
    profitLockLevel := close * (1 - profitLockPct)
    tickLockActivated := false
    tickBasedLockLevel := na

// Update maximum price and profit locks when in a trade
if strategy.position_size > 0
    maxPrice := math.max(maxPrice, high)
    profitLockLevel := math.max(profitLockLevel, maxPrice * (1 - profitLockPct))
    
    // Check if price has moved up enough to activate tick-based lock
    if not tickLockActivated and (maxPrice - entryPrice) >= ticksToLockPoints
        tickLockActivated := true
        tickBasedLockLevel := entryPrice + ticksToSecurePoints

// === EXIT CONDITIONS ===
exitOnYellowLine = close < lvl3
exitOnProfitLock = low < profitLockLevel and strategy.position_size > 0
exitOnTickLock = tickLockActivated and low < tickBasedLockLevel

// === TRADE MANAGEMENT ===
if (longCondition1 or longCondition2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    if exitOnYellowLine
        strategy.close("Long", comment="Close below yellow")
    if exitOnProfitLock
        strategy.close("Long", comment="Profit lock triggered")
    if exitOnTickLock
        strategy.close("Long", comment="Tick-based lock triggered")

// Plot indicators
plot(sma19, "SMA 19", color=smaColor, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot profit lock levels
plot(strategy.position_size > 0 ? profitLockLevel : na, "Profit Lock Level", color=color.purple, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 and tickLockActivated ? tickBasedLockLevel : na, "Tick Lock Level", color=color.fuchsia, style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Fill zones
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Debug Table
if barstate.islast
    var table debugTable = table.new(position.top_right, 2, 13, bgcolor=color.new(color.black, 70), frame_width=1)
    
    table.cell(debugTable, 0, 0, "Current Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 0, currentColorName, text_color=currentSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 1, "Previous Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 1, previousColorName, text_color=previousSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 2, "Entry 1 (Green)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 2, str.tostring(longCondition1), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 3, "Entry 2 (Yellow)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 3, str.tostring(longCondition2), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 4, "Current Position", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 4, str.tostring(strategy.position_size), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 5, "Entry Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 5, str.tostring(entryPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 6, "Max Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 6, str.tostring(maxPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 7, "Profit Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 7, str.tostring(profitLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 8, "Tick Lock Active", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 8, str.tostring(tickLockActivated), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 9, "Tick Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 9, str.tostring(tickBasedLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 10, "Price Move (Ticks)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 10, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? (maxPrice - entryPrice) / tickSize : 0), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 11, "Locked Profit %", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 11, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? ((maxPrice - entryPrice) / entryPrice * 100) : 0.0) + "%", text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 12, "Exit Signals", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 12, "Y:" + str.tostring(exitOnYellowLine) + " P:" + str.tostring(exitOnProfitLock) + " T:" + str.tostring(exitOnTickLock), text_color=color.white)

Связанные

Больше