В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Продвинутая стратегия WaveTrend и EMA в области торговли реберной синтезацией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 15:21:57
Тэги:WTЕМАHLC3SMAМ.А.

Обзор

Эта стратегия представляет собой передовую торговую систему, которая сочетает в себе индикатор колебания WaveTrend с лентами EMA. Интегрируя эти два технических индикатора, она создает торговую стратегию, способную точно фиксировать точки переворота тренда на рынке. Стратегия использует динамические параметры стоп-лосса и берут прибыль, чтобы добиваться более высокой доходности при защите капитала.

Принципы стратегии

Основой стратегии является синергетическое использование индикатора WaveTrend и восьми линий EMA для идентификации торговых сигналов.

Длинные сигналы запускаются, когда EMA2 пересекается над EMA8, или когда появляется синий треугольный сигнал (EMA2 пересекается над EMA3) без кровяного алмазного рисунка
Краткие сигналы запускаются, когда EMA8 пересекает EMA2, или когда появляется кровяной диамант
Стоп-лосс устанавливается в крайней точке после предыдущего контрасигнала, эффективно контролируя риск.
Цели по получению прибыли устанавливаются в 2-3 раза выше расстояния стоп-лосса, демонстрируя хорошее соотношение риск-вознаграждение

Преимущества стратегии

Механизм двойного подтверждения повышает надежность торговых сигналов
Динамические параметры стоп-лосса лучше адаптируются к волатильности рынка
Ясные параметры соотношения риск-прибыль
Схема EMA помогает определить общие тенденции рынка
Индикатор WaveTrend эффективно определяет условия перекупки/перепродажи на рынке
Ясная логика стратегии, которую легко понять и реализовать

Стратегические риски

Может генерировать частые ложные сигналы на различных рынках
Динамические остановки могут быть легко задействованы при сильной волатильности
Показатели, основанные на исторических данных, могут не работать при изменении рыночного режима
Многочисленные технические показатели могут привести к задержке сигналов Решения:

Добавление фильтров волатильности для уменьшения ложных сигналов на различных рынках
Рассмотрим возможность использования более широких параметров стоп-лосса
Добавить механизмы подтверждения силы тренда

Руководство по оптимизации

Ввести индикаторы волатильности (например, ATR) для динамической корректировки стоп-лосса
Добавить механизм подтверждения объема для улучшения надежности сигнала
Подумайте о добавлении фильтров силы тренда для торговли только на рынках с сильным трендом
Оптимизировать параметры WaveTrend для лучшей адаптации к различным рыночным условиям
Исследование синергии сигналов в разные периоды времени

Резюме

Это полная торговая система, которая сочетает в себе индикаторы тренда и осциллятора в техническом анализе. Благодаря скоординированному использованию лент WaveTrend и EMA, она может одновременно улавливать основные тенденции и вовремя входить в точки перелома тренда. Динамический механизм управления стоп-лосом и получением прибыли обеспечивает хорошую способность контроля рисков. Потенциал оптимизации стратегии в основном заключается в улучшении фильтрации сигналов и управления рисками.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)

// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
    _esa = ta.ema(_src, _chlen)
    _de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
    _ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
    _tci = ta.ema(_ci, _avg)
    _wt1 = _tci
    _wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
    [_wt1, _wt2]

// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na      // 止损价格变量
var float targetPrice = na    // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na

// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')

// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")

// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)

// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0

// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross

// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
    highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
    lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))

// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond

// === 执行交易 ===
if (longCondition)
    // 记录多头入场价格
    lastLongPrice := close
    // 重置最高价跟踪
    highestSinceLastLong := high
    
    stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98)  // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
    float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
    targetPrice := close + (riskAmount * 2)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做多", strategy.long)
    strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

if (shortCondition)
    // 记录空头入场价格
    lastShortPrice := close
    // 重置最低价跟踪
    lowestSinceLastShort := low
    
    stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02)  // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
    float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
    targetPrice := close - (riskAmount * 3)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做空", strategy.short)
    strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")

// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")

// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")

Связанные

Больше