В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая волнаТренд и интегрированная стратегия торговли Фибоначчи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-17 15:09:01
Тэги:РСИWTФИБЕМАSMAHLC3

Dynamic WaveTrend and Fibonacci Integrated Quantitative Trading Strategy

Обзор

Это всеобъемлющая количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе индикатор WaveTrend, уровни ретрекшенса Фибоначчи и индикатор RSI. Стратегия ищет оптимальные торговые возможности в рыночных тенденциях и колебаниях цен путем координации нескольких технических индикаторов. Она постоянно отслеживает рыночные тенденции посредством динамической корректировки и улучшает точность торговли посредством множества подтверждений сигналов.

Принцип стратегии

Стратегия основана на нескольких основных элементах: Индикатор WaveTrend: создает динамический канал волатильности путем расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) и стандартного отклонения цен. Торговые сигналы генерируются, когда быстрая линия (WT1) пересекает медленную линию (WT2). 2. Уровни ретрекшера Фибоначчи: стратегия динамически рассчитывает и обновляет максимумы и минимумы цен, набирая три ключевых уровня ретрекшера Фибоначчи на уровне 38,2%, 50% и 61,8%. Индикатор RSI: использует 14-периодный индекс относительной силы (RSI) для подтверждения условий перекупления и перепродажи на рынке. 4. Подтверждение нескольких сигналов: стратегия требует одновременного удовлетворения конкретных условий, включая сигналы пересечения WaveTrend, сигналы RSI сверхпокупки / перепродажи и ценовую связь с уровнями Фибоначчи.

Преимущества стратегии

Высокая надежность сигнала: эффективно снижает влияние ложных сигналов за счет координации нескольких технических показателей.
Всеобъемлющий контроль рисков: внедряет точечный механизм остановки потерь и получения прибыли для эффективного контроля рисков для каждой сделки.
Сильная адаптивность: стратегия может динамически регулировать уровни Фибоначчи, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Ясные сигналы: торговые сигналы ясны, легко понять и выполнить.

Стратегические риски

Риск волатильности рынка: точки остановки потери могут стать слишком свободными на сильно волатильных рынках.
Отставание сигналов: из-за использования скользящих средних и других технических показателей сигналы могут иметь некоторое отставание.
Риск управления деньгами: фиксированные уровни стоп-лосса и уровни получения прибыли могут не подходить для всех рыночных условий.

Направления оптимизации стратегии

Динамический режим остановки потерь и получения прибыли: предлагается изменить режим остановки потерь и получения прибыли с фиксированной точки на динамический механизм, основанный на индикаторе ATR.
Фильтрация рыночной среды: добавление фильтра силы тренда для корректировки параметров стратегии в различных рыночных условиях.
Оптимизация сигналов: рассмотреть возможность добавления показателей объема, чтобы помочь в подтверждении торговых сигналов.
Оптимизация параметров: рекомендуется оптимизировать параметры WaveTrend и RSI для адаптации к различным торговым инструментам и временным рамкам.

Резюме

Это хорошо продуманная количественная торговая стратегия с четкой логикой. Благодаря совместному использованию нескольких технических индикаторов, она может эффективно захватывать рыночные возможности, контролируя риски. Основные преимущества стратегии заключаются в ее надежной сигнальной системе и всеобъемлющем механизме контроля рисков. Благодаря предложенным направлениям оптимизации стабильность и адаптивность стратегии могут быть дополнительно повышены.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(title="Şinasi Özel Tarama", shorttitle="Şinasi Tarama", overlay=true)

// LazyBear WaveTrend Göstergesi
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)

plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red)
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.black, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=(wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime), style=plot.style_circles, linewidth=2)
barcolor(ta.crossover(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.aqua : color.yellow) : na)

// Fibonacci seviyelerini çizmek için yeni en yüksek ve en düşük fiyatları her yeni mumda güncelleme
var float fibLow = na
var float fibHigh = na

// Fibonacci seviyelerini yeniden hesapla
if (na(fibLow) or na(fibHigh))
    fibLow := low
    fibHigh := high
else
    fibLow := math.min(fibLow, low)
    fibHigh := math.max(fibHigh, high)

fib38 = fibLow + 0.382 * (fibHigh - fibLow)
fib50 = fibLow + 0.5 * (fibHigh - fibLow)
fib618 = fibLow + 0.618 * (fibHigh - fibLow)

plot(fib38, color=color.orange, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.purple, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib618, color=color.blue, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")

// RSI hesaplama
rsiPeriod = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Buy ve Sell sinyalleri

// Buy sinyali
buyCondition = rsiValue < 30 and close < fib38 and close < fib50 and close < fib618 and ta.crossover(wt1, wt2)
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// Sell sinyali
sellCondition = rsiValue > 70 and close > fib38 and close > fib50 and close > fib618 and ta.crossunder(wt1, wt2)
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strateji giriş ve çıkış
// Buy (Alım) işlemi
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell (Satım) işlemi
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// TP (Take Profit) seviyesinin 3500 pip olarak ayarlanması
// SL (Stop Loss) seviyesinin 7000 pip olarak ayarlanması

pipValue = syminfo.mintick * 10 // Pip değeri

// Buy TP (Alım TP) seviyesi
buyTPCondition = buyCondition
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", limit=close + 300 * pipValue, stop=close - 700 * pipValue)

// Sell TP (Satım TP) seviyesi
sellTPCondition = sellCondition
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", limit=close - 3500 * pipValue, stop=close + 7000 * pipValue)

Связанные

Больше