وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے ٹرینڈ فالو کرنے والی خودکار تجارتی حکمت عملی

ای ایم اے ٹرینڈ فالو کرنے والی خودکار تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:26:03
ٹیگز:ای ایم اے

img

جائزہ

ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ خودکار ٹریڈنگ حکمت عملی ایک خودکار تجارتی نظام ہے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے اور جب قیمت ای ایم اے سے گزرتی ہے تو خود بخود خرید و فروخت کی کارروائیوں کو انجام دیتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی فعالیت بھی شامل ہے ، جس کا مقصد خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتے ہوئے منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اسٹریٹیجی ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر پائن اسکرپٹ ورژن 5 کا استعمال کرتے ہوئے عمل میں لائی گئی ہے ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارتی عمل کو خودکار کرنے کے لئے ایک منظم اور معروضی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ای ایم اے ٹرینڈ کی نشاندہی: حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق لمبائی ای ایم اے (ڈیفالٹ 50 ادوار) کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسے خرید (لانگ) سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسے فروخت (مختصر) سگنل سمجھا جاتا ہے۔

  2. خطرے کا انتظام: حکمت عملی اکاؤنٹ کے بیلنس پر مبنی رسک مینجمنٹ کا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ سرمایہ کی نمائش کی مستقل مزاجی اور قابو پانے کو یقینی بنانے کے لئے ہر تجارت کے لئے ڈیفالٹ رسک اکاؤنٹ کے بیلنس کا 1٪ مقرر کیا جاتا ہے (جو صارف کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے) ۔

  3. متحرک اسٹاپ نقصان: یہ حکمت عملی حالیہ قیمت کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا تعین حالیہ باروں کی ایک خاص تعداد (ڈیفالٹ 10) کے کم سے کم نقطہ (لانگ تجارتوں کے لئے) یا اعلی ترین نقطہ (مختصر تجارتوں کے لئے) کا حساب لگاتے ہوئے کیا جاتا ہے ، اس کے علاوہ ایک اضافی ایڈجسٹ پوائنٹس کی تعداد (ڈیفالٹ 5 پوائنٹس) ۔

  4. فکسڈ ٹیک منافع: یہ حکمت عملی ایک مقررہ منافع کا ہدف طے کرتی ہے ، لاگ ان قیمت سے 20 پوائنٹس پر ڈیفالٹ۔ جب قیمت اس سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، تجارت خود بخود منافع میں مقفل ہوجاتی ہے۔

  5. نظرثانی کی توثیق: جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں نظرثانی کی توثیق کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے۔ خریدنے کے سگنل کو انجام دینے سے پہلے ، اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ حالیہ باروں کی ایک خاص تعداد (ڈیفالٹ 10) کی قیمت مستقل طور پر ای ایم اے سے نیچے رہی ہے۔ فروخت سگنلز کے لئے اس کا برعکس ہوتا ہے۔

  6. خودکار عملدرآمد: ایک بار جب پہلے سے طے شدہ شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، حکمت عملی دستی مداخلت کے بغیر خود بخود تجارت کو انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی حقیقی وقت میں مارکیٹ کی نقل و حرکت سے باخبر رکھنے کے لئے خرید و فروخت کے سگنل الرٹ تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. خودکار عملدرآمد: تجارتی فیصلوں کو خودکار کرکے ، حکمت عملی انسانی جذباتی عوامل کی مداخلت کو مؤثر طریقے سے ختم کرتی ہے ، جس سے تجارت کی معروضی اور مستقل مزاجی میں بہتری آتی ہے۔

  2. رجحان کی گرفت: ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی اور پیروی کرسکتی ہے ، جس سے بڑے رجحانات کو پکڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

  3. خطرے کا کنٹرول: ہر تجارت کے لئے خطرے کا فیصد طے کرکے ، حکمت عملی موثر فنڈ مینجمنٹ حاصل کرتی ہے ، مجموعی اکاؤنٹ پر انفرادی تجارت کے اثرات کو کم کرتی ہے۔

  4. متحرک اسٹاپ نقصان: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ اپنانے سے اسٹاپ نقصان زیادہ لچکدار اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پذیر ہوتا ہے۔

  5. منافع کا تحفظ: مقررہ منافع کے اہداف کا تعین اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب قیمت متوقع سطح تک پہنچ جاتی ہے تو منافع مقفل ہوجاتا ہے ، مارکیٹ کی تبدیلیوں کی وجہ سے موجودہ منافع کے نقصان سے بچتا ہے۔

  6. سگنل فلٹرنگ: بیک بیک کی توثیق کے طریقہ کار کے ذریعے ، حکمت عملی ممکنہ غلط بریک آؤٹ سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔

  7. ریئل ٹائم الرٹس: حکمت عملی کے ذریعہ تیار کردہ ریئل ٹائم خرید اور فروخت سگنل الرٹس تاجروں کو فوری طور پر مارکیٹ کی نقل و حرکت سے آگاہ رہنے کی اجازت دیتی ہیں ، جس سے اضافی دستی تجزیہ یا مداخلت میں آسانی ہوتی ہے۔

  8. انتہائی مرضی کے مطابق: حکمت عملی متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز مہیا کرتی ہے ، جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، رسک فیصد ، اسٹاپ نقصان کے مقامات وغیرہ ، جس سے تاجروں کو ذاتی رسک ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق اصلاح کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: رینجنگ یا آسکیلٹنگ مارکیٹس میں ، ای ایم اے بریک آؤٹ سے اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں لگاتار نقصانات ہوتے ہیں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے یا ای ایم اے کی مدت میں اضافہ کرنے پر غور کریں۔

  2. سلائپج کا خطرہ: تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں ، عملدرآمد کی اصل قیمت سگنل کی تخلیق کی قیمت سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ بیک ٹسٹنگ میں سلائپج کی نقالی کرنے اور براہ راست تجارت میں مارکیٹ کے احکامات کی بجائے حد کے احکامات کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

  3. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: ای ایم اے کے بار بار کراس ہونے سے اوور ٹریڈنگ ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سگنل فلٹرنگ کے حالات شامل کرکے یا ای ایم اے کی مدت میں توسیع کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  4. فکسڈ منافع کے اہداف کی حدود: فکسڈ پوائنٹ منافع کے اہداف کا استعمال انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں پوزیشنوں کی قبل از وقت بندش کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے زیادہ منافع کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ متحرک منافع کے اہداف ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  5. فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی ہر تجارت کے لئے خطرہ فیصد طے کرتی ہے ، لیکن مسلسل نقصانات کے باوجود اکاؤنٹ میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نکالنے کی حدود اور روزانہ نقصان کی حدود طے کرنا مشورہ دیا جاتا ہے۔

  6. مارکیٹ ماحول میں تبدیلی کا خطرہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی میں تبدیلیوں سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا باقاعدہ جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحان کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد وقت کے ادوار میں ای ایم اے تجزیہ متعارف کروائیں۔ مثال کے طور پر ، ایک ہی وقت میں قلیل مدتی ، درمیانی مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے کے پوزیشن تعلقات پر غور کریں۔

  2. اتار چڑھاؤ کی موافقت: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ای ایم اے کے ادوار ، اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ حساسیت کو بڑھانے کے لئے کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران ای ایم اے کے ادوار کو مختصر کریں ، اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران اس کے برعکس کریں۔

  3. رجحان کی طاقت فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے اے ڈی ایکس (اوسط سمت کا اشاریہ) متعارف کروائیں تاکہ جب رجحان کافی مضبوط ہو تو ہی تجارت کو انجام دیا جاسکے ، جس سے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں جھوٹے سگنل کم ہوجاتے ہیں۔

  4. متحرک منافع کے اہداف: متحرک منافع کے اہداف طے کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کریں ، جس سے حکمت عملی مضبوط رجحانات میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔

  5. ٹائم فلٹرنگ: مارکیٹ کھولنے ، بند ہونے ، یا اہم نیوز ریلیز سے پہلے اور بعد میں جیسے اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرنگ کی فعالیت شامل کریں۔

  6. حجم کی تصدیق: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم تجزیہ کو مربوط کریں ، EMA بریک آؤٹ ٹریڈز کو صرف اس وقت انجام دیں جب حجم کی حمایت کی جائے۔

  7. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے ل strategy حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، جیسے ای ایم اے کی لمبائی اور رسک فیصد کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے کریں۔

  8. جذبات کے اشارے انضمام: مارکیٹ کے جذبات کے دوران حکمت عملی کے رویے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، VIX خوف انڈیکس جیسے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو ضم کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ خودکار تجارتی حکمت عملی ایک منظم تجارتی طریقہ ہے جو تکنیکی تجزیہ کو خودکار عمل درآمد کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور رسک مینجمنٹ ، متحرک اسٹاپ نقصان ، اور مقررہ منافع کے اہداف کو شامل کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کو فائدہ اٹھانے سے ، اس حکمت عملی کا مقصد متوازن تجارتی حل فراہم کرنا ہے۔ اس کی خودکار نوعیت انسانی جذباتی عوامل کو ختم کرنے اور تجارتی مستقل مزاجی اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے ضمنی خطرے ، اوور ٹریڈنگ ، اور مقررہ منافع کے اہداف کی حدود جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اتار چڑھاؤ کی موافقت ، رجحان کی طاقت فلٹرنگ ، اور دیگر اصلاحاتی سمتوں کے تعارف کے ذریعے ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک ٹھوس نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے جسے انفرادی تجارتی طرزوں اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مزید اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مکمل بیک ٹیسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کرنا ، براہ راست تجارت میں حکمت عملی کو محتاط طور پر لاگو کرنا ، اور حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Automated Strategy", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
defaultRiskPercentage = input.float(1.0, "Default Risk per Trade (%)", step=0.1)
stopLossPips = input.float(5, title="Stop Loss (Pips)")
takeProfitPips = input.float(20, title="Take Profit (Pips)")
lookbackBars = input.int(10, title="Lookback Bars")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Function to calculate stop loss
getStopLoss(direction, barsBack) =>
    if direction == 1 // Buy trade
        lowSwing = ta.lowest(low, barsBack)
        lowSwing - stopLossPips * syminfo.mintick
    else // Sell trade
        highSwing = ta.highest(high, barsBack)
        highSwing + stopLossPips * syminfo.mintick

// Calculate risk amount based on default or user-defined percentage
riskPercentage = defaultRiskPercentage / 100
riskAmount = strategy.equity * riskPercentage

// Determine trade direction and execute
var qty = 0
if ta.crossover(close, emaValue)
    // Buy trade
    stopLoss = getStopLoss(-1, lookbackBars)
    takeProfit = close + takeProfitPips * syminfo.mintick
    qty := math.floor(riskAmount / (close - stopLoss) / syminfo.pointvalue)
    if qty < 1
        qty := 1
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit, qty=qty)
    
if ta.crossunder(close, emaValue)
    // Sell trade
    stopLoss = getStopLoss(1, lookbackBars)
    takeProfit = close - takeProfitPips * syminfo.mintick
    qty := math.floor(riskAmount / (stopLoss - close) / syminfo.pointvalue)
    if qty < 1
        qty := 1
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit, qty=qty)

// Plotting
plot(emaValue, title="EMA", color=color.blue)

// Alerts
alertcondition(condition=ta.crossover(close, emaValue), title="Buy Signal", message="Buy Signal Detected!")
alertcondition(condition=ta.crossunder(close, emaValue), title="Sell Signal", message="Sell Signal Detected!")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں