وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. الفا رجحان اور حرکت پذیر اوسط فلٹر کے ساتھ اعلی / کم بریک آؤٹ کی حکمت عملی

الفا رجحان اور حرکت پذیر اوسط فلٹر کے ساتھ اعلی / کم بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:12:34
ٹیگز:اے ٹی آرایم اےTRMUSایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جس میں اعلی کم قیمت کے وقفے ، الفا ٹرینڈ اشارے ، اور حرکت پذیر اوسط فلٹرنگ کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اس وقت رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے جب قیمتیں اہم سطحوں سے گزرتی ہیں ، جبکہ الفا ٹرینڈ اور حرکت پذیر اوسط کو غلط سگنل کو فلٹر کرنے اور تجارتی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف مالیاتی منڈیوں پر لاگو ہوتی ہے ، جس میں اسٹاک ، فاریکس ، اور کریپٹو کرنسیاں شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ہائی لو قیمت بریک آؤٹ: حکمت عملی حالیہ اعلی اور کم سے کم اختتامی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے صارف کے ذریعہ طے شدہ مدت (ڈیفالٹ 20 موم بتیاں) کا استعمال کرتی ہے۔ جب موجودہ اختتامی قیمت ان سطحوں کو توڑتی ہے تو ممکنہ تجارتی سگنل متحرک ہوجاتے ہیں۔

  2. الفا ٹرینڈ اشارے: یہ اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے۔ یہ موجودہ رجحان کو متحرک طور پر اوپری اور نچلی سطحوں کو ایڈجسٹ کرکے شناخت کرتا ہے۔ جب قیمت الفا ٹرینڈ لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ایک اپ ٹرینڈ کو پہچانا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس۔

  3. چلتی اوسط فلٹر: حکمت عملی ایک اضافی رجحان فلٹر کے طور پر ایک سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو صرف لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جاتا ہے ، اور اس سے نیچے ہونے پر مختصر پوزیشنیں۔

  4. ٹریڈ سگنل جنریشن:

    • خریدنے کا اشارہ: اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اختتامی قیمت حالیہ بلند ترین سطح سے تجاوز کرتی ہے ، اور حرکت پذیر اوسط اور الفا ٹرینڈ لائن دونوں سے اوپر ہوتی ہے۔
    • فروخت سگنل: جب اختتامی قیمت حالیہ کم سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے، اور چلتی اوسط اور الفا ٹرینڈ لائن دونوں سے نیچے ہوتی ہے تو پیدا ہوتا ہے۔

  5. رسک مینجمنٹ: اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی خصوصیات شامل ہیں۔ صارفین ہر تجارت کے لئے خطرہ اور انعام کو کنٹرول کرنے کے لئے فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیقیں: قیمتوں کے وقفے ، الفا ٹرینڈ ، اور حرکت پذیر اوسط کے امتزاج سے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے جھوٹے سگنل کو کم کرتی ہے اور تجارتی درستگی کو بہتر بناتی ہے۔

  2. اعلی موافقت: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتی ہے، کیونکہ الفا ٹرینڈ اشارے کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاتا ہے.

  3. رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے بلٹ ان افعال ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ، جس سے سرمایہ کی حفاظت ہوتی ہے۔

  4. تصور: حکمت عملی چارٹ پر مختلف اشارے اور سگنل دکھاتی ہے، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بصری طور پر سمجھنے کی اجازت ملتی ہے۔

  5. پیرامیٹر کی اصلاح: صارفین مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر مختلف پیرامیٹرز جیسے وقفے کی مدت ، اوسط لمبائی اور اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: واضح رجحانات کے بغیر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت اور نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. سکڑنے کا خطرہ: تیز رفتار بریک آؤٹ یا انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اصل عملدرآمد کی قیمتیں متوقع سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہیں ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔

  3. تاریخی اعداد و شمار پر زیادہ انحصار: حکمت عملی تاریخی قیمت کے نمونوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے ، لیکن ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹر کا غلط انتخاب ناقص نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔

  5. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: رجحان کی شدید تبدیلی کے معاملات میں ، حکمت عملی کافی تیزی سے اپنانے میں ناکام ہوسکتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر اہم نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بریک آؤٹ پیریڈ اور اے ٹی آر ضربوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. حجم کی تصدیق: سگنل پیدا کرتے وقت حجم کے عوامل کو شامل کرنا بریک آؤٹ کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  3. مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحانات کی تصدیق کے لئے طویل اور مختصر ٹائم فریم کو جوڑنے سے غلط سگنل کم ہوسکتے ہیں اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  5. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے: VIX یا مارکیٹ کے جذبات کے دیگر اشارے کو ضم کرنے سے حکمت عملی کو مارکیٹ کے ماحول کو بہتر اندازہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  6. اسٹاپ نقصان کے بہتر طریقے: ممکنہ طور پر رسک مینجمنٹ کی تاثیر کو بڑھانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ استعمال کرنے پر غور کریں۔

  7. تجارت کی تعدد پر قابو پانا: کول ڈاؤن پیریڈ یا روزانہ کی تجارت کی حدود کو نافذ کرنے سے زیادہ تجارت کو روکنے اور تجارتی اخراجات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

نتیجہ

الفا ٹرینڈ اور موونگ ایوریج فلٹر کے ساتھ ہائی / لو بریکآؤٹ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے امتزاج کے ذریعے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں اور تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی کثیر پرت تصدیق کے طریقہ کار اور بلٹ ان رسک مینجمنٹ خصوصیات میں ہے ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے حالات میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم ، صارفین کو سائیڈ ویز مارکیٹوں میں حکمت عملی کی حدود اور کارکردگی پر پیرامیٹر کے انتخاب کے اہم اثرات سے آگاہ ہونا چاہئے۔

مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، اور مشین لرننگ کے تعارف کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک اور بھی طاقتور اور موافقت پذیر تجارتی ٹول بننے کی صلاحیت ہے۔ آخر میں ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تاجروں کو براہ راست تجارت سے پہلے سمولیٹڈ ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی مکمل جانچ اور اصلاح کی جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ ان کے رسک رواداری اور تجارتی مقاصد کے مطابق ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TRMUS", overlay=true)

// Kullanıcının ayarlayabileceği mum sayısı
length = input.int(20, minval=1, title="Number of Bars")

// Stop Loss ve Take Profit seviyeleri
stopLossPerc = input.float(2.0, title="Stop Loss %", minval=0.0) / 100.0
takeProfitPerc = input.float(4.0, title="Take Profit %", minval=0.0) / 100.0

// Trend filtresi için hareketli ortalama
maLength = input.int(50, minval=1, title="Moving Average Length")
ma = ta.sma(close, maLength)

// ATR ve Alpha Trend parametreleri
lengthATR = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
multiplier = input.float(1.5, minval=0.1, step=0.1, title="Multiplier")

// ATR hesaplaması
atr = ta.atr(lengthATR)

// Alpha Trend hesaplaması
upperLevel = close + (multiplier * atr)
lowerLevel = close - (multiplier * atr)

var float alphaTrend = na
alphaTrend := na(alphaTrend[1]) ? close : (close > lowerLevel[1] ? math.max(alphaTrend[1], lowerLevel) : close < upperLevel[1] ? math.min(alphaTrend[1], upperLevel) : alphaTrend[1])

// Son belirlenen mumun en yüksek ve en düşük kapanış fiyatlarını hesaplayalım
highestClose = ta.highest(close, length)
lowestClose = ta.lowest(close, length)

// Alım ve satım sinyalleri
buySignal = close > highestClose[1] and close[1] <= highestClose[1] and close > ma and close > alphaTrend
sellSignal = close < lowestClose[1] and close[1] >= lowestClose[1] and close < ma and close < alphaTrend

// Alım işlemi
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=close * (1 - stopLossPerc), limit=close * (1 + takeProfitPerc))

// Satım işlemi
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=close * (1 + stopLossPerc), limit=close * (1 - takeProfitPerc))

// Grafik üzerine göstergeler ekleyelim
plot(highestClose, color=color.green, linewidth=2, title="Highest Close")
plot(lowestClose, color=color.red, linewidth=2, title="Lowest Close")
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(alphaTrend, color=color.orange, linewidth=2, title="Alpha Trend")

// Alım ve satım sinyalleri için işaretleyiciler ekleyelim
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں