وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری MACD رجحان کی تصدیق ٹریڈنگ سسٹم

دوہری MACD رجحان کی تصدیق ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:17:05
ٹیگز:ایم اے سی ڈیای ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی MACD اشارے پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے ، جس میں تجارتی فیصلے کرنے کے لئے دو وقت کے ادوار کے MACD اشارے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 منٹ کے MACD اشارے کو انٹری کے مواقع تلاش کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، جبکہ مارکیٹ کے مجموعی رجحان کی تصدیق کے لئے 1 گھنٹے کے MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس دوہری تصدیق کے طریقہ کار کا مقصد تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانا ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو سنبھالنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے مقررہ منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع کو پکڑنے کے لئے مختلف وقت کے ادوار سے MACD اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. 5 منٹ کا ایم اے سی ڈی: مخصوص انٹری سگنل تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔

  2. 1 گھنٹے کا ایم اے سی ڈی: مارکیٹ کے مجموعی رجحان کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ کو صرف اس وقت اپ ٹرینڈ میں سمجھا جاتا ہے جب 1 گھنٹے کا ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام مثبت ہوتا ہے۔

  3. داخلہ کی شرائط: حکمت عملی صرف اس وقت خریدنے کی کارروائی کرتی ہے جب 5 منٹ کا ایم اے سی ڈی خریدنے کا اشارہ دیتا ہے اور 1 گھنٹے کا ایم اے سی ڈی اپ ٹرینڈ کی تصدیق کرتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: حکمت عملی میں ہر تجارت کے خطرے کو منظم کرنے کے لئے مقررہ منافع کے اہداف (100 پوائنٹس) اور سٹاپ نقصان (20 پوائنٹس) مقرر کیے جاتے ہیں۔

  5. پوزیشن مینجمنٹ: ہر تجارت کے لئے 100 یونٹس کا ایک فکسڈ ٹریڈنگ حجم استعمال کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر مدتی تصدیق: مختصر مدت (5 منٹ) اور طویل مدتی (1 گھنٹے) MACD اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی غلط سگنل کو کم کرنے، مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع اندازہ کر سکتی ہے.

  2. رجحان کی پیروی کرنا: حکمت عملی کے ڈیزائن میں رجحان کی پیروی کرنے کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے، صرف اس وقت خریدتے ہیں جب مجموعی رجحان میں اضافہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے.

  3. واضح رسک مینجمنٹ: فکسڈ ٹیک منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں ، جس سے ایک ہی تجارت سے زیادہ نقصانات کا سبب بنتا ہے۔

  4. خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو تجارتی پلیٹ فارمز پر خود بخود عملدرآمد کیا جاسکتا ہے ، جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے اور تجارتی نظم و ضبط کو بہتر بناتا ہے۔

  5. ایڈجسٹ قابل پیرامیٹرز: یہ حکمت عملی صارفین کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے لچک بڑھ جاتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پسماندہ نوعیت: ایم اے سی ڈی ایک پسماندہ اشارے ہے ، جس کے نتیجے میں تیزی سے بدلتی منڈیوں میں تاخیر سے سگنل مل سکتے ہیں ، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے اندراج یا باہر نکلنا پڑتا ہے۔

  2. رینج مارکیٹس کے لئے موزوں نہیں: سائیڈ ویز ، متضاد مارکیٹوں میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں لگاتار نقصانات ہوتے ہیں۔

  3. فکسڈ سٹاپ نقصان ناکافی ہو سکتا ہے: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، 20 پوائنٹس کا فکسڈ اسٹاپ نقصان اچانک بڑے اتار چڑھاؤ کو سنبھالنے کے لئے کافی نہیں ہوسکتا ہے۔

  4. صرف لمبی پوزیشنوں پر غور کرتا ہے: یہ حکمت عملی صرف لمبی تجارتوں کے لئے تیار کی گئی ہے ، مختصر مواقع کو نظرانداز کرتی ہے ، ممکنہ طور پر کچھ منافع کے مواقع سے محروم ہوجاتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: MACD پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے ، اور مختلف مارکیٹوں یا ادوار میں پیرامیٹرز کی مختلف ترتیبات کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں۔

  2. شارٹ سیلنگ منطق شامل کریں: دو طرفہ مارکیٹ کے مواقع کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے شارٹ ٹریڈز کو شامل کرنے کے لئے حکمت عملی کو وسعت دیں۔

  3. حجم تجزیہ شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے حجم کے اشارے جیسے OBV یا CMF کو یکجا کریں۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: فکسڈ ٹریڈنگ حجم کے بجائے اکاؤنٹ ایکویٹی یا رسک تشخیص پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ پر غور کریں۔

  5. فلٹرنگ کے حالات شامل کریں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی تکنیکی یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے آر ایس آئی یا وی آئی ایکس متعارف کروائیں۔

  6. بیک ٹسٹنگ اور اصلاح: ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز اور دیگر حکمت عملی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور وقت کی مدت پر وسیع پیمانے پر بیک ٹسٹنگ کریں۔

  7. بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا واقعات کے دوران تجارتی پابندیوں کا تعین کریں یا حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

ڈبل ایم اے سی ڈی ٹرینڈ کی تصدیق ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ مختلف وقت کے ادوار سے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور جب رجحانات قائم ہوجاتے ہیں تو تجارت کرنا ہے۔ فکسڈ رسک مینجمنٹ کے قوانین اور خودکار عمل درآمد کی خصوصیات اسے نسبتا robust مضبوط تجارتی نظام بناتی ہیں۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اسے کچھ موروثی خطرات اور حدود کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی تاثیر اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے ل traders ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے ، شارٹ سیلز منطق کو بڑھانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، اور دیگر تکنیکی اور بنیادی تجزیہ کے ٹولز کو شامل کرنے پر غور کریں۔ حکمت عملی کی تاثیر کو برقرار رکھنے کے لئے مسلسل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں ، تاجروں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ کوئی کامل تجارتی حکمت عملی نہیں ہے ، اور رسک مینجمنٹ اور مسلسل سیکھنا طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں