وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. وی ڈبلیو اے پی ہائی جیت کی شرح انٹرا ڈے ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ کثیر مدت ای ایم اے کراس اوور

وی ڈبلیو اے پی ہائی جیت کی شرح انٹرا ڈے ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ کثیر مدت ای ایم اے کراس اوور

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:39:51
ٹیگز:ای ایم اےوی ڈبلیو اے پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک انٹرا ڈے ٹریڈنگ نقطہ نظر ہے جس میں متعدد مدت کے توسیعاتی چلتی اوسط (ای ایم اے) کو حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے 8 مدت اور 21 مدت کے ای ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ 55 مدت کے ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے اور تجارت کی سمت کی تصدیق کے لئے وی ڈبلیو اے پی کو شامل کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور منافع کی ترتیبات کے ساتھ ساتھ دن کے اختتام کی بندش کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جس کا مقصد اعلی جیت کی شرح اور مستحکم تجارتی کارکردگی کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سگنل جنریشن: ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے جب 8 مدت EMA 21 مدت EMA سے اوپر عبور کرتا ہے؛ ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے جب 8 مدت EMA 21 مدت EMA سے نیچے عبور کرتا ہے۔

  2. رجحان فلٹرنگ: 55 پیریڈ ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لمبی تجارت صرف اس وقت عمل میں آتی ہے جب قیمت 55 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے ، اور اس کے برعکس مختصر تجارت کے ل.

  3. VWAP کی تصدیق: خریدنے کے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت VWAP سے اوپر ہو، جبکہ فروخت کے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت VWAP سے نیچے ہو، اس بات کو یقینی بنانا کہ تجارتی سمت ادارہ جاتی پیسہ کے بہاؤ کے مطابق ہے.

  4. خطرے کا انتظام: حکمت عملی ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 0.5٪ سٹاپ نقصان اور 1.5٪ منافع لینے کا فیصد استعمال کرتی ہے.

  5. انٹرا ڈے ٹریڈنگ: راتوں رات کے خطرے سے بچنے کے لئے ہر ٹریڈنگ دن کے اختتام سے پہلے تمام پوزیشنیں بند کردی جاتی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتے ہوئے قلیل مدتی ، درمیانی مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے کے ساتھ ساتھ وی ڈبلیو اے پی کو جوڑتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: 55 پیریڈ ای ایم اے رجحان فلٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت مرکزی رجحان کی سمت کے مطابق ہو۔

  3. خطرہ کنٹرول: مقررہ فیصد سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات ہر تجارت کے لئے مؤثر طریقے سے خطرہ کا انتظام کرتی ہیں.

  4. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  5. انٹرا ڈے ٹریڈنگ: راتوں رات پوزیشن کے خطرے سے بچتا ہے، جو کم خطرہ رواداری کے ساتھ تاجروں کے لئے موزوں ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. کثرت سے تجارت: ای ایم اے کراس اوورز سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. تاخیر: ای ایم اے فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں ، جو انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ممکنہ طور پر تاخیر سے سگنل پیدا کرتے ہیں۔

  3. جھوٹے بریک آؤٹ: مختلف مارکیٹوں میں، اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل سامنے آسکتے ہیں۔

  4. فکسڈ اسٹاپ نقصان: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، مقررہ فیصد اسٹاپ نقصانات کو قبل از وقت متحرک کیا جاسکتا ہے۔

  5. تاریخی اعداد و شمار پر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی کو اوور فٹنگ سے متاثر کیا جاسکتا ہے ، ممکنہ طور پر مستقبل کے مارکیٹ کے حالات میں بیک ٹیسٹ کے نتائج کو نقل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ای ایم اے اور وی ڈبلیو اے پی حساب کے ادوار کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. اضافی فلٹرز: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط کے طور پر دیگر تکنیکی اشارے جیسے RSI یا MACD متعارف کروائیں۔

  3. انکولی سٹاپ نقصان: سٹاپ نقصان کی سطح کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں، مثال کے طور پر، سٹاپ نقصان کو مقرر کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (ATR) کا استعمال کرتے ہوئے.

  4. ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز: مارکیٹ کھولنے اور بند ہونے کے قریب اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچیں ، جو حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں۔

  5. بنیادی عوامل کو شامل کریں: تجارتی فیصلوں کو بہتر بنانے کے لئے اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا کمپنی کی آمدنی کی رپورٹوں کو شامل کریں۔

نتیجہ

اعلی جیت کی شرح کے لئے وی ڈبلیو اے پی کے ساتھ مل کر اس کثیر مدتی ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی کا مقصد متعدد تکنیکی اشارے اور سخت رسک مینجمنٹ کو مربوط کرکے دن کے اندر رجحان کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی متعدد تصدیق کے طریقہ کار اور سخت رسک کنٹرول میں ہیں ، لیکن اس میں اوور ٹریڈنگ اور سگنل لیگ جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمتیں متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کرنے اور زیادہ نفیس رسک مینجمنٹ میکانزم متعارف کرانے پر توجہ مرکوز کرسکتی ہیں۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے تاجروں کو براہ راست تجارت میں حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخش ہونے کو یقینی بنانے کے لئے مخصوص تجارتی آلات اور مارکیٹ کے ماحول کی بنیاد پر مناسب پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور بیک ٹیسٹنگ انجام دینے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2024-08-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Win Rate EMA VWAP Strategy with Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
emaShort = input.int(8, title="Short-term EMA", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA", minval=1)
emaTrend = input.int(55, title="Trend EMA", minval=1)
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(1.5, title="Take Profit Percentage", minval=0.1, step=0.1)

// Calculate EMAs and VWAP
shortEMA = ta.ema(close, emaShort)
longEMA = ta.ema(close, emaLong)
trendEMA = ta.ema(close, emaTrend)
vwap = ta.vwap(close)

// Trend Filter: Only trade in the direction of the trend
isBullishTrend = close > trendEMA
isBearishTrend = close < trendEMA

// Generate Buy and Sell Signals with Trend Confirmation
buySignal = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and close > vwap and isBullishTrend
sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and close < vwap and isBearishTrend

// Strategy Execution
if (buySignal and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)

if (sellSignal and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

// Stop Loss and Take Profit (Signal-Based)
if (strategy.position_size > 0)  // Long position
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
    
if (strategy.position_size < 0)  // Short position
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))

// Close All Trades at End of Day
if (hour == 15 and minute == 59)  // Adjust this time according to your market's closing time
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Sell")

// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Plot the EMAs and VWAP
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short-term EMA")
plot(longEMA, color=color.orange, title="Long-term EMA")
plot(trendEMA, color=color.green, title="Trend EMA")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP", linewidth=2)

// Alert Conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں