1. مربع
2. ای ایم اے فلٹر کے ساتھ کراس مارکیٹ اوور نائٹ پوزیشن کی حکمت عملی

ای ایم اے فلٹر کے ساتھ کراس مارکیٹ اوور نائٹ پوزیشن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 10:49:00
ٹیگز:ای ایم اےایم اے

---

---

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

// This strategy, titled "Overnight Market Entry Strategy with EMA Filter," is designed for entering long positions shortly before 
// the market closes and exiting shortly after the market opens. The strategy allows for selecting between different global market sessions (US, Asia, Europe) and 
// uses an optional EMA (Exponential Moving Average) filter to validate entry signals. The core logic is to enter trades based on conditions set for a specified period before 
// the market close and to exit trades either after a specified period following the market open or just before the weekend close. 
// Additionally, 3commas bot integration is included to automate the execution of trades. The strategy dynamically adjusts to market open and close times, ensuring trades are properly timed based on the selected market. 
// It also includes a force-close mechanism on Fridays to prevent holding positions over the weekend.

//@version=5
strategy("Overnight Positioning with EMA Confirmation - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.02, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

// Input parameters
entryMinutesBeforeClose = input.int(20, title="Minutes Before Close to Enter", minval=1)
exitMinutesAfterOpen = input.int(20, title="Minutes After Open to Exit", minval=1)
emaLength = input.int(100, title="EMA Length", minval=1)
emaTimeframe = input.timeframe("240", title="EMA Timeframe")
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA Filter")

// Market Selection Input
marketSelection = input.string("US", title="Select Market", options=["US", "Asia", "Europe"])

// Timezone for each market
marketTimezone = marketSelection == "US" ? "America/New_York" :
                 marketSelection == "Asia" ? "Asia/Tokyo" :
                 "Europe/London"  // Default to London for Europe

// Market Open and Close Times for each market
var int marketOpenHour = na
var int marketOpenMinute = na
var int marketCloseHour = na
var int marketCloseMinute = na

if marketSelection == "US"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 30
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Asia"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 15
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Europe"
    marketOpenHour := 8
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 30

// 3commas Bot Settings
emailToken = input.string('', title='Email Token', group='3commas Bot Settings')
long_bot_id = input.string('', title='Long Bot ID', group='3commas Bot Settings')
usePairAdjust = input.bool(false, title='Use this pair in PERP', group='3commas Bot Settings')
selectedExchange = input.string("Binance", title="Select Exchange", group='3commas Bot Settings', options=["Binance", "OKX", "Gate.io", "Bitget"])

// Determine the trading pair based on settings
var pairString = ""
if usePairAdjust
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency) + (selectedExchange == "OKX" ? "-SWAP" : "") 
else
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency)

// Function to check if it's a trading day (excluding weekends)
isTradingDay(t) =>
    dayOfWeek = dayofweek(t, marketTimezone)
    dayOfWeek >= dayofweek.monday and dayOfWeek <= dayofweek.friday

// Function to get the timestamp for market open and close times
getMarketTimes(t) =>
    y = year(t, marketTimezone)
    m = month(t, marketTimezone)
    d = dayofmonth(t, marketTimezone)
    marketOpenTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketOpenHour, marketOpenMinute, 0)
    marketCloseTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketCloseHour, marketCloseMinute, 0)
    [marketOpenTime, marketCloseTime]

// Get the current time in the market's timezone
currentTime = time

// Calculate market times
[marketOpenTime, marketCloseTime] = getMarketTimes(currentTime)

// Calculate entry and exit times
entryTime = marketCloseTime - entryMinutesBeforeClose * 60 * 1000
exitTime = marketOpenTime + exitMinutesAfterOpen * 60 * 1000

// Get EMA data from the specified timeframe
emaValue = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframe, ta.ema(close, emaLength))

// Entry condition with optional EMA filter
longCondition = close > emaValue or not useEMA

// Functions to create JSON strings
getEnterJson() =>
    '{"message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

getExitJson() =>
    '{"action": "close_at_market_price", "message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

// Entry Signal
entrySignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= entryTime and currentTime < marketCloseTime and dayofweek(currentTime, marketTimezone) != dayofweek.friday

// Exit Signal
exitSignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= exitTime and currentTime < marketCloseTime

// Entry Logic
if strategy.position_size == 0 and longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message=getEnterJson())

// Exit Logic
if  strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long", alert_message=getExitJson())

// Force Close Logic on Friday before market close
isFriday = dayofweek(currentTime, marketTimezone) == dayofweek.friday
if  strategy.position_size > 0  // Close 5 minutes before market close on Friday
    strategy.close("Long", comment="Force close on Friday before market close", alert_message=getExitJson())

// Plotting entry and exit points
plotshape( strategy.position_size == 0 and longCondition, title="Entry", text="Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape( strategy.position_size > 0, title="Exit", text="Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Plot EMA for reference
plot(useEMA ? emaValue : na, title="EMA", color=color.blue)

---

• جی چینل اور ای ایم اے ٹرینڈ فلٹر ٹریڈنگ سسٹم
• ای ایم اے کی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
• ای ایم اے مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی
• ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ
• ڈبل چین ہائبرڈ مومنٹم ای ایم اے ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم
• ایم اے سی ڈی کراس اوور حکمت عملی
• ملٹی ای ایم اے کراس اوور مومنٹم ٹرینڈ
• ٹریلنگ منافع لاک کے ساتھ ملٹی ای ایم اے خودکار ٹریڈنگ سسٹم
• 3 منٹ کی موم بتی کے اعلی کم پوائنٹس پر مبنی دن کے اندر بریک آؤٹ کی حکمت عملی
• روزانہ اعلی-کم بریکآؤٹ سسٹم کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم ای ایم اے ٹرینڈ حکمت عملی

---

• کثیر اشارے فیوژن اوسط الٹ رجحان حکمت عملی کے بعد
• متحرک اے ٹی آر پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ کھلی بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• کثیر اشارے انضمام اور ذہین رسک کنٹرول مقداری تجارتی نظام
• ATR Volatility Strategy کے ساتھ کثیر اشارے متحرک موافقت پذیر پوزیشن سائزنگ
• RSI متحرک سٹاپ نقصان ذہین ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• چلتی اوسط فلٹر حکمت عملی کے ساتھ تین بار تصدیق شدہ RSI اوسط الٹ
• بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی انٹیگریشن کے ساتھ موافقت پذیر آسکیلشن ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ADX (اوسط سمتی انڈیکس) اور حجم متحرک رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی
• کثیر حجم کی رفتار کے ساتھ مل کر تجارتی حکمت عملی
• فبونیکی ریٹریسیشن اور توسیع کثیر اشارے کی مقدار کی تجارتی حکمت عملی
• کثیر تکنیکی اشارے پر مبنی اوسط الٹ اور رجحان کے بعد کی حکمت عملی
• ویب ساکٹ تیز رفتار ڈرائیور
• ایک سے زیادہ تھریڈ حاصل فنڈنگ علامتوں
• EMA/MACD/RSI کراس اوور حکمت عملی
• زیادہ سے زیادہ اشارے کراس اوور رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ بہتر منافع لے لو اور سٹاپ نقصان کا نظام
• اتار چڑھاؤ سٹاپ کلاؤڈ حکمت عملی کے ساتھ چلتی اوسط کراس اوور نظام
• بولنگر بینڈز کی درست کراس اوور مقداری حکمت عملی
• بولنگر بینڈ کی حکمت عملی کے ساتھ متحرک رسک مینجڈ ای ایم اے کراس اوور
• متعدد سطح پر متوازن مقداری تجارتی حکمت عملی
• کثیر جہتی ریاضیاتی ماڈل ٹریڈنگ کی حکمت عملی