وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. VWAP معیاری انحراف کے درمیان واپسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

VWAP معیاری انحراف کے درمیان واپسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 15:06:33
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیایس ڈیایم آر

VWAP Standard Deviation Mean Reversion Trading Strategy

جائزہ

یہ حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) اور معیاری انحراف چینلز پر مبنی اوسط ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی وی ڈبلیو اے پی سے قیمتوں میں انحراف کی پیمائش کرکے ، جب قیمت معیاری انحراف بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے تو انسداد رجحان کی پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے ، اور جب قیمت وی ڈبلیو اے پی میں واپس آجاتی ہے تو پوزیشنوں کو بند کرتی ہے۔ یہ نقطہ نظر تکنیکی تجزیہ اور شماریاتی اصولوں کو جوڑ کر ، مارکیٹ کے اوسط ریورس کی خصوصیات کو فائدہ اٹھاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی میکانزم ٹریڈنگ کی حدوں کا تعین کرنے کے لئے وی ڈبلیو اے پی اور قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کے معیاری انحراف کے حساب پر مبنی ہے۔ مخصوص نفاذ میں شامل ہیں: 1. مجموعی VWAP کا حساب لگانا: قیمت اور حجم کے مجموعی مصنوعہ کو مجموعی حجم سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری انحراف کا حساب کتاب: اختتامی قیمتوں کے 20 پیریڈ معیاری انحراف کی بنیاد پر چینلز کی تعمیر: VWAP سے 2 معیاری انحراف کا اضافہ اور گھٹانا تجارت کے اشارے: - طویل اندراج: قیمت نیچے کی بینڈ سے نیچے کی حد سے تجاوز کرتی ہے - مختصر اندراج: قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر گزرتی ہیں - باہر نکلنے کی شرائط: قیمت VWAP کی سطح پر واپس آتی ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. شماریاتی بنیاد: قابل اعتماد اوسط ریورس شماریاتی اصولوں پر مبنی حکمت عملی
  2. معروضی تجارتی سگنل: واضح ریاضیاتی اشارے استعمال کرتا ہے، ذہنی فیصلے سے بچنے
  3. مضبوط رسک کنٹرول: سٹینڈرڈ ڈیویژن چینلز کے ذریعے انٹری پوائنٹس کو محدود کرتا ہے، منافع حاصل کرنے کے لئے VWAP ریورس کا استعمال کرتا ہے
  4. اعلی موافقت: معیاری انحراف کے ضارب کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  5. لیکویڈیٹی کا معاوضہ: VWAP اعلی لیکویڈیٹی زون میں تجارت کرنے والے ادارہ جاتی تاجروں کے لئے ایک اہم حوالہ ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان مارکیٹ کا خطرہ: مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اوسط ریورسشن کا مفروضہ ناکام ہوسکتا ہے
  2. اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کا خطرہ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں تبدیلی سے بڑے سٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں
  3. منی مینجمنٹ کا خطرہ: ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا مناسب سائز درکار ہوتا ہے
  4. خطرے کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران نمایاں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تخفیف کے اقدامات:
  • رجحان فلٹرز شامل کریں
  • معیاری انحراف ضرب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  • زیادہ سے زیادہ انتظار کا وقت مقرر کریں
  • فیصد پر مبنی رکاوٹوں کو لاگو کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی شناخت شامل کریں:
    • رجحان کا پتہ لگانے کے لئے حرکت پذیر اوسط کے مجموعے کو شامل کریں
    • مضبوط رجحانات کے دوران مخالف رجحان کی تجارت کو روکنا
  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں:
    • موافقت پذیر معیاری انحراف ضرب کو لاگو کریں
    • اسٹاپ نقصانات کو اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں
  3. خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا:
    • زیادہ سے زیادہ وقت کی حد شامل کریں
    • اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کروائیں
  4. درستگی کو بہتر بنائیں:
    • سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر
    • حجم کی تبدیلیوں پر غور کریں

خلاصہ

یہ ایک مارکیٹ غیر جانبدار حکمت عملی ہے جو شماریاتی اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں وی ڈبلیو اے پی اور معیاری انحراف چینلز کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے انحراف اور الٹ کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی میں معروضی اور منظم خصوصیات ہیں لیکن عملی اطلاق میں رسک کنٹرول اور پیرامیٹر کی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رجحان فلٹرز اور بہتر رسک مینجمنٹ میکانزم کے اضافے سے حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader

//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)

// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")

// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume)        // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol  // VWAP calculation

// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev

// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")

// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)

// Execute trades
if (go_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں