وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک حرکت پذیر اوسط اور بولنگر بینڈ کراس حکمت عملی کے ساتھ فکسڈ سٹاپ نقصان کی اصلاح کا ماڈل

متحرک حرکت پذیر اوسط اور بولنگر بینڈ کراس حکمت عملی کے ساتھ فکسڈ سٹاپ نقصان کی اصلاح کا ماڈل

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-27 14:57:38
ٹیگز:ایم اےبی بیایس ایم اےاے ٹی آرSLٹی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا تجارتی نظام ہے جو موونگ ایوریج (ایم اے) اور بولنگر بینڈ اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ 200 پیریڈ موونگ ایوریج اور بولنگر بینڈ پوزیشن کے ساتھ قیمت کے تعلقات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ خطرے کے کنٹرول کے لئے ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی 2.86٪ پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتی ہے ، جو 35x فائدہ اٹھانے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے ، جس سے محتاط فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:

  1. بنیادی رجحان اشارے کے طور پر 200 پیریڈ چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے
  2. اتار چڑھاؤ کی حد کی تشخیص کے لئے 20 پیریڈ بولنگر بینڈ اوپری اور نچلے چینلز کو یکجا کرتا ہے
  3. جب:
    • قیمت 200 MA سے اوپر ہے
    • بولنگر بینڈ کا وسط بینڈ 200 ایم اے سے اوپر ہے
    • قیمت نیچے بولنگر بینڈ کے اوپر کراس کرتی ہے
  4. مختصر پوزیشن کھولتا ہے جب:
    • قیمت 200 MA سے نیچے ہے
    • بولنگر بینڈ کا وسط بینڈ 200 ایم اے سے نیچے ہے
    • قیمت بالنجر بینڈ کے اوپر سے نیچے گزرتی ہے
  5. خطرہ کنٹرول کے لئے 3 فیصد فکسڈ اسٹاپ نقصان کا فیصد لاگو کرتا ہے
  6. بالنجر بینڈ کے اوپری حصے میں طویل پوزیشنیں بند کرتا ہے، نچلے حصے میں شارٹس

حکمت عملی کے فوائد

  1. صلاحیت کے بعد مضبوط رجحان
  • 200 ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کرتا ہے
  • بولنگر بینڈ درمیانی اور قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں مدد کرتے ہیں
  1. جامع رسک کنٹرول
  • فکسڈ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار فی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے
  • متحرک منافع بخش ڈیزائن منافع کے مواقع کو بڑھا دیتا ہے
  1. لچکدار پیرامیٹر کی اصلاح
  • ایم اے مدت اور بولنگر بینڈ پیرامیٹرز جو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں
  • اسٹاپ نقصان کا فیصد جو خطرے کی رواداری کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
  1. اعلی نظام سازی
  • غیر جانبدار فیصلے کے بغیر واضح تجارتی سگنل
  • خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے لئے موزوں

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ
  • مختلف مارکیٹوں میں غلط بریک آؤٹ سگنل اکثر نمودار ہو سکتے ہیں
  • صرف واضح رجحان مارکیٹوں میں تجارت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے
  1. سلائڈنگ کا خطرہ
  • غیر مستحکم ادوار کے دوران ممکنہ طور پر نمایاں سلائڈنگ
  • مناسب سلائڈنگ تحفظ قائم کرنے کی سفارش
  1. منظم خطرہ
  • مارکیٹ کے واقعات سٹاپ نقصان کی ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں
  • دوسرے خطرے سے بچاؤ کے اقدامات کے ساتھ مل کر سفارش کریں
  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ
  • زیادہ سے زیادہ اصلاح سے زیادہ فٹ ہونے کا سبب بن سکتا ہے
  • مختلف ٹائم فریموں میں بیک ٹسٹنگ کی سفارش کریں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان کی اصلاح
  • متحرک سٹاپ نقصان ایڈجسٹمنٹ کے لئے ATR اشارے کا تعارف
  • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کا فیصد ایڈجسٹ کریں
  1. انٹری سگنل کی اصلاح
  • حجم کی تصدیق کے اشارے شامل کریں
  • رجحان طاقت فلٹرز کو لاگو کریں
  1. پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح
  • متحرک پوزیشن سائزنگ کو لاگو کریں
  • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر لیول کو ایڈجسٹ کریں
  1. ٹریڈنگ ٹائمنگ کی اصلاح
  • مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں
  • وقت فلٹرز کو لاگو کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے ، جس میں ٹرینڈ کی گرفتاری کی اچھی صلاحیت اور رسک کنٹرول کے اثرات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بنیادی فوائد اس کی اعلی نظام سازی اور پیرامیٹر ایڈجسٹ کرنے میں ہیں ، جبکہ فکسڈ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ موثر رسک کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کارکردگی مختلف مارکیٹوں میں ناقص ہوسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاحات کو نافذ کرنے سے حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ رواں تجارت کو نافذ کرتے وقت مارکیٹ کے حالات پر غور کریں اور اپنے رسک رواداری کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage

// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)

// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")

// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)

// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))

// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower

if (close_long_condition)
    strategy.close("Long")

if (close_short_condition)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں