وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی اور بولنگر بینڈس سینیجسٹک سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی

آر ایس آئی اور بولنگر بینڈس سینیجسٹک سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 13:51:50
ٹیگز:آر ایس آئیبی بیایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک سوئنگ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو آر ایس آئی اشارے کو بولنگر بینڈز کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ تجارتی فیصلوں کے لئے بولنگر بینڈز کے اندر قیمتوں کی پوزیشنوں پر غور کرتے ہوئے مارکیٹ کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی نسبتا relax آرام دہ آر ایس آئی کی حدوں (زیادہ خرید 60 ، زیادہ فروخت 40 پر) کو ملازمت دیتی ہے اور 2٪ منافع لینے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ کے لئے بولنگر بینڈ کی حدود کو مربوط کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق کئی اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. RSI اشارے: 14 مدت کے حساب کے سائیکل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی حالت کی پیمائش کرتا ہے.
  2. بولنگر بینڈ: 20 پیریڈ کے چلتے ہوئے اوسط کو درمیانی بینڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس میں معیاری انحراف ضرب 2.0 ہے۔
  3. 50 پیریڈ کا چلتا ہوا اوسط: رجحان کے حوالہ کے طور پر کام کرتا ہے۔

خریدنے کی شرائط:

  • قیمت نیچے بولنگر بینڈ کے قریب یا نیچے (1٪ بفر زون کی اجازت ہے)
  • RSI 40 سے نیچے (زیادہ فروخت زون)

فروخت کے حالات:

  • قیمت بالنجر بینڈ کے اوپری حصے کے قریب یا اس سے اوپر (1٪ بفر زون کی اجازت ہے)
  • RSI 60 سے اوپر (اوور بک زون)
  • یا 2 فیصد منافع کا ہدف حاصل کیا

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کے تعاون کے ذریعے جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے۔
  2. مضبوط رسک کنٹرول: واضح منافع کے اہداف پوزیشنوں کو روکنے سے روکتے ہیں۔
  3. لچکدار پیرامیٹرز: کلیدی پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  4. لاگت پر غور: کمیشن (0.1٪) اور سلائڈ (3 پوائنٹس) حساب شامل ہیں.
  5. اچھی نمائش: بدیہی سگنل ڈسپلے کے لئے متعدد رنگین لائنوں اور بھرے ہوئے علاقوں کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. چوکا مارکیٹ کا خطرہ: یہ سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر تجارت پیدا کرسکتا ہے۔ حل: حرکت پذیر اوسط فلٹرز یا رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار شامل کریں.

  2. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: بولنگر بینڈ کی مختصر قیمتوں میں بریک آؤٹ سے جھوٹے سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔ حل: تصدیق کی مدت شامل کریں یا توڑنے کی ضروریات میں اضافہ کریں.

  3. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: کارکردگی مختلف مارکیٹ سائیکلوں میں مختلف ہوسکتی ہے۔ حل: مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح:
  • Volatility کی بنیاد پر Bollinger Bands معیاری انحراف ضارب کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں
  • مارکیٹ کے ماحول کی بنیاد پر متحرک طور پر آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کریں
  1. اضافی فلٹر:
  • حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں
  • رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں
  1. سٹاپ نقصان کی اصلاح:
  • ٹریلنگ سٹاپ کی فعالیت شامل کریں
  • اے ٹی آر پر مبنی متحرک سٹاپ نقصانات کو لاگو کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کے ہم آہنگی کے ذریعے نسبتا rob مضبوط سوئنگ ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر کرتی ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت متعدد تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے تجارتی مواقع کو برقرار رکھنا ہے۔ اگرچہ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، لیکن پیرامیٹر کی اصلاح اور اضافی فلٹرنگ کے حالات کے ذریعہ حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے لیکن مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Demo GPT - Adjusted Swing Trading for SBI", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Input Parameters
rsiLength = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(60, minval=50, maxval=100, title="RSI Overbought Level") // Relaxed level
rsiOversold = input.int(40, minval=0, maxval=50, title="RSI Oversold Level")       // Relaxed level
bbLength = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
bbMult = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="Bollinger Bands StdDev Multiplier")
maLength = input.int(50, minval=1, title="Moving Average Length")

// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Bollinger Bands Calculation
bbBasis = ta.sma(close, bbLength)
bbDev = bbMult * ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper = bbBasis + bbDev
bbLower = bbBasis - bbDev

// Moving Average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Buy Signal: Price near or below lower Bollinger Band AND RSI below oversold level
buySignal = (close <= bbLower * 1.01) and (rsi < rsiOversold)

// Sell Signal: Price near or above upper Bollinger Band OR RSI above overbought level
sellSignal = (close >= bbUpper * 0.99) or (rsi > rsiOverbought)

// Date Range Inputs
startDate = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), title="End Date")
inDateRange = true

// Strategy Logic
if buySignal and inDateRange
    strategy.entry("Swing Long SBI", strategy.long)

if strategy.position_size > 0 and (sellSignal or close >= strategy.position_avg_price * 1.02)
    strategy.close("Swing Long SBI")

// Plotting
plot(bbBasis, title="Bollinger Bands Basis", color=color.blue)
plot(bbUpper, title="Bollinger Bands Upper", color=color.red)
plot(bbLower, title="Bollinger Bands Lower", color=color.green)
plot(ma, title="Moving Average", color=color.orange)
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Fill Bollinger Bands for Visualization
fill(plot(bbUpper), plot(bbLower), title="Bollinger Bands Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں