Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Bollinger Bands Double Standard Deviation Filtering Chiến lược giao dịch định lượng 5 phút

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-30 16:03:11
Tags:BollBBSMAstdev

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số Bollinger Bands và sử dụng bộ lọc sai lệch chuẩn kép để đạt được giao dịch nhanh trong khung thời gian 5 phút. Nó mua khi giá vượt qua dưới dải dưới và bán khi vượt qua dải trên. Dải trên và dưới được đặt bởi sai lệch chuẩn khác nhau và được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau, hiển thị trực quan sức mạnh của xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Tính toán đường cơ bản của Bollinger Bands, dải trên 1, dải trên 2, dải dưới 1 và dải dưới 2.
Tạo tín hiệu mua khi giá đóng vượt trên dải dưới 1 từ dưới.
Tạo tín hiệu bán khi giá đóng vượt dưới dải trên 1 từ trên.
Sau khi mua, đóng vị trí khi tín hiệu bán xuất hiện. Sau khi bán, đóng vị trí khi tín hiệu mua xuất hiện.
Dải trên 2 và dải dưới 2 cho thấy sức mạnh của xu hướng và cung cấp phán đoán phụ trợ.

Ưu điểm chiến lược

Cài đặt độ lệch chuẩn hai cải thiện độ chính xác của đánh giá xu hướng.
Tần suất giao dịch cao ở mức 5 phút phù hợp với việc nhanh chóng vào và ra.
Phân tích hỗ trợ về sức mạnh xu hướng giúp kiểm soát rủi ro.
Các thông số điều chỉnh thích nghi với các thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

Giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến hoa hồng cao.
Sai lầm trong đánh giá xu hướng sẽ mang lại tổn thất.
Thiếu các biện pháp dừng lỗ sẽ khiến rủi ro lớn hơn.
Không đủ hiểu biết về xu hướng đơn phương.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Đưa ra các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ.
Tối ưu hóa các thông số Bollinger Bands để cải thiện khả năng nắm bắt xu hướng.
Thêm các chỉ số phụ để đánh giá xu hướng, chẳng hạn như MA, để tăng tỷ lệ thắng.
Thiết lập các điều kiện lọc cho các thị trường giới hạn phạm vi.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng các thuộc tính thống kê của Bollinger Bands, với lọc hai lớp để tăng cường phán đoán xu hướng, phù hợp để nhanh chóng nắm bắt các cơ hội xu hướng ở mức 5 phút. Tuy nhiên, các vấn đề với giao dịch thường xuyên và các biện pháp kiểm soát rủi ro không đủ vẫn cần tối ưu hóa. Trong tương lai, có thể tiếp tục cải thiện về dừng lỗ và lấy lợi nhuận, tối ưu hóa tham số và phán đoán phụ trợ để tăng cường độ bền và lợi nhuận tổng thể.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation

strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)

src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1

strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)

strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu