Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. BMSB Bollinger SuperTrend Chiến lược giao dịch

BMSB Bollinger SuperTrend Chiến lược giao dịch

Tác giả:ChaoZhangNgày: 2024-05-14 15:52:32
Tags:SMAEMABMSB

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên Bollinger Bands và đường trung bình động. Bằng cách so sánh mối quan hệ giữa đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA), nó xác định hướng xu hướng hiện tại. Khi giá đóng vượt trên đường trung bình di chuyển lớn hơn, một tín hiệu mua được tạo ra; khi giá đóng vượt dưới đường trung bình di chuyển nhỏ hơn, một tín hiệu bán được tạo ra. Chiến lược cố gắng nắm bắt xu hướng chính của thị trường và đóng các vị trí trong thời gian khi xu hướng đảo ngược, để kiếm lợi nhuận từ thị trường xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày (SMA) và đường trung bình di chuyển theo hàm số 21 ngày (EMA).
  2. So sánh kích thước của SMA và EMA, xác định lớn hơn là bmsbmayor và nhỏ hơn là bmsbmenor, đại diện cho các đường tham chiếu cho xu hướng tăng và giảm tương ứng.
  3. Khi giá đóng vượt trên bmsbmayor, một tín hiệu mua được tạo ra; nếu vị trí hiện tại là ngắn, đóng vị trí ngắn trước, sau đó mở vị trí dài.
  4. Khi giá đóng vượt dưới bmsbmenor, một tín hiệu bán được tạo ra; nếu vị trí hiện tại là dài, hãy đóng vị trí dài trước, sau đó mở vị trí ngắn.
  5. Chụp bmsbmayor và bmsbmenor trên biểu đồ, sử dụng màu xanh lá cây và màu đỏ tương ứng, để hiển thị trực quan các đường tham chiếu xu hướng tăng và giảm.

Ưu điểm chiến lược

  1. Đơn giản và dễ hiểu: Logic chiến lược rõ ràng, sử dụng các chỉ số trung bình động phổ biến nhất, dễ hiểu và thực hiện.
  2. Theo dõi xu hướng: Bằng cách so sánh kích thước của hai đường trung bình động, nó có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng hiện tại và giao dịch phù hợp với xu hướng chính.
  3. Khả năng thích nghi: Vì sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân, nó phản ứng nhạy cảm hơn với những thay đổi giá và có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi trong nhịp thị trường.
  4. Stop-loss kịp thời: Khi xu hướng đảo ngược, vị trí ban đầu được đóng kịp thời, tránh giữ các vị trí thua lỗ quá lâu và giảm tổn thất tiềm năng.
  5. Hình ảnh thân thiện: Bằng cách vẽ các đường tham chiếu xu hướng tăng và giảm trên biểu đồ, phán đoán xu hướng trở nên trực quan hơn, tạo điều kiện cho các quyết định giao dịch.

Rủi ro chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số: Việc lựa chọn các giai đoạn trung bình động có tác động đáng kể đến hiệu suất chiến lược, và các thị trường và công cụ khác nhau có thể yêu cầu cài đặt tham số khác nhau, đòi hỏi tối ưu hóa tham số và kiểm tra ngược.
  2. Thị trường hỗn loạn: Trong một thị trường hỗn loạn, chiến lược có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai, dẫn đến giao dịch thường xuyên và tiêu hao vốn.
  3. Sự chậm trễ xu hướng: Mức trung bình động là các chỉ số chậm trễ, và có thể có sự chậm trễ tín hiệu ở đầu và cuối xu hướng, bỏ lỡ các điểm vào và ra tốt nhất.
  4. Các sự kiện thiên nga đen: Chiến lược chủ yếu dựa trên dữ liệu giá lịch sử và có thể không thể phản ứng kịp thời với các sự kiện lớn đột ngột và điều kiện thị trường cực đoan.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Giới thiệu nhiều chỉ số hơn: Trên cơ sở các đường trung bình động, các chỉ số kỹ thuật khác như RSI và MACD có thể được giới thiệu để xem xét toàn diện các tín hiệu của nhiều chỉ số và cải thiện độ chính xác của phán đoán xu hướng.
  2. Điều chỉnh tham số động: Theo biến động thị trường và đặc điểm thị trường, điều chỉnh động thời gian của đường trung bình động và các tham số khác để làm cho chiến lược thích nghi hơn với những thay đổi của thị trường.
  3. Thêm stop-loss và take-profit: Đặt mức stop-loss và take-profit hợp lý để kiểm soát rủi ro của một giao dịch duy nhất và cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
  4. Quản lý vị trí: Theo sức mạnh xu hướng và độ tin cậy tín hiệu, điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động, tăng vị trí khi sức mạnh xu hướng cao và giảm vị trí khi xu hướng không rõ ràng.
  5. Kết hợp với phân tích cơ bản: Kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và dựa trên phán đoán xu hướng, xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô, phát triển ngành và các yếu tố khác để đưa ra các quyết định giao dịch toàn diện hơn.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch Bollinger SuperTrend của BMSB là một chiến lược đơn giản và thực tế theo xu hướng xác định xu hướng tăng và giảm bằng cách so sánh kích thước của hai đường trung bình động, và có thể đạt được kết quả tốt trong thị trường xu hướng. Tuy nhiên, chiến lược cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như hiệu suất kém trong thị trường hỗn loạn và sự chậm trễ của tín hiệu. Do đó, trong các ứng dụng thực tế, chúng ta có thể xem xét giới thiệu nhiều chỉ số hơn, tối ưu hóa các tham số, tăng cường quản lý rủi ro và các khía cạnh khác để cải thiện tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược. Đồng thời, chúng ta cũng nên chú ý đến việc kết hợp phân tích cơ bản để đưa ra một đánh giá toàn diện về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý hơn.

/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Strategy Mejora", overlay=true)

// Indicators
src = close
sma = ta.sma(src, 20)
ema = ta.ema(src, 21)

// Bull Super Market as var
bmsbmayor = sma > ema ? sma : ema
bmsbmenor = sma > ema ? ema : sma

// Buy and Sell conditions
buySignal = ta.crossover(close, bmsbmayor)
sellSignal = ta.crossunder(close, bmsbmenor)

// Buy and Sell orders
if (buySignal)
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot
plot(bmsbmayor, color=color.green)
plot(bmsbmenor, color=color.red)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu