Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Mây Ichimoku và chiến lược trung bình động

Mây Ichimoku và chiến lược trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-17 10:55:29
Tags:MASMAICHIMOKU

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp đám mây Ichimoku, trung bình di chuyển đơn giản ngắn hạn (55) và dài hạn (200) để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Các tín hiệu mua đòi hỏi giá phải ở trên đám mây và SMA dài hạn, và kiểm tra lại SMA ngắn hạn sau khi vượt qua trên nó. Các tín hiệu bán đòi hỏi giá phải ở dưới đám mây và SMA dài hạn, và kiểm tra lại SMA ngắn hạn sau khi vượt qua dưới nó. Chiến lược tránh tạo ra tín hiệu trong các thị trường dao động hoặc các sự kiện tin tức cao, vì những giai đoạn này có xu hướng có nhiều giả mạo hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Khi giá trên đám mây và SMA dài hạn, thị trường đang trong xu hướng tăng.
  2. Khi giá thấp hơn đám mây và SMA dài hạn, thị trường có xu hướng giảm.
  3. Crossover của SMA ngắn hạn xác nhận xu hướng và thử nghiệm lại SMA ngắn hạn cung cấp cơ hội nhập cảnh có rủi ro thấp.
  4. Các thị trường khác nhau và các sự kiện tin tức hàng đầu có nhiều giả mạo hơn và nên tránh.

Mã đầu tiên tính toán các thành phần của đám mây Ichimoku cần thiết (Conversion Line, Base Line, Leading Span A và B), cũng như SMA ngắn hạn và dài hạn. Sau đó nó xác định nhiều điều kiện để xác định vị trí giá tương đối với đám mây và đường trung bình động. Khi tất cả các điều kiện mua / bán được đáp ứng, mã tạo ra tín hiệu mua và bán tương ứng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Kết hợp nhiều chỉ số để xác nhận xu hướng, cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
  2. Tìm kiếm các cơ hội nhập cảnh có rủi ro thấp trên các thử nghiệm lại các đường trung bình động trong các xu hướng được xác nhận.
  3. Thêm vào đó giảm rủi ro giả mạo bằng cách tránh giao dịch trong các thị trường khác nhau và các sự kiện tin tức quan trọng.
  4. Thích hợp cho giao dịch trung và dài hạn trên khung thời gian 1 giờ và 2 giờ, nắm bắt các xu hướng lớn với tiềm năng lợi nhuận lớn.

Rủi ro chiến lược

  1. Mất mát có thể xảy ra trong quá trình đảo ngược xu hướng.
  2. Không có mức dừng lỗ rõ ràng. Các điều kiện hiện tại tập trung vào thời gian vào nhưng không xác định các điểm thoát cụ thể.
  3. Lựa chọn tham số là chủ quan và không chắc chắn. Các lựa chọn khác nhau của các tham số đám mây, độ dài trung bình động, v.v. sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thiết lập các mức dừng lỗ rõ ràng, chẳng hạn như vi phạm cao / thấp trước đó, số nhân ATR, v.v., để giảm rủi ro giao dịch duy nhất.
  2. Liên kết với các chỉ số xác nhận xu hướng khác, chẳng hạn như MACD, DMI, v.v., để tạo ra các kết hợp tín hiệu mạnh mẽ hơn.
  3. Tối ưu hóa các tham số để tìm sự kết hợp tốt nhất giúp cải thiện khả năng thích nghi của chiến lược với các điều kiện thị trường khác nhau.
  4. Phân biệt giữa xu hướng và thị trường dải, tích cực nhập các vị trí trong xu hướng trong khi giảm tần suất giao dịch trong dải.

Tóm lại

Chiến lược Ichimoku Cloud và Moving Average tìm kiếm các cơ hội nhập cảnh rủi ro thấp bằng cách kết hợp đám mây Ichimoku với Simple Moving Averages trong các xu hướng đã được thiết lập. Bằng cách lọc các giao dịch trong các thị trường dao động và các sự kiện tin tức cao, chiến lược giảm rủi ro giả mạo và cải thiện hiệu suất tổng thể. Nó chủ yếu phù hợp với các nhà giao dịch trung và dài hạn và hoạt động tốt trên khung thời gian 1 giờ và 2 giờ. Tuy nhiên, vẫn còn chỗ cho việc tối ưu hóa hơn nữa, chẳng hạn như giới thiệu stop-loss rõ ràng, tối ưu hóa sự kết hợp tín hiệu và điều chỉnh các tham số chiến lược, để đạt được hiệu suất chiến lược mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)

// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")

// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)

// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2

// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")

// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA

// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA

// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu