Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược vị trí qua đêm trên thị trường với bộ lọc EMA

Chiến lược vị trí qua đêm trên thị trường với bộ lọc EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-12 10:49:00
Tags:EMAMA

img

Chiến lược này là một chiến lược vị thế qua đêm xuyên thị trường dựa trên chỉ số kỹ thuật EMA, được thiết kế để nắm bắt các cơ hội giao dịch trước khi thị trường đóng cửa và sau khi thị trường mở cửa.

Tổng quan chiến lược

Chiến lược này chủ yếu đạt được lợi nhuận bằng cách vào vào những thời điểm cụ thể trước khi thị trường đóng cửa và ra vào những thời điểm cụ thể sau khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau. Kết hợp với các chỉ số EMA để xác nhận xu hướng, nó tìm kiếm các cơ hội giao dịch trên nhiều thị trường toàn cầu (Mỹ, châu Á, châu Âu). Chiến lược cũng tích hợp chức năng giao dịch tự động cho hoạt động không giám sát.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Kiểm soát thời gian: Nhập vào thời gian cố định trước khi đóng và thoát vào thời gian cố định sau khi mở dựa trên các giờ giao dịch thị trường khác nhau
  2. EMA Filtering: Sử dụng các chỉ số EMA tùy chọn để xác nhận tín hiệu nhập cảnh
  3. Chọn thị trường: Hỗ trợ thích nghi thời gian giao dịch cho thị trường Mỹ, châu Á và châu Âu
  4. Bảo vệ cuối tuần: buộc đóng cửa vị trí trước khi đóng cửa thứ Sáu để tránh rủi ro giữ cuối tuần

Ưu điểm chiến lược

  1. Khả năng thích nghi với nhiều thị trường: Điều chỉnh linh hoạt thời gian giao dịch theo các đặc điểm thị trường khác nhau
  2. Kiểm soát rủi ro toàn diện: Bao gồm cơ chế bảo vệ đóng cửa vị trí cuối tuần
  3. Mức độ tự động hóa cao: Hỗ trợ tích hợp giao diện giao dịch tự động
  4. Các tham số linh hoạt: Thời gian giao dịch có thể tùy chỉnh và các tham số chỉ số kỹ thuật
  5. Xem xét chi phí giao dịch: Bao gồm các cài đặt hoa hồng và trượt

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro biến động thị trường: Các vị trí qua đêm có thể phải đối mặt với rủi ro khoảng cách
  2. Sự phụ thuộc thời gian: Hiệu quả của chiến lược bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn thời gian thị trường
  3. Các giới hạn về chỉ số kỹ thuật: Chỉ số EMA duy nhất có thể cho thấy sự chậm trễ Các đề xuất: Đặt giới hạn dừng lỗ, thêm nhiều chỉ số kỹ thuật để xác nhận

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm thêm các kết hợp chỉ số kỹ thuật
  2. Thiết lập cơ chế lọc biến động
  3. Tối ưu hóa lựa chọn thời gian vào và ra
  4. Thêm chức năng điều chỉnh tham số thích nghi
  5. Cải thiện mô-đun kiểm soát rủi ro

Tóm lại

Chiến lược này đạt được một hệ thống giao dịch qua đêm đáng tin cậy thông qua kiểm soát thời gian chính xác và lọc chỉ số kỹ thuật.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

// This strategy, titled "Overnight Market Entry Strategy with EMA Filter," is designed for entering long positions shortly before 
// the market closes and exiting shortly after the market opens. The strategy allows for selecting between different global market sessions (US, Asia, Europe) and 
// uses an optional EMA (Exponential Moving Average) filter to validate entry signals. The core logic is to enter trades based on conditions set for a specified period before 
// the market close and to exit trades either after a specified period following the market open or just before the weekend close. 
// Additionally, 3commas bot integration is included to automate the execution of trades. The strategy dynamically adjusts to market open and close times, ensuring trades are properly timed based on the selected market. 
// It also includes a force-close mechanism on Fridays to prevent holding positions over the weekend.

//@version=5
strategy("Overnight Positioning with EMA Confirmation - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.02, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

// Input parameters
entryMinutesBeforeClose = input.int(20, title="Minutes Before Close to Enter", minval=1)
exitMinutesAfterOpen = input.int(20, title="Minutes After Open to Exit", minval=1)
emaLength = input.int(100, title="EMA Length", minval=1)
emaTimeframe = input.timeframe("240", title="EMA Timeframe")
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA Filter")

// Market Selection Input
marketSelection = input.string("US", title="Select Market", options=["US", "Asia", "Europe"])

// Timezone for each market
marketTimezone = marketSelection == "US" ? "America/New_York" :
                 marketSelection == "Asia" ? "Asia/Tokyo" :
                 "Europe/London"  // Default to London for Europe

// Market Open and Close Times for each market
var int marketOpenHour = na
var int marketOpenMinute = na
var int marketCloseHour = na
var int marketCloseMinute = na

if marketSelection == "US"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 30
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Asia"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 15
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Europe"
    marketOpenHour := 8
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 30

// 3commas Bot Settings
emailToken = input.string('', title='Email Token', group='3commas Bot Settings')
long_bot_id = input.string('', title='Long Bot ID', group='3commas Bot Settings')
usePairAdjust = input.bool(false, title='Use this pair in PERP', group='3commas Bot Settings')
selectedExchange = input.string("Binance", title="Select Exchange", group='3commas Bot Settings', options=["Binance", "OKX", "Gate.io", "Bitget"])

// Determine the trading pair based on settings
var pairString = ""
if usePairAdjust
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency) + (selectedExchange == "OKX" ? "-SWAP" : "") 
else
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency)

// Function to check if it's a trading day (excluding weekends)
isTradingDay(t) =>
    dayOfWeek = dayofweek(t, marketTimezone)
    dayOfWeek >= dayofweek.monday and dayOfWeek <= dayofweek.friday

// Function to get the timestamp for market open and close times
getMarketTimes(t) =>
    y = year(t, marketTimezone)
    m = month(t, marketTimezone)
    d = dayofmonth(t, marketTimezone)
    marketOpenTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketOpenHour, marketOpenMinute, 0)
    marketCloseTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketCloseHour, marketCloseMinute, 0)
    [marketOpenTime, marketCloseTime]

// Get the current time in the market's timezone
currentTime = time

// Calculate market times
[marketOpenTime, marketCloseTime] = getMarketTimes(currentTime)

// Calculate entry and exit times
entryTime = marketCloseTime - entryMinutesBeforeClose * 60 * 1000
exitTime = marketOpenTime + exitMinutesAfterOpen * 60 * 1000

// Get EMA data from the specified timeframe
emaValue = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframe, ta.ema(close, emaLength))

// Entry condition with optional EMA filter
longCondition = close > emaValue or not useEMA

// Functions to create JSON strings
getEnterJson() =>
    '{"message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

getExitJson() =>
    '{"action": "close_at_market_price", "message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

// Entry Signal
entrySignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= entryTime and currentTime < marketCloseTime and dayofweek(currentTime, marketTimezone) != dayofweek.friday

// Exit Signal
exitSignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= exitTime and currentTime < marketCloseTime

// Entry Logic
if strategy.position_size == 0 and longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message=getEnterJson())

// Exit Logic
if  strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long", alert_message=getExitJson())

// Force Close Logic on Friday before market close
isFriday = dayofweek(currentTime, marketTimezone) == dayofweek.friday
if  strategy.position_size > 0  // Close 5 minutes before market close on Friday
    strategy.close("Long", comment="Force close on Friday before market close", alert_message=getExitJson())

// Plotting entry and exit points
plotshape( strategy.position_size == 0 and longCondition, title="Entry", text="Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape( strategy.position_size > 0, title="Exit", text="Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Plot EMA for reference
plot(useEMA ? emaValue : na, title="EMA", color=color.blue)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu