Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ động lực của Bollinger Bands với độ lệch chuẩn kép

Chiến lược phá vỡ động lực của Bollinger Bands với độ lệch chuẩn kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-28 15:10:20
Tags:BBSMASDMULTATR

img

Tổng quan

Chiến lược này đại diện cho một ứng dụng sáng tạo của chỉ số Bollinger Bands, sử dụng hai băng lệch chuẩn để nắm bắt động lực. Cơ chế cốt lõi dựa trên một hệ thống Bollinger Bands được xây dựng bằng cách sử dụng hai mức lệch chuẩn khác nhau (1SD và 2SD), tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá vượt qua kênh 2SD. Thông qua mô hình toán học chính xác và các nguyên tắc thống kê, chiến lược này cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận giao dịch có hệ thống.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng trung bình động 34 giai đoạn như dải giữa, với các dải trên và dưới được tính bằng cách sử dụng cả sai lệch chuẩn đơn và hai. Các tín hiệu mua được tạo ra khi giá phá vỡ trên dải trên 2SD, trong khi các tín hiệu bán xảy ra khi giá phá vỡ dưới dải dưới 2SD. Chiến lược bao gồm các cơ chế dừng lỗ tự động, đóng các vị trí dài khi giá phá vỡ dưới dải dưới và các vị trí ngắn khi giá phá vỡ trên dải trên.

Ưu điểm chiến lược

  1. Thiết kế độ lệch chuẩn kép cung cấp các phán đoán thị trường cực đoan chính xác hơn
  2. Các cơ chế tự động nhập / ra khỏi giảm các lỗi phán đoán của con người
  3. Hệ thống quản lý tiền toàn diện đảm bảo rủi ro được kiểm soát
  4. Các thông số thích nghi cao phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau
  5. Mức độ hiển thị cao với các tín hiệu giao dịch rõ ràng
  6. Kết hợp các phương pháp tiếp cận giao dịch theo xu hướng và biến động

Rủi ro chiến lược

  1. Có thể tạo ra các sự phá vỡ sai thường xuyên trên các thị trường khác nhau
  2. Các thiết lập dừng lỗ có thể dẫn đến việc thoát sớm trong các thị trường biến động cao
  3. Định giá vị trí cố định có thể làm tăng rủi ro trong các khoản lỗ liên tiếp
  4. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến tín hiệu chậm Khuyến nghị quản lý rủi ro:
  • Xác nhận tín hiệu bằng các chỉ số kỹ thuật bổ sung
  • Điều chỉnh động nhân lệch chuẩn
  • Thực hiện các cơ chế dừng lỗ sau
  • Điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên sự biến động

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Đưa ra các phương pháp tính toán độ lệch chuẩn thích nghi để điều chỉnh tự động chiều rộng băng tần dựa trên sự biến động của thị trường
  2. Thêm cơ chế xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu đột phá
  3. Tối ưu hóa hệ thống quản lý tiền với kích thước vị trí năng động
  4. Thực hiện các bộ lọc xu hướng để giảm tín hiệu sai trên các thị trường khác nhau
  5. Phát triển hệ thống tối ưu hóa tham số thông minh để điều chỉnh chiến lược tự động

Tóm lại

Chiến lược sáng tạo này dựa trên chỉ số Bollinger Bands cổ điển cung cấp một hệ thống giao dịch với cả nền tảng lý thuyết và tiện ích thực tế thông qua thiết kế sai lệch chuẩn kép của nó. Trong khi duy trì tính đơn giản và trực quan của hoạt động, chiến lược cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ giao dịch đáng tin cậy thông qua mô hình toán học nghiêm ngặt và các cơ chế kiểm soát rủi ro toàn diện. Mặc dù có không gian tối ưu hóa, logic cốt lõi của nó là âm thanh và chứng minh giá trị thực tế tốt.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

if (close > upper2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (close < lower2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (close <= lower2)
    strategy.close("Long")

if (close >= upper2)
    strategy.close("Short")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu